Паттерн "Нулевая дельта"

[Selevk]

"Решение вижу только одно на данные момент, и оно мне подходит - торговать именно после такого добоя."

Скажем можно использовать стоп на основе риск -менеджмента (как пишет Polimer на форуме по АОН ).Т.е воспринимаем этот паттерн как продолжение тренда,но стоп не за ближайший фрактал(классика по которой всех выносят) -а свой процент риска.И вот тут должно быть не железно а платиново.Пошло против тебя ,достигли "твоих " 5,10,15 % риска -"убиваем" позу.По опыту знаю что это очень !!!! тяжело .Одно дело когда тебя по стопу рынок закрывает и другое когда ты САМ РЕЖЕШЬ убыток.Психология.Самодисциплина -что тут еще можно сказать.Но думаю принятие решение по этому паттрену
должно базироваться на принципе "Тренд твой друг"(Поговорка по аглицки -но мы то в России ))) .)

[Шёпот]

Скажем можно использовать стоп на основе риск -менеджмента

Проблема в том, что такой стоп не обоснован рынком. В идеале, когда трейдер выходит из позиции (ловит стоп), он соглашается со своей неправотой. Он говорит: "Я встал в селл, а сейчас я вижу/думаю, что рынок пойдёт вверх". Т.е. стоп=вход в обратную сторону. Повторюсь, это в идеале. Нужно стремится к тому, чтобы ставить свои стопы именно в тех местах, где трейдер будет уверен в обратном выбранному первоначально сценарии. Стопы, выставленные на основе риск -менеджмента, не привязаны к рынку (ценовому графику). Когда трейдер ловит такой стоп он не говорит: "Я вижу/думаю, что рынок пойдёт в другую сторону". Он говорит: "Мой риск -менеджмент не позволяет мне дальше терпеть убытки, независимо от того, куда рынок пойдёт". Тем они и плохи - такие стопы обоснованы представлениями трейдера о своём риске, а не рынком.

P.S. Сейчас пробую безстоповую торговлю. Если выход=вход в обратную сторону, то я не могу заранее сказать, где я решу, что вошёл бы в другую сторону, поскольку я ещё не вижу тех объёмов и реакции на них цены, которые скрываются за правой границей монитора. Это не так страшно, как звучит, просто нужно немного самообладания и пониженный риск на сделку.

[Selevk]

Согласен с замечанием.Хочу добавить что мнение про использование стопа на основе риск менеджмента появилось после неудачных сделок-как итог из -за незнания инструмента.Т.Е. подходил к инструменту с стандартной точкой зрения.Незнал ни волатильности ,ни динамики. Кстати -пришел к тем же выводам -безстоповая торговля(ну не по отмороженному конечно -смотрю дневные ,недельные уровни ,пробую АОН ( пока слабо)). Ну и вы не поверите -"чуйка" все чаще оказывается права .Вот только я пока в нее не сильно верю ))).

[Антон (Вольф)]

Как и обещал, выкладываю свои наблюдения по паттерну "Нулевая дельта"
Этот паттерн указывает на конец контртрендового усилия продавца/покупателя.
Условия:
1. Объём падает в каждом поаледующем баре паттерна слева на право
2. На последнем баре паттерна очень маленькая дельта
3. На последнем баре паттерна очень маленький объём
4. На последнем баре паттерна очень маленький спред (расстояние от хай до лоу)
5. Желательно сужение спреда (расстояние от хай до лоу) на каждом последующем баре паттерна слева на право (классическая модель "треугольник")
6. Пробой диапазона бара с "нулевой дельтой" баром с бОльшим объёмом сигнализирует о завершении усилия
Применение в торговле:
-Место пробоя "нулевой дельты" - хорошая точка входа по тренду со стопом за предыдущим откатом (получается вход на вершине отката).
Теоретическое объяснение:
-Тут всё сложнее.
Вариант №1. Падающий объём говорит о том, что одна из сторон (покупатель/продавец) слабеет, сужающийся спред говорит о наростающем противостоянии, маленькая дельта о примерно равных силах, пробой "нулевой дельты"-о победе сильнейшей стороны.
Вариант №2. Сильный игрок ведёт толпу в контртрендовом направлении для дополнительного накопления своей позиции (для доливки) и, когда он видит, что желающие войти в рынок закончились, разворачивает рынок дальше по тренду.
Вариант №3. Можно считать вариант №2 частным случаем варианта №1, поскольку там так же присутствует и продавец и покупатель, просто один умный и сильный, а другой глупый и слабый. Лично я склоняюсь именно к варианту №3.

По моим наблюдениям:
Условия
1. Объем может и не падать в каждом последующем баре (часто наблюдал такое), я обращаю внимание на усилие контртренда - начинается с роста объема и дельты в сторону предполагаемой коррекции после импульса и вдруг 0-ая дельта на растущем объеме - это говорит о том, что в здесь вступают игроки, которые работали по импульсу: они защищают свою более раннюю позицию, а также увеличивают ее выкупая противоположные. Дальше: закрепление (предполагаем, что всех удовлетворили) и усилие в сторону импульса (подтверждение) = вход.
2. Очень маленькая дельта - это дельта, у которой модуль меньше 50
3. На последнем баре с 0-й дельтой, объем может быть и сопастовимым с предыдущими. НО, желательно, чтобы он был меньше предыдущих. И чем он меньше - тем сильнее сигнал.
4 и 5. По поводу спреда - не обращал внимание, скорей всего, что не факт.
6. Должно быть усилие с большим объемом и с большей по модулю дельтой, чем объем и дельта последнего усилия против импульса.

Пример 1-ого марта:

ИМХО

[Шёпот]

Антон (Вольф), а почему у вас вход именно в этом месте (6.селл)?

[Антон (Вольф)]

Антон (Вольф), а почему у вас вход именно в этом месте (6.селл)?

Рост объема и увеличение модуля отрицательной дельты, который больше последнего бычьего усилия.

__________________________________________________ __________________________________________

По моим наблюдениям, есть 2 варианта расположения 0-я дельты относительно последней активности контртренда:
1. Слева от последней активности контртренда - как правило, в этом случае кластер с 0-й дельтой выступает в качестве сопротивления\поддержки - дальше смотрим отработку
2. После последней активности контртренда - как правило, в этом случае (при условии перебоя объема и дельтой) начинается импульс "по тренду".

Поэтому не просто так, в качестве примера, выбрал 1-е марта по евро - было подряд 2 паттерна - выбирай любой:)
Если мой предыдущий рисунок отобразить схематически, то получим следующее:


В предыдущем посте, в рисунке, написал "тоже самое", просто потому, что принцип тот же самый.

[ОлегFX]

Добрый день! Шёпот прокоментируйте плиз еврика к доллару, сегодняшняя сессия (М60) в 8:00 и 10:00 GMT: +1... Спасибо

[ОлегFX]

Антон, и Вы если можно.. ;)

[Антон (Вольф)]

Добрый день! Шёпот прокоментируйте плиз еврика к доллару, сегодняшняя сессия (М60) в 8:00 и 10:00 GMT: +1... Спасибо

Да там комментировать особо нечего.
0-ую дельту нужно смотреть хотя бы с обеда. На азии вы там ничего не увидите -сплошные 0-ые... просто потому, что на азии по евро\доллару традиционно низкие объемы.
Нулевую нужно искать после какого-то усилия в какую-либо сторону.
Например, межсессионный флет: до обеда было усилие вниз, на обеде коррекция, 0-я дельта, со входом Америки усилие против коррекции по импульсу = перебой дельты и объема = вход на америку.

Как-то так.

P.S. смотрите м15

[Шёпот]

Добрый день! Шёпот прокоментируйте плиз еврика к доллару, сегодняшняя сессия (М60) в 8:00 и 10:00 GMT: +1... Спасибо

Сразу картинка для истории :)
05-03-2012 16-42-46.png
1) Время-начало торгового дня. Утром на рынок выводятся ордера операторов пришедшие брокеру ночью. В следствии этого утром могут быть ОЧЕНЬ большие объёмы торгов, но эти операции не преследуют спекулятивных целей-->утром можно входить позиционно, основываясь на информации со старших ТФ, но информация с Н1 (и ниже) в это время бесполезна.
2) Если такая ситуация случится в другое время.
-это не паттерн "0ая дельта" в том виде, который я описывал: слишком широкий спред, а главное, объём растёт.
-Я бы искал другие основания для входа/выхода если бы на моём мониторе была такая ситуация онлайн.