Валютный дилинг (разработка)

[u.max]

ЛОНДОН, 28 февраля. /Dow Jones/. В ходе европейской сессии во вторник на валютных рынках не наблюдалось особых изменений, так как дилеры взяли паузу перед следующей операцией по предоставлению дешевого долгосрочного финансирования в еврозоне. Евро держался около 12-недельного максимума против доллара США.
В центре внимания рынка – запланированная на среду вторая долгосрочная операция Европейского центрального банка /ЕЦБ/ по рефинансированию на три года /LTRO/. В декабре банки с энтузиазмом "расхватали" кредитов на 489 млрд евро. Это помогло отвратить угрозу кредитного кризиса и оказало поддержку ряду валют против доллара.
По консенсус-прогнозам, спрос со стороны банков на этот раз будет на схожих уровнях, но есть множество сомнений относительно того, сколько из этой дополнительной ликвидности просочится в реальный сектор экономики еврозоны, который продолжает проседать под тяжестью скоординированных кампаний по реализации мер строгой экономии.

В Morgan Stanley считают, что, помимо LTRO, позитивных новостей для евро будет очень мало.
"Новые понижения рейтингов в Европе, опасения о том, что другие страны периферии не отвечают целевым уровням, и более широкие вопросы относительно перспектив экономического роста, особенно благоприятная для роста цен на нефть среда, вероятно, не позволят евро продолжить восстановление после событий среды", - говорится в записке аналитиков этого американского банка.

новый календарь: http://www.ecb.int/mopo/implement/om.../index.en.html

[digamma]

Почему падает евро
после второго трёхлетнего тендра, валюта делает тоже самое что и в первый раз — падает.
Почему? наверно просто из за увеличения денежной массы.


Что сделали банки после того как получили деньги.
На 29.02.2012 сумма по депозитам коммерческих банков не привышала 475219 миллиардов, 01.03.2012 вложения увеличились до 776941 миллиардов, тоесть разница в 301722 миллиарда. Банки положили больше половины взятых денег назад в ЦБ.
Можно посмотреть сдесь Data on daily liquidity conditions
Столбик Deposit facility

[u.max]

Почему падает евро
после второго трёхлетнего тендра, валюта делает тоже самое что и в первый раз — падает.
Почему? наверно просто из за увеличения денежной массы.


Что сделали банки после того как получили деньги.
На 29.02.2012 сумма по депозитам коммерческих банков не привышала 475219 миллиардов, 01.03.2012 вложения увеличились до 776941 миллиардов, тоесть разница в 301722 миллиарда. Банки положили больше половины взятых денег назад в ЦБ.
Можно посмотреть сдесь Data on daily liquidity conditions
Столбик Deposit facility

думаю это имеет отношение к такому механизму как банковсковский мультипликатор

(от лат. multiplicare — множить, преумножать, увеличивать) — экономический коэффициент, равный отношению денежной массы к денежной базе и демонстрирующий, в частности, степень роста денежной массы за счёт кредитно-депозитных банковских операций.

расширив таким образом резервы, банки смогут выдавать больше кредитов..

в общем вливание денежной массы.. для того что бы компенсировать дефицит средств связанный с долгами,

таким образом создается масса которая если не решит эту проблему, то хотя бы смягчит ее..

но в решении проблем долгового кризиса, это вероятно только первое действие.. на втором нужно будет изъятие избыточной денежной массы..

[digamma]

знаете почему германия не хочет распада еврозоны
ответ сдесь
посмотрите сразу что такое TARGET2

[digamma]

Максим чем может быть полезна эта информация?
вы не подумайте, я серёзно

TED-Spread

сдесь ешё графики есть, только почемуто bloomberg выдаёт другие значения

вот что говорит reuters

[digamma]

вот это хорошо сделано, может такую страничку сдесь можно реализовать для европы
сдесь можно всё данные по USA найти

Сделайте место дге ссылки с описанием выкладывать можно, а то всё разбросано по форуму лежит

[Fart13]

Решил собрать все операции ЕЦБ с 01.01.11 в одну таблицу. Возникла идея посчитать, так сказать "сухой остаток" на каждую дату, сколько денег фактически было в систему влито или выведено. Единственное, что не учитывал - это проценты (в Европе они, не то что у нас, так что на мой взгляд особо картину не меняют :) ).
Результат: наивно полагать, что операции будут коррелировать с движением цены, в конце концов ЕЦБ не единственный крупный участник рынка. Единственно, что бросается в глаза, это рост цены перед выдачей LTRO, и падение после выдачи, падение или в тот же день или на следующий (хотя цена постоянно или растет или падает :), и о корреляции с LTRO, уже писал Шёпот).
Честно говоря, уже устал смотреть в эти цифры пытаясь, что то в них увидеть. Если у кого то есть желание, пишите на почту fart.13fsa@gmail.com вышлю excelевский файл, может у кого то, что то и получится там увидеть. :)
Выглядит так:

[Шёпот]

LTRO+MRO с 01.12.11 по 28.03.12
tops.rar
06-03-2012 18-35-56.png

[Шёпот]

Господа ,на следующей неделе (в среду-пятницу) ждём падение евро (после коррекции в понедельник-среду).
17.03.png
Промежуточные итоги. Метод прогноза по LTRO+MRO показывает вероятное движение на ближайшую неделю, причём достаточно точно. Для дальнейшего исследования этой области требуется автоматизация (ради этого графика мне приходится каждый раз тратить по 1,5 часа своего времени) и ответы на оглашённые выше вопросы по ОТ (тогда можно будет учитывать ОТ, что должно дать более высокую точность прогноза).

[meganer]

Шёпот,вы, наверное,не изучали высшую математику. Иначе вы были бы обязаны понять простую вещь - достоверных прогнозов не бывает,а также не существует методов их получения. И ваще неважно- скока вы на них потратили времени :). Тем более,применительно к высокоспекулятивным финансовым рынкам. Ничего личного,Шёпот. Это просто для размышления тем,кто слепо берёт на веру всё подряд.