Валютный дилинг (разработка)

[titanich]

Дело то не в кореляции и раскореляции, а в том, что цена стремится к коэффициенту. Вот в начале темы Титаныч выкладывал скрин со Смарт-Лаба с самой платформы Блумберг, дак там коэффициент на графике цени и еще выкладывал скрин с сайта Блумберг там также но шкала чуть сдвинута те есть не точность, а в самом терминале шкала норм. Дак вот при нормальном наложении те имея терминал или хотябы ктонить сюда скрины еженедельно ну или раз в 2 недели выкладывал шоб ориентироваться на сколько цена от коэффициента далеко ну выше или ниже. Что нам это даст ? ИМХО все очень просто если кого нить сигнал по ТС допустим бай, а цена намного выше коэффициента, то это поможет воздержаться от лонга, ну как вариант. Те конечно данную информацию нужно использовать как доп фильтр.

Может кто знает как ценовой график в ексель загнать, тогда можно и в екселе тему эту провернуть, а из екселя в тестер МТ5 )))) прогнать и возможно выявить закономерности по времени и расстоянию как далеко и на сколько по времени цена улетает от коэффициента, а потом возвращается или сколько времени цена проводит рядом с коэффициентом. Ну как то так ))))

там корреляция не очень явная. то есть существует всё равно погрешность, поэтому можно вычислять примерный уровень коэффициента.

в ексель тоже можно загнать легко, только нужна история DB коэффициента больше, чем за год.

[Dengaz]

там корреляция не очень явная. то есть существует всё равно погрешность, поэтому можно вычислять примерный уровень коэффициента.

в ексель тоже можно загнать легко, только нужна история DB коэффициента больше, чем за год.

Расскажи как в ексель график цены загнать только автоматом, ручками то я сам знаю )))))) Дак на Блумберг есть и больше года данные. хотя не смотрел

[titanich]

Расскажи как в ексель график цены загнать только автоматом, ручками то я сам знаю )))))) Дак на Блумберг есть и больше года данные. хотя не смотрел

так из мт4-5 тупо импортируешь екселем и всё.

[Ivory]

Несмотря на объявленную покупку MBS, баланс Fed не только не вырос, но сократился.

[titanich]

Несмотря на объявленную покупку MBS, баланс Fed не только не вырос, но сократился.

ага. но изменение незначительное, так что целевой район 1.20 остается в силе.

на выходных закину в ексель отчеты, посмотрю на изменения.

[Ivory]

Вопрос теперь - откуда. Поскольку весь бычий рынок возник на слухах про ESM, которого еще нет.
Но договор о нем дает шанс на то, что баланс ECB больше не будет надуваться. Более того, оговорка конституционного суда даст значительные возможности Германии влиять на порядок его расширения. То что одним траншем не обойдется - к гадалке не ходи.
Можно предположить, что финансово Европа станет в большей степени германией и в меньшей степени грецией.

[titanich]

В общем ничего особо и не изменилось. Всё также целевой уровень где-то в районе 1.20-1.22

[Ivory]

После выборов в США появились реальные изменения в балансе FRB США, связанные с куе3. C 19 сентября по 14 ноября объем ипотечных ценных бумаг MBS и бумаг федеральных ипотечных агентств увеличился на $33B (миллиарда). В дополнение вырос объем казначейских бумаг на $11B. Общее изменение баланса составляет около 2%, из них треть не связана с программами ослабления. Соответственно изменение отношений можно пока не принимать в расчет.
До конца года запланирован выкуп еще $64B MBS. Из них на балансе в текущем квартале ожидается около $30B. Поэтому я думаю, что изменение баланса FRB за четвертый квартал не превысит 3%.
А учитывая, что на балансе есть еще примерно $300B различных (прочих) резервных активов, колебания которых составляют до $30B (1%) в квартал, реальное влияние текущей программы на коэффициент проявится не раньше конца марта.

[titanich]

На последней неделе произошёл резкий рост баланса ФРС. Это связано с тем, что ФРС перечислил средства за ку3 на счета дилеров. Я сам пока не очень разобрался, где именно можно посмотреть информацию дат по переводам средств на счета, но это точно довольно интересная информация. Я потом у блоггера spydell, скорее всего, поинтересуюсь по этому поводу.

[Alximik]

На последней неделе произошёл резкий рост баланса ФРС. Это связано с тем, что ФРС перечислил средства за ку3 на счета дилеров. Я сам пока не очень разобрался, где именно можно посмотреть информацию дат по переводам средств на счета, но это точно довольно интересная информация. Я потом у блоггера spydell, скорее всего, поинтересуюсь по этому поводу.

Сайт ФРБ Нью-Йорка публикует много полезной информации по поводу операций на открытом рынке.

http://www.newyorkfed.org/markets/so...choldings.html - страничка SOMA на сайте ФРБ Нью-Йорка: здесь еженедельно по средам публикуются активы Федрезерва США

http://www.newyorkfed.org/markets/to...schedule.html# - здесь публикуется расписание покупок казначейских бумаг, проводимом ФРБ НЬю_Йорка

Федеральный резерв осуществляет операции на открытом рынке через первичных дилеров – дилеров по государственным облигациям, которые имеют установленные определенным образом формальные отношения с Федрезервом и Казначейством США.

Список первичных дилеров можно посмотреть здесь:http://www.newyorkfed.org/markets/pr...s_current.html