Использование индикатора VWAP

[vengo]

ОК. Понял вас. Вы просто выбрали для себя стратегию торговли в диапазоне, в расчете на возврат цены к некоему справедливому значению от отклонений. Я выбрал наоборот: уход цены от справедливого значения в другой диапазон справедливого значения. У вас "дисбаланс-баланс", у меня "баланс-дисбаланс". Тут вообще бессмысленно спорить. Кому чего. НО, методика Марви имеет один минус, если вы неправильно определили текущую фазу рынка и начали в трендовый день ловить откаты от отклонений, то куча коротких стопов очень быстро разгромит ваше депо. Ну и наоборот конечно, если в боковике пытаться ловить тренд, то попилит тоже будет здоров. Поэтому я и использую отклонения в качестве некоего фильтра "флэт-тренд". На скрине всего лишь предварительные наработки, но уже рабочие. Будет время как-нибудь постараюсь рассказать что к чему

Podolski где вы раньше были.Де-жавю.:)Так не бывает,сказали все то ,о чем думал последнее время.СПАСИБО

[Podolski]

Верхние отклонения улетают в небеса, потому что так в формуле заложено, что при падении волатильность в одну сторону добавляется - в другую отнимается. Именно по этому мне и не нравится эта формула расчета отклонений, которая привязана не к суммарному профилю за период, а только к цене (в отличии от классических стандартных отклонений).

так я поэтому и не советую использовать их в качестве уровней вообще. Просто некий фильтр для определения фазы. Кстати есть еще вариант расчета т.н. maximum permission deviation, в маркетдельте есть:

MPD_pos = VWAPi + (HOD - LOD)/2;
MPD_neg = VWAPi - (HOD - LOD)/2;

[Alex44]

Ок будем ждать отработку Вашей идеи.)

Чтобы быть правильно понятым, я хочу подчеркнуть, что каждый инструмент ТА должен применяться грамотно в соответствии с фазой рынка, как правильно подметил Podolski. Одновременно я против огульного отвергания любых инструментов без приведения статистики .Есть активы, склонные к долговременным практически безоткатным трендам и применять к ним методику Marvi например не стОит, так как возврата можно будет ждать годами, если не десятилетиями. Данная методика Marvi и заточена для работы с валютами (активами), которые совершают колебания скажем так вокруг некоего баланса цены.

Как иллюстрация к сказанному. Утром был разговор, что сразу видно, от каких уровней можно торговать....(смотрим прошлый скрин)....вот результат отскока (небольшой недолет)..



И соответственно сделка по методике - часть кроем на следующем уровне, часть в б\у. Итого профит составил порядка 21 пункт (один профит, второй сработка б\у). Решил перезайти, сделка еще в работе.




Вобщем Podolski, ждем Ваши выкладки, желательно со сделками применительно по Вашей метОде в отношении других активов, как вариант.

P.S. По поводу "убоя" депозита несколькими сделками по стопу в 5-6 пунктов, то это уже не беда методики - это беда трейдера, не умеющего грамотно построить риск-менеджмент применительно к методике. ИМХО.

[vengo]

Одно другому не мешает: методика Marvi больше к флету тяготеет,на тренде с ней точно попадешь.Вариант Podolski однозначно ударный день.На золоте вооще все как 2*2.Первые три дня недели---------- накопление,четверг,пятница ----распределение :)

[Alex44]

Одно другому не мешает: методика Marvi больше к флету тяготеет,на тренде с ней точно попадешь.Вариант Podolski однозначно ударный день.На золоте вооще все как 2*2.Первые три дня недели---------- накопление,четверг,пятница ----распределение :)

Согласен, нужно всесторонне смотреть на этот индикатор. Обычно все жалуются на флет, а флет как раз может быть и очень хлебным..))

Результат повторного входа от отклонения и финиш на срединной


Собсно как то так..) Ждем других методов.

[Ivanof-f]

взял у Fat Tails с БигМайка:

[Ivanof-f]

TWAP (time weighted), евро (наши дни)

[deniss]

TWAP (time weighted)

Основная проблема xWAPов заключается в точке отсчета. На начальных стадиях ВВАП "гибкий" по отношению к цене и по мере нарастания суммарного объема за период расчета он становится менее поворотливым практически не реагируя на движения цены. Соответственно изменение точки отсчета приведет к тому, что мы получим несколько разных ВВАПов. На более мелких промежутках времени (в течении дня) эти ВВАПы даже могут "слиться" в единую линию, но это напрямую зависит от соотношения объемов на основании которых ВВАПы расчитываются.

Лично мне, как говорится, уму пытливому, прямая зависимость от момента расчета не устраивает, по этому я начал развивать эту идею. Кроме того мне не импонирует идея стандартных отклонений, даже зная успешный опыт Олега (Ivanof-f) в торговле с использованием уровней Value Area я все таки поставил для себя задачу увидеть именно то, что закладывается в самом слове VWAP - средневзвешенная объемом цена.

Первая мысль заключается в том, что точка отсчета должна быть динамичной в рамках необходимого периода расчета. Соответственно, логично выглядит мысль, что можно использовать временной фактор: считать значение ВВАП только за определенный зараннее промежуток времени сдвигая точку начала отсчета. Скажу честно, я особо глубоко не изучал этот метод, но поверхностно виден его основной недостаток - в моменты всплеска ликвидности "прошлая информация" по прежнему имеет большую ценность чем текущая (это лично мое имхо, по этому можно его оспорить).

Вторая мысль, которую я сейчас активно прорабатываю - это расчитывать ВВАП за определенного количество объема. За какое именно? Зависит от инструмента. Каждым инструментом движет определенный объем. Косвенно он должен коррелировать с значениями в бюллетенях, частично его можно увидеть оценивая объем во время флета, тренда или всплесков. Его можно соотносить, например, сравнивая всплески объема на разных инструментах в одну единицу времени. Соответственно величина для расчета ВВАПа на первых порах будет определяться путем индивидуальных исследований. Общая задача: VWAP должен сопровождать цену в тренде минимально ее пересекая и максимально приближаясь к цене в момент окончания тренда (которая как правило заканчивается всплеском объема).

Единственное, что во время изучения все таки появляется мысль о том, что таких ВВАПов надо строить несколько: краткосрочный и среднесрочный (я это дело нарабатываю для робота) и возможно все таки, в случае нехватки самих объемов дополнительно внести ограничение по времени расчета.

Для МТ4 этот индикатор: http://my.clusterdelta.com/vwapvolume

В двух словах как работает индикатор: он отсчитывает заданное количество объема назад в истории (чтобы определить время начала) и по достижении этого значения высчитывает значение VWAP за этот промежуток времени, в следующий момент повторяется точно такая же операция. Если объем в текущем баре был явно высокий, то точка начала отсчета будет более смещена к настоящему моменту. Таким образом это позволяет игнорировать и объем, и цену прошлых периодов, что заставляет идти VWAP ближе и гибче к текущим движениям.

[Ivanof-f]

TWAP Weekly:

совпаденьеце..

[forex-market@hotmail.com]

Отклонения VWAP
На форуме TRADE like a PRO в статье «Индикатор VWAP – подключаем мощь объемов к анализу» есть видео с описанием этого индикатора. Так вот там показаны Отклонения VWAP со значением +8 и -8.
Подскажите пожалуйста, как подключить квадратичные отклонения VWAP: +-1, +-2, +-4, +-6 и +-8 ? Добавить или удалить за ненадобностью?
Рисунок прилагается…