Торговая система на основе Алигатора

[Алекс]

Хочу с Вами поделиться торговой системой на основе индикатора Алигатор.
Автор системы, я к сожалению не знаю кто ее придумал,предлагает следующие параметры. От стандартного индикатора Б.Вильямса убираем смещение в будущее.
Получаем просто три скользящих средних.
Торговать можно на любом таймфреме, но чтобы спать спокойно я предлагаю ниже часа не опускаться.
Система трендоследящая, ну вообщем Вы знаете что с этой системой будет во флете. Вообщем это единственное слабое место системы. Если отфильтровать этот момент, то система будет идеальной.
Правила входа таковы.
1) Входы лимитными ордерами от красной и синей МА Алигатора. (8 и 13 МА метод сглаживания Smoothed применить к средней цене (HL/2)
2) Для позиции в лонг необходимо дождаться нижнего пересечения Алигатора что бы веер скользящих средних смотрел верх. Устанавливаем лимитные ордера на покупку от кончиков этих скользящих от красной и от синей.
3) Поскольку мы торгуем на часовом таймфрейме то каждый час необходимо передвигать отложенные ордера на покупку с ростом параметра скользящих средних.
4) После пересечения можно использовать только два сигнала в одну сторону. Например пересеклась снизу верх один лимитник по красной тралим до сработки второй по синей. Если цена пошла вниз и открыла сразу оба лимитника. То больше сигналы на покупку от этого пересечения не рассматриваем. Если только один открылся скажем красный то устанавливаем ему тейк 150 пунктов. А лимитник по синей машки тянем до того как цена его тоже откроет, каждый час все выше и выше как открылся сразу и ему тейк профит 150 пунктов.
Все теперь ждем пересечения сверху вниз веер машек раскрывается и все по такому же принципу как и для покупки.
5) Стоп лосс в системе не предусмотрен (как мне друг в таких случаях говорит что тормоза придумали трусы) шутка конечно. Но тем не менее убыточная позиция закрывается вручную по противоположному сигналу.
Сам проверял по противоположному сигналу если закрываться то лосс можно получить от 33 до 45 пунктов. Я проверял апреле прошлого года. Тогда рынок чуть другой был, на дневке спот так не летал по 1200 и 600 пунктов практически без отката. (Я про фунт говорю).
По торговой системе в неделю бывает максимум 3 сигнала у меня постоянно два было.
Ну если я все правильно объяснил, а Вы все поняли то у Вас на графике должна получится вот такая штучка.
Цифрой 1 и 2 обозначены места покупки
Цифрой 3 и 4 места продажи
Я промерял в данной ситуации по тейку ни чего не закрылось бы там после отскока от машек была прибыль 70 пунктов а потом евро развернуло. Снизу такая же песня ушла в плюс 70 а от той машки которая повыше +90 было.
Сейчас у нас получается если бы мы открылись по системе закрыли бы убыток по ордерам на покупку по одному -60 пунктов а по другому -55 пункта и весело бы два ордера на продажу с прибылью 41 пункт и 54 на 18:40 МСК 14 февраля 2012
Вот такая вот торговая система.
+ ТС
Простота
отсутствие двоякомыслия при входе в сделку
не требует постоянного присутствия (если тайм четырех часовка скажем то 1 раз в четыре часа)
- ТС
если ложный вход долго болтается минуса по ордерам
без риск менеджмента смерть депозиту

[u.max]

раз уж речь зашла о колебаниях, моя любимая тема:)

то попробуйте может это, тот же аллигатор только одна с периодом 5 (смещение 0), вторая с периодом 5 (смещение 8)

алигатор.gif

[Шёпот]

...попробуйте может это...

А можно о входах подробнее? Если я правильно понял, то при "подозрении" на ФЗР (ну или на ПСП), входим при третьем по счёту пересечении SMA. Это верно?

[u.max]

А можно о входах подробнее? Если я правильно понял, то при "подозрении" на ФЗР (ну или на ПСП), входим при третьем по счёту пересечении SMA. Это верно?

если работать именно с колебаниями, то тут все гораздо проще..

пересечение ма указывает на потенциальное начало новой волны, ждем какого нибудь отката и с него входим, ну и все..

откат нам нужен, что бы стоп был по меньше, если рынок стал выходить из этого отката в нашу сторону, то стоп переставляется за откат, с б/у тоже затягивать не стоит

если будет желание над этим поработать, то чуть позже изложу общую концепцию.. взгляд на рыночное движение как на колебания..

[Алекс]

А верхний сигнал я что то не совсем понял у Вас там идет тренд верх, а потом просто разворачивается, система как я понял должна же ловить откаты по тренду? Покрайней мере первый.
Я еще до того как познакомился с футпринтом и VSA врвывался по такой теме. Оно что то близкое с патерном 1-2-3 и вот этой системой. Человек обозвал ее TS-3. И рубил капусту на вебинарах.
Я уже что особо не помню как было но принцип на рисунке.
Вообщем растягивали фибо расширение от точки 1 до правой ноги импульса и получали цель.
Если правая нога импульса откоректировалась ниже 61,8 от левой ноги до точки 1 то можно натягивать фибо расширение от левой ноги до точки 1.
И еще что бы узнать какой импульс сейчас действует на данном тайме необходимо от крайней правой точки графика провести линию влево и мы упремся в левую ногу действующего импульса.
Еще от что то там много всего рассказывал уже не вспомнить, он переделал теорию Элиотта я уже не вспомню как
Что то я там рисунок касячный прикрепил наверно ничего не видно?

[u.max]

руки, ноги.. чем дальше в лес, тем больше дров

я исхожу из простого определения: рынок это скорее то, что мы видим, чем то что мы о нем думаем

что мы видим? (речь идет о ценовом графике)

то что он идет вверх, потом идет в низ..

пример.gif

все это имеет вид колебаний

колебания с большим периодом, практически непредсказуемо, сменяются колебаниями с меньшим периодом..

и так, на больших колебаниях берите профит и старайтесь избегать колебаний с меньшим периодом (флет)

еще мы можем сказать, что колебания имеют некоторый период, то есть длятся некоторое время..

то есть большие колебания длятся дольше во времени (их частота меньше, а размерность больше), меньшие колебания длятся меньше во времени (их частота больше, а размерность меньше)

проводя разного рода исследования в срезе колебаний, я выделил ряд положений (пару для примера):

* смена колебаний непрогнозируема

* есть дни с большей волатильностью (тут берем профит) и есть дни с малой волатильностью (тут теряем профит)

отсюда: фильтровать нужно ДНИ, а не формы смены колебаний

[Веталь]

* есть дни с большей волатильностью (тут берем профит) и есть дни с малой волатильностью (тут теряем профит)

отсюда: фильтровать нужно ДНИ, а не формы смены колебаний

для себя решил этот вопрос так
ТП.GIF
скрипт высчитывает средний ход за последние 60 дней
ТО-точка открытия дня,уровни 1/2=50%хода и т.п.
графически получается так
от отката
От отката.gif
и на разворот
На разворот.GIF
по сути у нас есть колебания разных волновых уровней(м1,м5,м15 и т.д.)
с помощью волатильности дня мы отслеживаем примерно ВУ м30/н1
т.е. не бегаем за рынком а ждем когда он прибежит к нам

[Шёпот]

если будет желание над этим поработать, то чуть позже изложу общую концепцию.. взгляд на рыночное движение как на колебания..

Конечно есть! Учиться, учиться и ещё раз учиться!!! Нет предела совершенству ну и т.д.
Ну а если серьёзно, то тема действительно интересна.

[Шёпот]

Мои выводы о колебаниях цены.
1)На рынке действуют положительные и отрицательные обратные связи.
-положительная обратная связь (ПОС)-сила, притягивающая один тик к другому, сжимающая рынок. Именно она заставляет формироваться откаты;
-отрицательная обратная связь (ООС)-сила, отталкивающая один тик от другого, расширяющая рынок. Именно она заставляет формироваться тренды.
2)Рыночного шума не существует. В своё время, на форуме метаквотов собрались учёные мужи сваять скользящую среднюю, да не простую, а адаптивную, ещё и с цифровой фильтрацией (использовалась теория цифровой обработки сигнала-ЦОС). Взялись было, да вопрос возник: от чего фильтровать и к чему адаптировать. Так у них и не вышло ни сваять, ни на вопросы эти ответить, пока самый учёный из них не отделил от ценового графика колебательные составляющие, вполне описываемые через сложную функцию y=f(x). Что осталось? Остался "мусор" в +/- 1-2 пункта, вызванный неточностью в передаче котировок. Оказалось, что фильтровать не от чего, адаптировать не к чему, "шум" не чужероден "сигналу", а является его частью. Есть только наложение разно-амплитудных и разно-частотных колебаний. Fini la comedie.


Взгляд на колебания цены через призму волновой теории.

1)Волна является колебанием, включающим в себя подволны - колебания меньшей размерности. Подволна является колебанием, включающим в себя подволны - колебания меньшей размерности. (Принцип фрактальности).
2)Если движение, вызванное ООС происходит одновременно с движением, вызванным ПОС, то имеет место импульсное движение, иначе коррекционное. (Очень спорный теоретический вопрос, но погоды особо не делает).
15-02-2012 2-25-53.png
3)Для коррекционных моделей:
"Флаг" - стабильная ПОС; отсутствует ООС (если есть наклон, то ООС слабая);
Сужающийся треугольник - нарастающая ПОС, отсутствует ООС (если есть наклон, то ООС слабая);
Расширяющийся треугольник - слабеющая ПОС, отсутствует ООС (если есть наклон, то ООС слабая);
Корекции.png
4)Для тренда:
Тренд с равными импульсами - стабильная ООС;
У тренда каждый новый импульс длиннее - нарастающая ООС;
У тренда каждый новый импульс короче - угасающая ООС;
Безоткат - ПОС отсутствует;
Тренд.png
Кстати, кто знаком с Tactica Adversa, это их три модели: Динамическое равновесие, расширение и притяжение.
5)В тренде характер откатов зависит от ПОС.
Таблица.png
6)Интересен вариант, когда сила ПОС и ООС падает одновременно. Импульсы всё короче, коррекции всё длиннее. ПОС и ООС меняются местами и так происходит разворот на рынке? Или так приходит флет? Когда цену ничего не "толкает" и не "тянет" (нет ни ПОС ни ООС), она начинает рисовать горизонтальную прямую линию. Где мы такое часто видим? На неликвидах. Промежуточный вопрос-ПОС и ООС (волатильность?) создаются ликвидностью?
7)Всё это просто теория, при том описательная, по ней не поторгуешь. На её истинности не настаиваю и сам до конца в ней не уверен...

[Шёпот]

...пересечение ма указывает на потенциальное начало новой волны, ждем какого нибудь отката и с него входим, ну и все..

Получается, что мы будем ловить лося на каждой коррекции тренда и получать профит на каждом развороте, т.е нам нужны флетовые дни.

* есть дни с большей волатильностью (тут берем профит) и есть дни с малой волатильностью (тут теряем профит)

А тут вроде как наоборот, или я что-то не так понял?