создание МТС на основе анализа дельты

[moneymaker]

да, все, вижу) спасибо!

[moneymaker]

так, еще + к предыдущим идеям: фильтр на длиельность сделки.

т.к. пока не рассматривались варианты с очень большими тейками, поэтому в проолжительности сделки более 30 минут смысла нет, т.к. тейк = 15тикам (ну как вариант следует рассмотреть 20 и 25), а стоп 30 (можно проверить 25 и 35)

т.е. range сделки всего 50-60 тиков. при условии, что мы ловим моменты всплеска активности покупателей-продавцов, продолжительность сделки свыше оговоренных сроков в 15-30 минут будет аномальной, и, значит, паттерн не действует

[moneymaker]

и добавим еще фильтр на время совершения сделки.

начало торговли с 17.00 (можно проверить с 16.30, но раньше - нет таких объемов, и при первых их появлениях мы можем нарваться на аномалии)
==============

окончание окна для входа в сделку следует выставить на 23.30 (кто участвует в иследованиях этого паттерна, не поленитесь опровергнуть значение этого, выбранного эмпирическим путем, фильтра)

[deniss]

и добавим еще фильтр на время совершения сделки.
начало торговли с 17.00 (можно проверить с 16.30, но раньше - нет таких объемов, и при первых их появлениях мы можем нарваться на аномалии)
окончание окна для входа в сделку следует выставить на 23.30 (кто участвует в иследованиях этого паттерна, не поленитесь опровергнуть значение этого, выбранного эмпирическим путем, фильтра)

17:00 по какому времени ГМТ ... ?

Для ГМТ +2 вижу так: 15:00 открывается Найс, увеличивается объем торгов, 15:30 новости, к 16:00 первые наметки на движение. 16:30 открывается СМЕ, обычно до уже 17:00 можно увидеть паттерн для входа, но обязательно учитывая то, что в день запасов активности намного меньше. Если движение флетовое, то момент движа может быть перенесен к 18:00. С 19:00 до 20:00 кофе брейк, который тоже может отмечаться началом небольшого движения. С 20:00 до 21:00 флетовая пауза. С 21:00 до 21:30 скорей всего происходит закрытие позиций, появляются очень крупные объем и, как правило, идет направленное движение на 40-80 пп. После 21:30 флет.

Лично я смотрю период с 16:30 до 20:00 при чем с некоторыми "фильтрами"... например с 17:30 до 18:00 стараюсь не входить , если до этого времени было направленное движение. После запасов стоит смотреть не раньше чем через час.

[moneymaker]

17:00 по какому времени ГМТ ... ?

Для ГМТ +2 вижу так: 15:00 открывается Найс, увеличивается объем торгов, 15:30 новости, к 16:00 первые наметки на движение. 16:30 открывается СМЕ, обычно до уже 17:00 можно увидеть паттерн для входа, но обязательно учитывая то, что в день запасов активности намного меньше. Если движение флетовое, то момент движа может быть перенесен к 18:00. С 19:00 до 20:00 кофе брейк, который тоже может отмечаться началом небольшого движения. С 20:00 до 21:00 флетовая пауза. С 21:00 до 21:30 скорей всего происходит закрытие позиций, появляются очень крупные объем и, как правило, идет направленное движение на 40-80 пп. После 21:30 флет.

Лично я смотрю период с 16:30 до 20:00 при чем с некоторыми "фильтрами"... например с 17:30 до 18:00 стараюсь не входить , если до этого времени было направленное движение. После запасов стоит смотреть не раньше чем через час.

нет, не ГМТ, по МСК :)

грубо говоря, в 18.30 открывается Америка, за час до этого объемы уже более-менее нормальные.

окончание торгов за час до закрытия Америки. в 23.30 мск

[moneymaker]

Денис, еще вопрос: индикатор GOM, который я скачал, определяет дельту также, как и КД, или по-другому?

т.е. вбив значения, полученные при просмотре КД, я получу в ниньзе тоже самое, или что-то другое?

[deniss]

Денис, еще вопрос: индикатор GOM, который я скачал, определяет дельту также, как и КД, или по-другому?
т.е. вбив значения, полученные при просмотре КД, я получу в ниньзе тоже самое, или что-то другое?

В идеале практически тоже самое. Но по личному опыту скажу: почему-то в ленте есть небольшие различия аск/бид между фидами, а также алгоритмом расчет сделки, которая попала внутрь спреда. Но погрешность плюс минус около 1-2%. Все же лучше потестить в "реале" и увидеть как оно есть на самом деле.

[moneymaker]

ну ТЗ написал для системы, собственно, я только это хотел уточнить, завтра отдаю программистам, пущай ваяют первую демо-версию бота :)

[digamma]

система контр-трендовая, поэтому мы должны выявить направление предыдущего движения.

так что предлагайте варианты определения направления предыдущего движения, которые смогут быть примененными в ТС

если вы будете торговать на тиках то попробуйте как фильтр (лонг - шорт ) использывать 30 минутную свечку как напрваление движение, визуально эти временные периоды можно подкрасить в разные цвета что даст возможность на истории посмотреть исход сделки

[moneymaker]

сегодняшний день принес 50тиков в ручной торговле.

появился вопрос:

как быть, если до хая и до лоя примерно одинаковое расстояние? входить? не входить? куда входить?)