создание МТС на основе анализа дельты

[deniss]

Денис, подскажи, пожалуйста, что такое поведенческие роботы?

Те, которые основаны на поведении толпы и ее развода. (т.е. без классических индикаторов)

Объем и дельта - это тоже часть поведенческого анализа.

[moneymaker]

:) ну первый шаг, значит, у меня уже сделан

[moneymaker]

Ну если контртренд имеется ввиду внутри дня, то предлагаю задуматься над идеей того, что тренд это направленное движение, которое обновляет свои вершины.
То есть можно например отслеживать тенденцию изменения лоу/хаев (например за весь день сначала сессии)

вот я тоже склоняюсь, к тому, чтобы ввести в систему что-то вроде зигзага, который будет изменять вершины с определенным шагом, например, в 50-70-100 центов, или, чтобы сделать всю эту затею более жизнеспособной на большоом промежутке времени - 0,5%-0,7%-1% от цены.

какие-то глобальные тренды определять не считаю целесообразным, т.к. сделок в день много, и часто они разнонаправленные, т.е. мы не ищем разворота какого-то мега-тренда, а работаем с мини-коррекциями



с другой стороны, алгоритмизация тем и хороша, что возможно рассмотреть жизнеспособность двух наших подходов: интрадея с 5-15 сделками в день, и твоего с определением большого тренда, и поиском его разворота, ужесточив также параметры на вход, с моих изначальных +150 (и -100) или -150 (и 100) до +350 и более


также, в твоем случае возможно применение усреднения на каждых всплесках объемов или дельт, т.к. какие-то сильные перекосы редко заканчиваются продолжением движения.

[moneymaker]

Денис, из базы возможно выгрузить за 2 последних месяца (можно и чуть дальше копнуть) временнные метки всех ячеек с дельтой >350 и <-350 (а также возьмем более серьезные перекосы: >425 и <-425, >500 и <-500) ?

зная их даты и количество, мы сможем сказать, достаточной ли частотностью будет обладать разрабатываемая система, а также, являются ли эти точки разворотными? как далеко продолжается движение после их появления и так далее.

это необходимо для определения разворотов "больших трендов"

[Ranc]

и так, меняем концепцию задуманного робота. со среды я двигался в другом направлении в сторону разработки системы на основе паттерна, описанного в экселевском файле.

я сегодня сделал много скриншотов и посчитал примерный уровень его доходности на примере прошлых двух недель с 25.01.2012

получилось около 400-500 тиков (4-5к долларов на контракт) (почему около - потому, что некоторые сделки спорные, в зависимости от очередности наступления условий для открытия сделок)

даже 2000 долларов на контракт в месяц - это уже замечательно, так что, считаю, что этот паттерн требует ооч внимательного изучения, пока кто-то мне не докажет, что этот подход не работает




вопрос, который предлагаю вам со мной решить:

система контр-трендовая, поэтому мы должны выявить направление предыдущего движения.

так что предлагайте варианты определения направления предыдущего движения, которые смогут быть примененными в ТС

на скринах я их "на глаз" определял, но робот - не я, поэтому ему нужно четко расписать почему сейчас будем торговать вверх или вниз




файл приложить не удалось, т.к. он большой и не подходит под разрешенные типы, поэтому я выложил его на sendfile.su


http://sendfile.su/518755

скачивание происходит без регистрации, так что заходим, смотрим, комментируем

Давно я не видел, чтобы кто-то вот так работал.
Взял идею, проработал её, куча скринов с анализом.
И уже выход на алгоритимизацию. Ну просто супер! Так держать!

[deniss]

Денис, из базы возможно выгрузить за 2 последних месяца (можно и чуть дальше копнуть) временнные метки всех ячеек с дельтой >350 и <-350 (а также возьмем более серьезные перекосы: >425 и <-425, >500 и <-500) ?

давайте по порядку: инструмент (евро?) и временную метку закрытия кластера какого ТФ?

[deniss]

давайте по порядку: инструмент (евро?) и временную метку закрытия кластера какого ТФ?

и второе: суммарная дельта за кластер или дельта по цене за необходимое время? (пока только сел за ваш эксель)...

[moneymaker]

Денис, окей, будем по порядку:

1) инструмент - CL
2) временную метку закрытия кластера 15 минут
3) дельта по цене (ну т.е. ячейка http://gyazo.com/e45374f7b4cb3ce513de64b2533e4786 )

и сразу вопрос:

я до какой даты смогу отмотать историю в КД? т.е. если вы мне сейчас предоставите большое кол-во данных за историю в пару месяцев, смогу ли я их на графике увидеть?

[deniss]

Денис, окей, будем по порядку:
1) инструмент - CL
2) временную метку закрытия кластера 15 минут
3) дельта по цене (ну т.е. ячейка http://gyazo.com/e45374f7b4cb3ce513de64b2533e4786 )
я до какой даты смогу отмотать историю в КД? т.е. если вы мне сейчас предоставите большое кол-во данных за историю в пару месяцев, смогу ли я их на графике увидеть?

CL - это здорово.

Отмотать можно от конца до начала (при чем именно в этом направлении). Instrument->History->Get List и потом опять туда же и смотрите, какие есть контракты.
По нефти вроде непрерывно и очень глубоко в историю есть.

[moneymaker]

и фильтры по дельте используйте плз следующие:

1) >330 и <-330
2) >390 и <-390
3) >500 и <-500

500 и дальше экстремальные, а вот 330 раз в день бывают..