создание МТС на основе анализа дельты

[moneymaker]

последние 2 недели занимаюсь изучением анализа дельты и применимости ее к торговле.

интересует алгоритмизация этого паттерна: http://clusterdelta.com/patterns/1

но возникает несколько НО:

1) дивергенция цены и дельты не используется, как самостоятельный сигнал. Т.е. нужно вводить в алгоритм дополнительное условие
2) если я правильно понимаю, из тиковых данных в ninja trader дельту посчитать нельзя и с тестами возникнет проблема. т.е. их можно будет проводит только в реале (online)?


если кто-то знает, можно ли как-то в бектест вгрузить данные по дельте, или это невозможно?

не имея возможности сделать бектест, как правильно настроить систему хотя бы для демо?

[deniss]

Из нинзи получить дельту на исторических данных нельзя.

Для КД данные хранятся не по тикам, а по минутным кластерам, - но этому информация есть и ее можно использовать для бектестов.

[moneymaker]

отлично, думаю, к завтрашнему вечеру смогу описать тот паттерн, который я хочу протестировать, и посмотрим, что можно будет с этим сделать

[Антон (Вольф)]

последние 2 недели занимаюсь изучением анализа дельты и применимости ее к торговле.

интересует алгоритмизация этого паттерна: http://clusterdelta.com/patterns/1

Ничего не выйдет по нескольким причинам:
1) получится очередной индюк, который иногда врет, а иногда дает хорошие сигналы.
2) исходя из этого, будет постоянно возникать вопрос, когда заканчивается 1-й момент и начинается 2-й, и наоборот.
3) полученный индюк не сможет учитывать всех нюансев рынка, а именно, основываясь на 1-ом (пусть даже двух-трех паттернах), будет однобоко отвечать на вопрос "почему именно туда, а не обратно"

P.S. За свою скромную практику пришел к простому выводу: если твою "ТС" можно описать в виде алгоритма, то этой "ТС" место в мусорном ведре.
ИМХО

[Ranc]

А как работать тогда? Вопрос по сути концептуальный. И больше субъективный.
Иначе получается, что ответа на вопрос вообще никогда не найти. Это уже из раздела идеализма. Но идеального ничего не бывает.
Любая ТС, что алгоритмическая, что дисперсионная, дает просадку.
"...если твою "ТС" можно описать в виде алгоритма, то этой "ТС" место в мусорном ведре...." - однако это не мешает разрабатывать роботов и зарабатывать на них

[moneymaker]

Антон, я уже создал несколько роботов для ниньзи, которые делают деньги на реальных счетах. Меня сложно будет убедить, что их нужно выключить и забросить все это ))

[moneymaker]

и так, меняем концепцию задуманного робота. со среды я двигался в другом направлении в сторону разработки системы на основе паттерна, описанного в экселевском файле.

я сегодня сделал много скриншотов и посчитал примерный уровень его доходности на примере прошлых двух недель с 25.01.2012

получилось около 400-500 тиков (4-5к долларов на контракт) (почему около - потому, что некоторые сделки спорные, в зависимости от очередности наступления условий для открытия сделок)

даже 2000 долларов на контракт в месяц - это уже замечательно, так что, считаю, что этот паттерн требует ооч внимательного изучения, пока кто-то мне не докажет, что этот подход не работает




вопрос, который предлагаю вам со мной решить:

система контр-трендовая, поэтому мы должны выявить направление предыдущего движения.

так что предлагайте варианты определения направления предыдущего движения, которые смогут быть примененными в ТС

на скринах я их "на глаз" определял, но робот - не я, поэтому ему нужно четко расписать почему сейчас будем торговать вверх или вниз




файл приложить не удалось, т.к. он большой и не подходит под разрешенные типы, поэтому я выложил его на sendfile.su


http://sendfile.su/518755

скачивание происходит без регистрации, так что заходим, смотрим, комментируем

[deniss]

Антон, я уже создал несколько роботов для ниньзи, которые делают деньги на реальных счетах. Меня сложно будет убедить, что их нужно выключить и забросить все это ))

Имхо поведенческие роботы будут работать вечно...

[moneymaker]

Денис, подскажи, пожалуйста, что такое поведенческие роботы?

[deniss]

система контр-трендовая, поэтому мы должны выявить направление предыдущего движения.
так что предлагайте варианты определения направления предыдущего движения, которые смогут быть примененными в ТС

Ну если контртренд имеется ввиду внутри дня, то предлагаю задуматься над идеей того, что тренд это направленное движение, которое обновляет свои вершины.
То есть можно например отслеживать тенденцию изменения лоу/хаев (например за весь день сначала сессии)
Более практичный (для меня) вариант: можно определить направление предыдущего(!) тренда (и его окончание) по всплеску дельты, на баре повышенного объема, который можно определить на основании соотношения со средним значением с начала периода.