Биржевое ценообразование

[digamma]

цитирую Лану

продается или по аск или по бид, или между ними, если есть шире спред, как срегулирует рынок
проще говоря, если Вы продаете, я покупаю, и мне больше хочется купить, чем Вам продать, то я куплю по Вашей цене.

Если Вам нужно продать срочно, а мне не горит покупать, то Вы снизите цену и продадите по моей цене, по биду.

поэтому когда идут сделки по биду, идет индикация на то, что продавцам важнее продать на данный момент, чем покупателям купить
т.е. тенденция рынка на продажу

если покупатель держит короткую позицию и хочет из нее быстро выйти, скорее всего он согласится выйти по заниженной цене, и ето будет покупка по бид тоесть есть выход из шорт
и наоборот если продавец который держит длинную позицию и хочет из нее быстро выйти по аск ето вход в шорт

................
из выше сказанного я построил вот это


и наверно это останетца загадкой что там происходит
открвают лонг или закрвают шорт

надо както получить измерение интереса в реальном времени

[Веталь]

Помоему итог всей дискуссии.......Это окончательное решение? Броня? .....И большое спасибо.

ну мы вроде как бы пришли к мнению что на практических действиях эти дела не отразятся всеравно)
"помечтать" то надо)

[prokoppolo]

интерес в реальном времени - лента

и наверно это останетца загадкой что там происходит

если Вы хотите знать закрывают сделку или открывают новую то этого вы никогда не узнаете
это и не нужно знать

[sapun]

Осталось непонимание механизма сведения.

Есть бай лимит на 100 контрактов. Он единственный. Стоит на цене 1, 5000. Спред равен 2 пунктам.
Вот цена на 1 тик выше нашего бай лимита на уровне 1,5001. Агрессивные продавцы выдавливают спрос с уровня, продавая по цене 1,5001 (опустим обо что они продают), и, допустим, остается еще один рыночный приказ продать 1 контракт. Цена опускается на 1 тик и ...

Продавец продает по цене 1,5000. Наш бай лимит должен начать исполняться.
1,5000 сейчас это цена БИД и цена ЛАСТ. Цена АСК сейчас 1,5002. Как наш ордер может исполниться по цене АСК, если ее в принципе нет на рынке?
Сразу возникает мысль, если исполняется все же по АСКУ, то исполнится наш ордер, когда цена АСК станет 1,5000. Но к тому времени цена БИД будет 1,4998.
Но цена БИД не может пройти вниз на 1,4998, не исполнив наш лимитник.

Или лимитники, получается, "как бы без спреда" выполняются?

[sapun]

Тогда, получается, все сделки безспредовые, с какой стороны не посмотри. Что-то я не догоняю.
Кто понимает стакан, объясните, пожалуйста, как стакан и спред связать? В стакане я не вижу спреда.

[Idrug]

Насколько я понимаю, лимитники на то и лимитники, что бы их исполнили по указанной цене или не исполнили вообще. И тогда получается, что спред платят маркеты - стопы, тейки и просто бай\селл по рынку

[sapun]

Это все поверхностно и понятно. Мне нужно детально, как все это происходит.
Я понял, что не понимаю, как работает спред.
Если, как в моем примере один продал на 1,5000. То лимитник исполнило по БИДу, а у трейдера сделка открыта будет откуда? С 1,4998 что ли?

[u.max]

Осталось непонимание механизма сведения.

Есть бай лимит на 100 контрактов. Он единственный. Стоит на цене 1, 5000. Спред равен 2 пунктам.
Вот цена на 1 тик выше нашего бай лимита на уровне 1,5001. Агрессивные продавцы выдавливают спрос с уровня, продавая по цене 1,5001 (опустим обо что они продают), и, допустим, остается еще один рыночный приказ продать 1 контракт. Цена опускается на 1 тик и ...

Продавец продает по цене 1,5000. Наш бай лимит должен начать исполняться.
1,5000 сейчас это цена БИД и цена ЛАСТ. Цена АСК сейчас 1,5002. Как наш ордер может исполниться по цене АСК, если ее в принципе нет на рынке?
Сразу возникает мысль, если исполняется все же по АСКУ, то исполнится наш ордер, когда цена АСК станет 1,5000. Но к тому времени цена БИД будет 1,4998.
Но цена БИД не может пройти вниз на 1,4998, не исполнив наш лимитник.

Или лимитники, получается, "как бы без спреда" выполняются?

лимитные ордера исполняются по заявленной цене или лучше (для лимита)

п.с

бай лимит исполняется за счет маркет селл, соответственно в ленте/КД мы видим исполнение лимита по биду

[sapun]

лимитные ордера исполняются по заявленной цене или лучше (для лимита)

А как может быть цена лучше? Вот стоит она на 1,5000 исполняется об маркет селлы. Закончились маркет селлы, цена осталась на 1,5000.

Если, как в моем примере один продал на 1,5000. То лимитник исполнило по БИДу, а у трейдера, который продал с рынка, сделка открыта будет откуда? С 1,4998 что ли?

А это как?

[Веталь]

для "бай лимита 1.5000" лучшая цена будет 1.4999
для сел наоборот