|
|||||
|
|||||
îê, ïîáóäó íåìíîãî íåñêðîìíûì: èíäèêàòîð ÂÂÀÏ (2.0), êîòîðûé ÿ ïðåäîñòàâèë, ðàáîòàåò êàê ÷àñèêè è ïîêàçûâàåò ñòàíäàðòíîå îòêëîíåíèå, êàê ïîëîæåíî ïî ôîðìóëå ñ ïðîâåðêîé ñòàò äàííûõ â ýêñåëå (íà îñíîâå ôóíêöèè ÑÒÀÍÄÎÒÊËÎÍ). ×òî êîíêðåòíî õî÷åò ïîêàçàòü ÒÎÑ (ìàò.ìîäåëü) - íà ñàìîì äåëå íåèçâåñòíî è îá ýòîì óæå áûë òîíêèé íàìåê â ýòîé âåòêå :). ß áû î÷åíü õîòåë ïîïðîñèòü ïîëüçîâàòåëåé ÌàðêåòÄåëüòû - ïîêàçàòü â ñðàâíåíèè ãðàôèê ÂÂÀÏ îò ÌÄ: äóìàþ ðàçíèöû ñ ÌÒøíûì íå áóäåò.
Åäèíñòâåííîå, ÷òî ÿ õîòåë áû ïðåäëîæèòü: äëÿ òåõ, êòî èñïîëüçóåò ÒÎÑ êàê àíàëèòè÷åñêóþ ïëàòôîðìó, ñêàæåì òîëüêî èç-çà íàëè÷èÿ ÂÂÀÏà - äîáàâèòü àëüòåðíàòèâíûå ìåòîäû ðàñ÷åòà îòêëîíåíèÿ â ÌÒ (like a TOS), äëÿ òîãî, ÷òîáû ìîæíî áûëî ïåðåíåñòè ïðîâåðåííóþ òîðãîâóþ ñèñòåìó áåç ïîòåðè êà÷åñòâà.
Óâàæàåìûé Äåíèñ, òî ÷òî Âû ñâîèì Äåëîì ïûòàåòåñü ïîìî÷ü ëþäÿì, ó êîòîðûõ âûáîð îãðàíè÷åí òîëüêî ÌÒ4 è íåò äîñòóïà ê íîðìàëüíûì áèðæåâûì äàííûì è ê íîðìàëüíûì áðîêåðàì, íå ÄÖ - ýòî î÷åíü çäîðîâî è Áëàãîðîäíî, ïîêëîí Âàì.
Ñîæàëåþ, ÷òî ìîè ïîñòû ñ ïîïûòêîé âñåãî ëèøü ðàññêàçàòü î ìîåì ëè÷íîì, ñóáúåêòèâíîì âçãëÿäå íà ïðèíöèï èñïîëüçîâàíèÿ Âèâàïà îò ÒÎÑ ïðèâåëè ê îáèäå, è ðàçáîðó êàêàÿ èç ôîðìóë ïðàâèëüíåå.
ß íè â êîåì ñëó÷àå íå îñïàðèâàþ ïîëåçíîñòè è ïðàâèëüíîñòè â ìàòåìàòè÷åñêîì ñìûñëå Âàøåãî âàðèàíòà èíäèêàòîðà , íî ê ñîæàëåíèþ â òîì âèäå îòîáðàæåíèÿ , ñî ñòàíäàðòíûìè îòêëîíåíèÿìè , åãî íàâåðíîå ìîæíî èñïîëüçîâàòü â òûñÿ÷àõ ñïîñîáàõ è ñòðàòåãèé , êîòîðûå ìíå íå èçâåñòíû. Òàê óæ óñòðîåí òîðãîâûé ïðîöåññ , ÷òî àáñîëþòíîå áîëüøèíñòâî ïûòàþùèõñÿ òîðãîâàòü òåðÿþò ñâîè êàïèòàëû íà ðûíêå è ýòî ïðîñòî ãðóñòíàÿ ðåàëüíàÿ ñòàòèñòèêà. Êàê ãîâîðèë îäèí óâàæàåìûé ÷åëîâåê: Ðûíîê âñåãäà ïðàâ, íàáëþäàéòå çà íèì ,ñëåäèòå çà íèì , ñêîðî âû ñòàíåòå «äûøàòü», êàê è îí, è ïîéìàâ ðèòì åãî «äûõàíèÿ» âû ñìîæåòå çàìåòèòü íà îáùåé êàðòèíå –íåêèå íåñîâïàäåíèÿ, ìåñòà êîòîðûå ïîâòîðÿþòñÿ âíîâü è âíîâü, è âîò òóò ó âàñ â ðóêàõ ïîÿâëÿåòñÿ ýêñïëîéò, êîòîðûé íàäî èñïîëüçîâàòü, êîãäà îí ñòàíåò êîðìèòü âàñ çíà÷èò âû ñòàëè òðåéäåðîì :) Äåëî â òîì , ÷òî ñóùåñòâóþò ðàçðîçíåíûå îáðûâêè èíôîðìàöèè î òîì, ÷òî äîñòàòî÷íî áîëüøîå êîëè÷åñòâî èíñòèòóöèîíàëüíûõ èíâåñòîðîâ, à òàêæå êðóïíûå ó÷àñòíèêè ðûíêà èñïîëíÿþùèå èíñòèòóöèîíàëüíûå çàêàçû è êîíå÷íî ðîáîòèçèðîâàíûå òîðãîâûå ñèñòåìû èçâåñòíûõ ÌÌ, íåìàëîâàæíóþ ðîëü îòâîäÿò â ïîñòðîåíèè ñâîèõ ïðèêàçîâ âèâàï ñòðàòåãèÿì.
ß íå çíàþ ïî êàêîé ôîðìóëå è êàê ñ÷èòàåòñÿ â ÒÎÑ âèâàï, è íå ìîãó óòâåðæäàòü î òîì, êàêóþ íóæíî èñïîëüçîâàòü , ÿ âñåãî ëèøü ïðîñòî ïðèìåíÿþ òå ïðèíöèïû, î êîòîðûõ ðàññêàçûâàëà â ïîñòàõ â ñâîåé òîðãîâëå , ÷òî ïîçâîëÿåò åæåäíåâíî èìåòü äåøåâûå òî÷êè âõîäà, ñ âûñîêîé âåðîÿòíîñòüþ îòðàáîòêè . îò Âèâàï ÒîÑà óñïåøíî îòðàáàòûâàþòñÿ ðåàêöèè óðîâíåé, êîòîðûå íå ïðîòèâîðå÷àò ïðîôèëÿì íè òèêîâûì ,íè îáúåìíûì.
Åùå ðàç èçâèíèòå çà äîñòàâëåííûå íåóäîáñòâà.
Íåò-íåò, Âû íåìíîãî çàáëóæäàåòåñü: àáñîëþòíî íèêàêèõ îáèä è ðàçáîðîâ ôîðìóë íà ïðåäìåò ïðàâèëüíîñòè. Ðå÷ü èäåò î òîì, ÷òî èñïîëüçóÿ Âèâàï è òåðìèí "ñòàíäàðòíîå îòêëîíåíèå" íàäî ïðèçíàòü, ÷òî ÒÎÑ èñïîëüçóþò äðóãóþ ôîðìóëó. ß íå íàøåë ìàòåìàòè÷åñêèõ ìîäåëåé â èíåòå, ÷òîáû åå êàê-òî îáîçâàòü, íî âèæó òîò ôàêò, ÷òî ýòî íå ñòàíäàðòíîå îòêëîíåíèå.
Çíàþ ýòî, ïî ýòîìó õî÷ó ñêàçàòü ñëåäóþùåå: ìàòåìàòè÷åñêèé ñìûñë íè èìååò íèêàêîãî çíà÷åíèÿ, â ñðàâíåíèè ñ Âàøèì îïûòîì èñïîëüçîâàíèÿ òîé ÷àñòè ÂÂÀÏà, êîòîðóþ ïðåäëàãàåò ÒÎÑ. Ïî ýòîìó ÿ ñäåëàþ îòäåëüíûì ïàðàìåòðîì âîçìîæíîñòü ïåðåñ÷èòàòü îòêëîíåíèÿ ïî ôîðìóëå ÒÎÑà è áóäó êðàéíå ïðèçíàòåëåí åñëè Âû ïðîäîëæèòå íàñ çíàêîìèòü ñ ïðàêòè÷åñêèìè àñïåêòàìè ïî èñïîëüçîâàíèþ ÂÂÀÏà è ó íàñ áóäåò âîçìîæíîñòü âèäåòü òå æå äàííûå, êàê âèäèòå èõ Âû.Äåëî â òîì , ÷òî ñóùåñòâóþò ðàçðîçíåíûå îáðûâêè èíôîðìàöèè î òîì, ÷òî äîñòàòî÷íî áîëüøîå êîëè÷åñòâî èíñòèòóöèîíàëüíûõ èíâåñòîðîâ, à òàêæå êðóïíûå ó÷àñòíèêè ðûíêà èñïîëíÿþùèå èíñòèòóöèîíàëüíûå çàêàçû è êîíå÷íî ðîáîòèçèðîâàíûå òîðãîâûå ñèñòåìû èçâåñòíûõ ÌÌ, íåìàëîâàæíóþ ðîëü îòâîäÿò â ïîñòðîåíèè ñâîèõ ïðèêàçîâ âèâàï ñòðàòåãèÿì.
Îòêðîâåííî ñêàæó, ó íàñ íåò îïûòà èñïîëüçîâàíèÿ ÂÂÀÏà - â îñíîâíîì ýòî ïåðâè÷íûå íàðàáîòêè.
Íå áðîñàéòå íàñ òàê áûñòðî, ìû èñïðàâèìñÿ - îáåùàåì :)
Óâàæàåìûå êîëëåãè, õîòåëîñü áû âåðíóòü èçûñêàíèÿ â êîíñòðóêòèâíîå ðóñëî...:)
Óâàæàåìàÿ Marvi, Âàø îïûò ðàáîòû ñ èíäèêàòîðîì VWAP âåñüìà è âåñüìà öåíåí, áîëåå òîãî â äàííûé ìîìåíò ÿ ÷òî íàçûâàåòñÿ "îáêàòûâàþ" åãî íà ñâîåì ñ÷åòå (ðàçóìååòñÿ ÷òî âñå ðèñêè - ýòî ÑÒÐÎÃÎ ïîä ìîþ îòâåòñòâåííîñòü)....ðåçóëüòàòû î÷åíü íåïëîõèå è äóìàþ ÷òî Âû åùå íå ðàç äàäèòå ñâîè ðåêîìåíäàöèè ïî ïîâîäó èñïîëüçîâàíèÿ âûøåóêàçàííîãî èíäèêàòîðà.:)
×òî êàñàåòñÿ ÒÎÑ, òî ÿ ëè÷íî î÷åíü îïàñàþñü, ÷òî â îäèí ïðåêðàñíûé ìîìåíò ãîñïîäà îò TD Ameritrade ïîñòóïÿò òàê æå, êàê è èõ êîëëåãè îò Ninja Trader è "ïåðåêðîþò êèñëîðîä" â ïëàíå áåçëèìèòíûõ äåìîñ÷åòîâ (íå ñåêðåò, ÷òî íåìàëî òðåéäåðîâ èñïîëüçóþò ÒÎÑ êàê àíàëèòè÷åñêèé òåðìèíàë) è â ýòîé ñâÿçè ðàçðàáîòêà èíäèêàòîðîâ íîâîãî, ñêàæåì òàê, ïîêîëåíèÿ äëÿ ÌÒ4 ñòàíîâèòñÿ î÷åíü íóæíîé è àêòóàëüíîé çàäà÷åé.
Åùå ðàç âûðàæàþ íàäåæäó, ÷òî äàííàÿ âåòî÷êà íå "çàñîõíåò" è áóäåò îñòàâàòüñÿ êàê ìîæíî äîëüøå "çåëåíîé"..:)
Çäðàâñòâóéòå. Ïðåæäå âñåãî õî÷ó åù¸ ðàç ñêàçàòü îãðîìíîå ñïàñèáî ðàçðàáîò÷èêàì!
Âòîðîå. Õîòåëîñü áû ðàçîáðàòüñÿ (!!!ÏÐÎÑÒÎ ÐÀÇÎÁÐÀÒÜÑß, À ÍÅ ÎÁÈÄÅÒÜ ÊÎÃÎ-ËÈÁÎ!!!) â àëãîðèòìå ðàñ÷¸òà VWAP.
 íà÷àëå òîïèêà ìîæíî íàéòè ñëåäóþùåå:
Òåïåðü äàâàéòå ïîñìîòðèì â òåðìèíàë:Ãðóáî ãîâîðÿ ýòî ñðåäíÿÿ âçâåøåííàÿ íà îáúåìå. Áîëüøîé îáúåì âñåãäà áóäåò ïðèòÿãèâàòü ëèíèþ VWAP â ñâîþ ñòîðîíó.
1.gif
Êðàñíûìè ñòðåëêàìè îòìå÷åíû ñâå÷è ñ ïèêîâûìè çíà÷åíèÿìè âåðòèêàëüíîãî îáú¸ìà; ñåðûìè ïðÿìîóãîëüíèêàìè - ìåñòà íàêîïëåíèÿ îáú¸ìà (ïî ïðîôèëþ îáú¸ìà).
Èñõîäÿ èç èäåè ïðèñâîåíèÿ ðàçíîãî âåñà öåíå, â çàâèñèìîñòè îò îáú¸ìà, VWAP äîëæåí "ïðèìàãíè÷èâàòüñÿ" ê ìåñòàì, óêàçàííûì ñòðåëêàìè (â ñëó÷àå, åñëè âåñ âûäà¸òñÿ ïî âåðòèêàëüíîìó îáú¸ìó), ëèáî ê çîíàì íàêîïëåíèÿ (åñëè ïî ãîðèçîíòàëüíîìó).
Íî ýòîãî íå ïðîèñõîäèò. Íåò äàæå âèçóàëüíî çàìåòíîãî óâåëè÷åíèÿ ðåàêöèè (÷óâñòâèòåëüíîñòè) íà öåíó.
×òî åù¸ ìîæíî óâèäåòü, íàáëþäàÿ çà VWAP? Áðîñàåòñÿ â ãëàçà íàðàñòàþùåå îò íà÷àëà ê êîíöó ïåðèîäà çàïàçäûâàíèå (óìåíüøåíèå ÷óâñòâèòåëüíîñòè), ÷òî ìîæåò ñâèäåòåëüñòâîâàòü î íàðàñòàþùåì ïåðèîäå ðàñ÷¸òà. Îáðàòèìñÿ ê ðàçðàáîò÷èêàì (ïåðâûé ïîñò ýòîé òåìû):
Åñëè ÿ ïðàâèëüíî ïîíèìàþ (è ñóäÿ ïî ðàñ÷¸òàì â excel), òî,äðóãèìè ñëîâàìè, àëãîðèòì ñëåäóþùèé:Èíäèêàòîð VWAP - ýòî öåíà Volume Weighted Average Price (VWAP), êîòîðàÿ îïðåäåëÿåòñÿ ïóò¸ì ñëîæåíèÿ ñóììû ïðîèçâåäåíèÿ îáúåìîâ íà öåíó (öåíà x îáúåì) è ïîñëåäóþùèì äåëåíèåì íà îáùåå êîëè÷åñòâî îáúåìà.
Ñóììà=0;
n=1;
....
{
Ñóììà=Ñóììà+(Öåíà n áàðà*Îáú¸ì n áàðà);
VWAP=Ñóììà/Ñóììàðíûé îáú¸ì çà n áàðîâ;
n++;
//ãäå n - êîëè÷åñòâî áàðîâ îò íà÷àëà ïåðèîäà âïðàâî
}
Âîò â ýòîé òî Ñóììå è çàãâîçäêà!!!
Äëÿ ðàñ÷¸òà VWAP êàæäîãî íîâîãî n áàðà áåð¸òñÿ !ñóììà öåí çà ïåðèîä! (à íå öåíà n áàðà), óæå âçâåøåííûõ íà ñâîè îáú¸ìû (Öåíà n áàðà*Îáú¸ì n áàðà) è íîðìèðóåòñÿ äåëåíèåì íà "íàêîïëåííûé" çà ïåðèîä îáú¸ì (Îáú¸ì çà n áàðîâ).
×òî ýòî çíà÷èò? Ýòî çíà÷èò, ÷òî VWAP - íå, â îáû÷íîì ïîíèìàíèè ñêîëüçÿùåé ñðåäíåé, à íåêîòîðàÿ ñðåäíÿÿ öåíà çà ïåðèîä. Îòñþäà è íàðàñòàþùåå çàïàçäûâàíèå, è íå÷óâñòâèòåëüíîñòü ê ìåñòàì ñ ïîâûøåííûì îáú¸ìîì. Ìû èìååì êàê-áû âçâåøåííóþ ñêîëüçÿùóþ, ó êîòîðîé ðàñò¸ò ïåðèîä ñ êàæäûì íîâûì áàðîì:...ñðåäíÿÿ âçâåøåííàÿ íà îáúåìå...
WMA(1); WMA(2); WMA(3)... è ò. ä.
Âîçíèêàåò âîïðîñ: "×òî äà¸ò â òàêîì ñëó÷àå âçâåøèâàíèå îáú¸ìîì?" WMA ñ ìåíüøèì ïåðèîäîì (ò. å. çíà÷åíèå VWAP, êîòîðîå áëèæå ê íà÷àëó ðàñ÷¸òíîãî ïåðèîäà) áóäåò ÷óâñòâèòåëüíåå ê èçìåíåíèÿì öåíû, ÷åì áîëåå "òÿæ¸ëàÿ" WMA è îòðèöàòåëüíûé ýôôåêò íàðàñòàþùåãî çàïàçäûâàíèÿ ïîãëîùàåò ïîëîæèòåëüíûé ýôôåêò îò âçâåøèâàíèÿ îáú¸ìîì.
×òî äåëàòü? Ìíå âèäèòñÿ, ÷òî îáîéòè ýòîò îñòðûé óãîë ìîæíî òàê:
Ñðåäíèé îáú¸ì=Ñóììà îáú¸ìîâ çà n áàðîâ/n;
VWAP=(Öåíà n áàðà*Îáú¸ì n áàðà)/Ñðåäíèé îáú¸ì;
/*ãäå n - êîëè÷åñòâî ðàññ÷èòûâàåìûõ áàðîâ âëåâî îò íóëåâîãî (òåêóùåãî) è âûâåäåíî â çàäàâàåìûå ïåðåìåííûå. (Ò. å. òàê, êàê ýòî ðåàëèçîâàíî â ñêîëüçÿùèõ ñðåäíèõ è ìíîãèõ äðóãèõ èíäèêàòîðàõ ñòàíäàðòíîé ïîñòàâêè ÌÒ4).*/
Åù¸ ðàç õî÷ó ñêàçàòü, ÷òî íèêîãî íå õîòåë îáèäåòü è ïðîøó ìåíÿ èçâèíèòü, åñëè êîãî-òî çàäåë. Ãäå-òî ìîãó îøèáàòüñÿ â ðàññóæäåíèÿõ - íå ðóãàéòå ñèëüíî. Òåìà ïåðñïåêòèâíàÿ è ñòîèò òîãî, ÷òî-áû òðàòèòü íà íå¸ âðåìÿ, òàê ÷òî, äàâàéòå ðàçáèðàòüñÿ âìåñòå!
P.S. Íå ðàçâëå÷åíèÿ äëÿ, à íàóêè ðàäè.
ظïîò, âû âåðíî çàìåòèëè, ÷òî âàæíî ïîíÿòü ìåòîä ðàññ÷åòà ÂÈÂÀÏà, ò.ê. òåìà î÷åíü èíòåðåñíà. Ìîãó ïðåäïîëîæèòü, ÷òî â ïðåäëîæåííîì deniss âàðèàíòå äëÿ ÌÒ4 ñòðîèòñÿ äíåâíîé ÂÈÂÀÏ (âàø ðèñ.), ïðè÷åì íîâûé îòñ÷åò - ïî çàâåðøåíèþ ñóòîê. Òàêîé ìåòîä ïðèìåíåí è â îäíîèìåííîì èäèêàòîðå ÒÎÑà.
Âîò íàáðîñàë íåñêîëüêî âàðèàíòîâ â ÒÎÑå, êðàñíûé âðîäå ïî âàøåìó ïðåäëîæåííîìó âàðèàíòó.
(C) 2009-2023 ClusterDelta.com.