Deniss, îáðàòèòå âíèìàíèå íà ïîñò Marvi #13 â ýòîé âåòêå. ß òîæå ñìîòðåë íà ýòîò èíäèêàòîð, îí î÷åíü ïîõîæ íà òîò, ÷òî â ÒÎÑ. Âîçìîæíî îí äàñò âàì ôîðìóëó äëÿ îòêëîíåíèé.
|
|||||
|
|||||
Deniss, îáðàòèòå âíèìàíèå íà ïîñò Marvi #13 â ýòîé âåòêå. ß òîæå ñìîòðåë íà ýòîò èíäèêàòîð, îí î÷åíü ïîõîæ íà òîò, ÷òî â ÒÎÑ. Âîçìîæíî îí äàñò âàì ôîðìóëó äëÿ îòêëîíåíèé.
Ïðèâåòñòâóþ âñåõ, êîëëåãè, ïðîäîëæàþ òåñòèðîâàòü ìåòîäó Marvi, íàøåë êîððåëÿöèþ ñ ìåòîäîé Ï. Ñòèäëìàéåðîì (î ÷åì ïèñàëà óâàæàåìàÿ Marvi) íî ÿ íå î÷åíü âíèê...ïîñëå îçíàêîìëåíèÿ ñ òåîðèåé Ñòèäëìàéåðà êàê ãðèòñÿ â îðèãèíàëå îñåíèëî..êàê ãðèòñÿ...ïðîäîëæåíèå ñëåäóåò
Ðàíåå ÿ îòìå÷àë, ÷òî â êîäå èíäþêà îò ÒÎÑà ñàì vwap ðàññ÷èòûâàåòñÿ âñòðîåííîé ôóíêöèåé (îíè íàçâàëè Fundamentals http://demo.thinkorswim.com/manual/d...tals/vwap.html). Ïåðåïðîáîâàâ ðàçíûå âîçìîæíûå âàðèàíòû íàïèñàòü ñàìîìó ýòó ôóíêöèþ, îñòàíîâèëñÿ íà ýòîì, êîòîðûé áîëåå-ìåíåå çàìåíÿåò âñòðîåííóþ:
input Avg = 1;
def VWAP_Formula = sum(volume * close, Avg) / sum(volume, Avg);
6e_vwap.png
ß íàèâíî ïîëàãàë, ÷òî ïðîáëåìà â óêàçàííîé ôóíêöèè. È ÷òî ïåðåïèñûâàíèå êîäà ÒÎÑà â ÌÒ4 â ÷àñòè îòêëîíåíèÿ (êàêîå áû îíî íå áûëî) íå äîëæíî ñîñòàâèòü òðóäà...
 ýòîé òåìå óïîìèíàëîñü, ÷òî VWAP ÷àñòî èñïîëüçóåòñÿ äëÿ àëãîðèòìè÷åñêîé òîðãîâëè (â òîðãóþùèõ ñîâåòíèêàõ) êðóïíûõ îðãàíèçàöèé. Âîò ÷òî íàì ãîâîðèò ïî ýòîìó ïîâîäó âèêèïåäèÿ:Ïîëó÷àåòñÿ, ÷òî èñïîëüçóþò èíäèêàòîð íå äëÿ ïðîãíîçèðîâàíèÿ.Ýêçåêüþøí-ñòðàòåãèè
Ýòè ñòðàòåãèè ðåøàþò çàäà÷ó ïîêóïêè èëè ïðîäàæè áîëüøîãî îáúåìà ôèíàíñîâîãî èíñòðóìåíòà ñ ìèíèìàëüíûì îòêëîíåíèåì èòîãîâîé ñðåäíåâçâåøåííîé öåíû ñäåëêè îò òåêóùåé ðûíî÷íîé öåíû èíñòðóìåíòà. Äàííàÿ êàòåãîðèÿ ñòðàòåãèé àêòèâíî ïðèìåíÿåòñÿ èíâåñòèöèîííûìè ôîíäàìè è áðîêåðñêèìè êîìïàíèÿìè ïî âñåìó ìèðó, à íà èõ äîëþ ïðèõîäèòñÿ äî ïîëîâèíû îáúåìà òîðãîâ, ãåíåðèðóåìîãî àëãîðèòìè÷åñêèìè ñèñòåìàìè. Ñóùåñòâóåò òðè íàèáîëåå ðàñïðîñòðàíåííûõ àëãîðèòìà, èñïîëüçóåìûõ â ýêçåêüþøí ñòðàòåãèÿõ:
Àëãîðèòì Iceberg — ïîäðàçóìåâàåò èñïîëíåíèå îáùåãî îáúåìà ïîðó÷åíèÿ ïîñðåäñòâîì âûñòàâëåíèÿ êîòèðîâî÷íûõ çàÿâîê ñ ñóììàðíûì îáúåìîì, íå ïðåâûøàþùèì çàäàííîå «âèäèìîå» êîëè÷åñòâî. Âûñòàâëåíèå çàÿâîê ïðîäîëæàåòñÿ äî ïîëíîãî èñïîëíåíèÿ îáùåãî îáúåìà ïîðó÷åíèÿ. Íà íåêîòîðûõ áèðæàõ, â òîì ÷èñëå íà LSE, àëãîðèòì Àéñáåðã ðåàëèçîâàí íà óðîâíå ÿäðà òîðãîâîé ñèñòåìû, ÷òî ïîçâîëÿåò, íàðÿäó ñ îáû÷íûìè ïàðàìåòðàìè çàÿâêè, óêàçàòü åå «âèäèìûé» îáúåì. Ýòî ñóùåñòâåííî ïîâûøàåò ýôôåêòèâíîñòü àëãîðèòìà, ïîñêîëüêó äëÿ åãî ðåàëèçàöèè äîñòàòî÷íî âûñòàâèòü ëèøü îäíó çàÿâêó, êîòîðàÿ áóäåò èñïîëíåíà ãîðàçäî áûñòðåå, ÷åì íåñêîëüêî ïîñëåäîâàòåëüíî âûñòàâëåííûõ çàÿâîê.
Àëãîðèòì TWAP (àíãë. Time Weighted Average Price - âçâåøåííàÿ ïî âðåìåíè ñðåäíÿÿ öåíà) — ïîäðàçóìåâàåò ðàâíîìåðíîå èñïîëíåíèå îáùåãî îáúåìà ïîðó÷åíèÿ çà çàäàííîå ÷èñëî èòåðàöèé â òå÷åíèå îïðåäåëåííîãî ïðîìåæóòêà âðåìåíè, ïîñðåäñòâîì âûñòàâëåíèÿ ðûíî÷íûõ çàÿâîê ïî öåíàì ëó÷øåãî ñïðîñà èëè ïðåäëîæåíèÿ, ñêîððåêòèðîâàííûõ íà çàäàííóþ âåëè÷èíó ïðîöåíòíîãî îòêëîíåíèÿ.
Àëãîðèòì VWAP (àíãë. Volume Weighted Average Price - âçâåøåííàÿ ïî îáúåìó ñðåäíÿÿ öåíà) — ïîäðàçóìåâàåò ðàâíîìåðíîå èñïîëíåíèå îáùåãî îáúåìà ïîðó÷åíèÿ çà çàäàííîå ÷èñëî èòåðàöèé â òå÷åíèå îïðåäåëåííîãî ïðîìåæóòêà âðåìåíè, ïîñðåäñòâîì âûñòàâëåíèÿ ðûíî÷íûõ çàÿâîê ïî öåíàì ëó÷øåãî ñïðîñà èëè ïðåäëîæåíèÿ, ñêîððåêòèðîâàííûõ íà çàäàííóþ âåëè÷èíó ïðîöåíòíîãî îòêëîíåíèÿ, íî íå ïðåâûøàþùèõ ñðåäíåâçâåøåííóþ ðûíî÷íóþ öåíó èíñòðóìåíòà, ðàññ÷èòàííóþ ñ ìîìåíòà çàïóñêà àëãîðèòìà.
222.jpg
Ïðèâåò, à êàêèå íàñòðîéêè âûñòàâèòü â èíäèêàòîðå ÷òî áû îí ïðîøëóþ ïÿòíèöó íîðìàëüíî ïîêàçàë?
... çà ÷åòâåðã èíäèêàòîð íîðìàëüíî îòîáðàæàåò, ñ ïÿòíèöîé ãëþê êàêîé òî ïîëó÷àåòñÿ?ÿ â ýòîì íå ñèëåí,VWAP ñìîòðþ TOC....à ÷òî õîòåëè â ïÿòíè÷íîì VWAP óâèäåòü?
ß ïðèêðóòèë. ×åðåç ôóíêöèþ iCustom (åñòåñòâåííî, äëÿ ýòîãî íóæíî èìåòü óñòàíîâëåííûé èíäèêàòîð ClusterDelta_Volume). Ó ìåíÿ TOC'à íåò, ïðîâåðèòü òî÷íî íå ñìîã, ïîýòîìó ïîïûòàëñÿ âèçóàëüíî ñîïîñòàâèòü ñêðèíû TOC'îâñêîãî VWAP'à èç âåòîê ôîðóìà ñî ñâîåé êàðòèíêîé â MT4. Ïîõîæå, ïîëó÷èëîñü òî ÷òî íóæíî: ëèíèè êàíàëîâ âûñòðàèâàþòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ TOC'îâñêîé îïöèåé "1/4 Days Range", êàê â ìåòîäèêå, èçëîæåííîé óâàæàåìîé Marvi.
Äóìàþ, ìíîãèå ïîëüçîâàòåëè MT4 áóäóò çàèíòåðåñîâàíû, åñëè êòî-òî íàéäåò âðåìÿ è ñîïîñòàâèò êàðòèíêè èç TOC'à è MT4, ÷òîáû îêîí÷àòåëüíî ïîäòâåðäèòü èëè îïðîâåðãíóòü ïðàâèëüíîñòü ïîñòðîåíèÿ êàíàëîâ ñ èñïîëüçîâàíèåì ïðèëîæåííûõ èíäèêàòîðîâ.
Ïî÷åìó èíäèêàòîðà äâà? Íà ñàìîì äåëå ÿ ïåðåñìîòðåë âñå äîñòóïíûå â ñåòè èíäèêàòîðû Market_Statistics, íà÷èíàÿ ñ âåðñèè 4.1. Äâå ïîñëåäíèõ — 6.2 è 7.0 — ðèñîâàëè ÷òî-òî ñîâñåì óæ íå òî, ÿ íå ñòàë âíèêàòü. À ðàçíèöà â ïðèëîæåííûõ (â ÷àñòè èñïîëüçîâàíèÿ VWAP) çàêëþ÷àåòñÿ ëèøü â òîì, ÷òî â âåðñèè 4.1 ìîæíî áîëåå óäîáíî, íà ìîé âçãëÿä, âûñòàâëÿòü òî÷êó íà÷àëà îòðèñîâêè èíäèêàòîðà. Ñ äðóãîé ñòîðîíû, âåðñèÿ 5.0 âðîäå êàê ïîíîâåå (â îáùåì òàì â êîììåíòàðèÿõ â ñàìîì èíäþêå ïðîïèñàíà èñòîðèÿ èçìåíåíèé, åñëè êîìó èíòåðåñíî). Íà äàííûé ìîìåíò îáà èíäèêàòîðà ëè÷íî ó ìåíÿ ðèñóþò îäíî è òî æå.
È åùå ïàðà ìîìåíòîâ:
1. Ïîñêîëüêó èíäèêàòîð ÿâëÿåòñÿ êîìïëåêñíûì, à íàñ èíòåðåñóåò òîëüêî VWAP, îòîáðàæåíèå âñåõ îñòàëüíûõ íàâîðîòîâ âðîäå ïðîôèëÿ îáúåìîâ ÿ îòêëþ÷èë â íàñòðîéêàõ, õîòÿ ñàìè íàâîðîòû ïðîñ÷èòûâàþòñÿ.  ïðèíöèïå â äàëüíåéøåì ìîæíî çàìîðî÷èòüñÿ è ïðîâåðèòü àäåêâàòíîñòü âûâîäà è ýòèõ äàííûõ èëè âîîáùå âûðåçàòü èç êîäà âñå ëèøíåå.
2. Äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ ôóíêöèè iCustom â êîä èíäþêà ïðèøëîñü ââåñòè òðè âíåøíèõ ïåðåìåííûõ — ñòàíäàðòíûõ äëÿ èíäèêàòîðîâ ClusterDelta — îòâå÷àþùèõ çà òèêåð, âðåìÿ îáíîâëåíèÿ è âðåìÿ òåðìèíàëà. Òàê âîò âðåìÿ òåðìèíàëà ïî äåôîëòó ÿ ïîñòàâèë ñâîå, GMT+3, ñ òîé öåëüþ, ÷òîáû èíäþê ìîæíî áûëî íàâåøèâàòü íà ãðàôèê â âûõîäíûå äíè (êîãäà íå èäóò êîòèðîâêè) è êàæäûé ðàç ïî íîâîé íå ââîäèòü ýòî çíà÷åíèå. Òàê ÷òî ëèáî ñòàâüòå çíà÷åíèå AUTO è ïðîâåðÿéòå â ðàáî÷èå äíè, ëèáî íå îøèáèòåñü ñ âûñòàâëåíèåì âðåìåíè òåðìèíàëà, òàê êàê îøèáêà äàæå íà 1 ÷àñ êàðäèíàëüíî ìåíÿåò îòðèñîâêó âñåõ ëèíèé.
(C) 2009-2023 ClusterDelta.com.