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êóñîê êîäà äëÿ ìàòëàáà.
sum = VOL(1);
v = (PR(1) - VWAP(1))*(PR(1) - VWAP(1))*VOL(1);
STD(1) = sqrt(v/sum);
for i = 2 : mmax
sum = sum + VOL(i);
v = v + (PR(i) - VWAP(i))*(PR(i) - VWAP(i))*VOL(i);
STD(i) = sqrt(v/sum);
end
äà òóò çàêîâûêà íå â ñàìîé ôîðìóëå èíäèêàòîðà, à â îòêëîíåíèÿõ îò ýòîãî ñðåäíåâçâåøåííîãî, èáî ïîñòðîåííûå êðèâûå íà ÷àðòå (îíè æå óðîâíè ïîääåðæêè è ñîïðîòèâëåíèÿ) âûãëÿäÿò ïî ðàçíîìó â ÒÎÑ è â ÌÒ4
êàê âèäíî ïî ñêðèíó ÒÎÑ - îò îòêëîíÿþùåé öåíà îòáèâàåòñÿ è âíèçó îòêëîíÿþùàÿ èìååò ïðîãèá âíèç
À íà ÌÒ4 öåíà äàëåêî "ïåðåëåòåëà" îòêëîíÿþùóþ è âíèçó èìååò ïðîãèá ââåðõ (ìîæåò êàê ðàç "ïåðåëåòû" öåíû è ðàçíîíàïðàâëåííûå "ïðîãèáû" èìõî è ãîâîðÿò î òîì, ÷òî â ôîðìóëó îòêëîíåíèé àìåðèòðåéäîâöàìè ââåäåíà êàêàÿ-òî ñïåöèôè÷åñêàÿ "ïðèïðàâà")...:)
Âîò, ظïîò, ïðàâèëüíî ñêàçàë. çà÷åì ðàâíÿòüñÿ íà ÷òî-òî, äàâàéòå ñäåëàåì ñâîå. È ÿ ñ íèì ñîãëàñåí. Òàêæå ñîãëàñí ñ òåì, ÷òî â ÒÎÑå åñòü íåñêîëüêî âàðèàíòîâ ýòèõ âèâàïîâ. À êàêîé èç íèõ âåðíûé - íèêòî æ íå çíàåò. Òèíêîñâèìåðû ðåøèëè äåëàòü òàê, à ìû ñäåëàåì ïîäðóãîìó è ñðàâíèì )) Òóò ìàòåìàòèê íóæåí, ÷òîá ÷îòêà ñêàçàë êàêîå îòêëîíåíèå ïîëüçîâàòüñÿ, ñòàíäàðòíîå, êâàäðàòè÷íîå, ëèíåéíîå (â âèêèïåþ çàãëÿíóë ;) ) èëè øî êàêîå.
PR(i) öåíà ñäåëêè, VOL(i) -îáúåì ïî ýòîé öåíå
VWAP(i) - çíà÷åíèå VWAP âû÷åñëåííîå ïî ôîðìóëå ñ http://tda.thinkorswim.com/manual/da.../V-Z/VWAP.html
ìû íàõîäèì ðàçíîñòü ìåæäó öåíîé è vwap è âîçâîäèì âñå ýòî äåëî â êâàäðàò. ïîòîì ïðîâîäèì îáû÷íîå âçâåøåííîå ñóììèðîâàíèå ïî îáúåìó
íó è íàïîñëåäîê âû÷èñëÿåì êîðåíü
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