Индикатор VWAP

[Idrug]

Приветствую всех.

Смастрячил вот такой рабочий столик на основе методики уважаемой Marvi...:)
Уровни в правой части соответственно рекомендованным Marvi периодам (берутся из ТОС минус спред для спот-котировок), слева собссно "рабочее поле" c уровнями закрытия VWAP прошлой сессии...пока не хватает "волшебного" индикатора VWAP Made in Deniss...... сказать спасибо этому человеку - ничего не сказать! Дай Бог Вам, Денис, творческого вдохновения и успехов на Вашем пути!

Пытаюсь "прикрутить" к методике уважаемой Marvi методику VSA в качестве фильтра при принятии решения, рад буду конструктивной критике..:)

Собссно сам стол

P.S. на скрине отбой от VWAP соответственно отбой от S2, ну а цели думаю очевидны :)

Вы, когда загружаете срины на savepic.net, нажимайте "Показать дополнительные параметры"->"Уменьшить изображение"->"Не уменьшать". Иначе скрин будет уменьшатся и терять в четкости.

[Alex44]

Вы, когда загружаете срины на savepic.net, нажимайте "Показать дополнительные параметры"->"Уменьшить изображение"->"Не уменьшать". Иначе скрин будет уменьшатся и терять в четкости.

Спасибо...перезалил..(век живи - век неуч)...:)

[deniss]

пока не хватает "волшебного" индикатора VWAP Made in Deniss......

Не понял, что Вы имели ввиду под словом "не хватает" ?

[Alex44]

Не понял, что Вы имели ввиду под словом "не хватает" ?

Приветствую, Денис, под словом "не хватает" я имел ввиду, что индикатор пока у Вас в "доводке" (судя по переписке выше с формулами для расчета), если не так прошу извинить..

[deniss]

Приветствую, Денис, под словом "не хватает" я имел ввиду, что индикатор пока у Вас в "доводке" (судя по переписке выше с формулами для расчета), если не так прошу извинить..

ок, побуду немного нескромным: индикатор ВВАП (2.0), который я предоставил, работает как часики и показывает стандартное отклонение, как положено по формуле с проверкой стат данных в экселе (на основе функции СТАНДОТКЛОН). Что конкретно хочет показать ТОС (мат.модель) - на самом деле неизвестно и об этом уже был тонкий намек в этой ветке :). Я бы очень хотел попросить пользователей МаркетДельты - показать в сравнении график ВВАП от МД: думаю разницы с МТшным не будет.

Единственное, что я хотел бы предложить: для тех, кто использует ТОС как аналитическую платформу, скажем только из-за наличия ВВАПа - добавить альтернативные методы расчета отклонения в МТ (like a TOS), для того, чтобы можно было перенести проверенную торговую систему без потери качества.

[Marvi]

Уважаемый Денис, то что Вы своим Делом пытаетесь помочь людям, у которых выбор ограничен только МТ4 и нет доступа к нормальным биржевым данным и к нормальным брокерам, не ДЦ - это очень здорово и Благородно, поклон Вам.
Сожалею, что мои посты с попыткой всего лишь рассказать о моем личном, субъективном взгляде на принцип использования Вивапа от ТОС привели к обиде, и разбору какая из формул правильнее.
Я ни в коем случае не оспариваю полезности и правильности в математическом смысле Вашего варианта индикатора , но к сожалению в том виде отображения , со стандартными отклонениями , его наверное можно использовать в тысячах способах и стратегий , которые мне не известны. Так уж устроен торговый процесс , что абсолютное большинство пытающихся торговать теряют свои капиталы на рынке и это просто грустная реальная статистика. Как говорил один уважаемый человек: Рынок всегда прав, наблюдайте за ним ,следите за ним , скоро вы станете «дышать», как и он, и поймав ритм его «дыхания» вы сможете заметить на общей картине –некие несовпадения, места которые повторяются вновь и вновь, и вот тут у вас в руках появляется эксплойт, который надо использовать, когда он станет кормить вас значит вы стали трейдером :) Дело в том , что существуют разрозненые обрывки информации о том, что достаточно большое количество институциональных инвесторов, а также крупные участники рынка исполняющие институциональные заказы и конечно роботизированые торговые системы известных ММ, немаловажную роль отводят в построении своих приказов вивап стратегиям.
Я не знаю по какой формуле и как считается в ТОС вивап, и не могу утверждать о том, какую нужно использовать , я всего лишь просто применяю те принципы, о которых рассказывала в постах в своей торговле , что позволяет ежедневно иметь дешевые точки входа, с высокой вероятностью отработки . от Вивап ТоСа успешно отрабатываются реакции уровней, которые не противоречат профилям ни тиковым ,ни объемным.
Еще раз извините за доставленные неудобства.

[deniss]

Уважаемый Денис, то что Вы своим Делом пытаетесь помочь людям, у которых выбор ограничен только МТ4 и нет доступа к нормальным биржевым данным и к нормальным брокерам, не ДЦ - это очень здорово и Благородно, поклон Вам.
Сожалею, что мои посты с попыткой всего лишь рассказать о моем личном, субъективном взгляде на принцип использования Вивапа от ТОС привели к обиде, и разбору какая из формул правильнее.
Еще раз извините за доставленные неудобства.

Нет-нет, Вы немного заблуждаетесь: абсолютно никаких обид и разборов формул на предмет правильности. Речь идет о том, что используя Вивап и термин "стандартное отклонение" надо признать, что ТОС используют другую формулу. Я не нашел математических моделей в инете, чтобы ее как-то обозвать, но вижу тот факт, что это не стандартное отклонение.

Дело в том , что существуют разрозненые обрывки информации о том, что достаточно большое количество институциональных инвесторов, а также крупные участники рынка исполняющие институциональные заказы и конечно роботизированые торговые системы известных ММ, немаловажную роль отводят в построении своих приказов вивап стратегиям.

Знаю это, по этому хочу сказать следующее: математический смысл ни имеет никакого значения, в сравнении с Вашим опытом использования той части ВВАПа, которую предлагает ТОС. По этому я сделаю отдельным параметром возможность пересчитать отклонения по формуле ТОСа и буду крайне признателен если Вы продолжите нас знакомить с практическими аспектами по использованию ВВАПа и у нас будет возможность видеть те же данные, как видите их Вы.
Откровенно скажу, у нас нет опыта использования ВВАПа - в основном это первичные наработки.

Не бросайте нас так быстро, мы исправимся - обещаем :)

[Alex44]

Уважаемые коллеги, хотелось бы вернуть изыскания в конструктивное русло...:)

Уважаемая Marvi, Ваш опыт работы с индикатором VWAP весьма и весьма ценен, более того в данный момент я что называется "обкатываю" его на своем счете (разумеется что все риски - это СТРОГО под мою ответственность)....результаты очень неплохие и думаю что Вы еще не раз дадите свои рекомендации по поводу использования вышеуказанного индикатора.:)

Что касается ТОС, то я лично очень опасаюсь, что в один прекрасный момент господа от TD Ameritrade поступят так же, как и их коллеги от Ninja Trader и "перекроют кислород" в плане безлимитных демосчетов (не секрет, что немало трейдеров используют ТОС как аналитический терминал) и в этой связи разработка индикаторов нового, скажем так, поколения для МТ4 становится очень нужной и актуальной задачей.

Еще раз выражаю надежду, что данная веточка не "засохнет" и будет оставаться как можно дольше "зеленой"..:)

[Шёпот]

Здравствуйте. Прежде всего хочу ещё раз сказать огромное спасибо разработчикам!
Второе. Хотелось бы разобраться (!!!ПРОСТО РАЗОБРАТЬСЯ, А НЕ ОБИДЕТЬ КОГО-ЛИБО!!!) в алгоритме расчёта VWAP.
В начале топика можно найти следующее:

Грубо говоря это средняя взвешенная на объеме. Большой объем всегда будет притягивать линию VWAP в свою сторону.

Теперь давайте посмотрим в терминал:
1.gif
Красными стрелками отмечены свечи с пиковыми значениями вертикального объёма; серыми прямоугольниками - места накопления объёма (по профилю объёма).
Исходя из идеи присвоения разного веса цене, в зависимости от объёма, VWAP должен "примагничиваться" к местам, указанным стрелками (в случае, если вес выдаётся по вертикальному объёму), либо к зонам накопления (если по горизонтальному).
Но этого не происходит. Нет даже визуально заметного увеличения реакции (чувствительности) на цену.
Что ещё можно увидеть, наблюдая за VWAP? Бросается в глаза нарастающее от начала к концу периода запаздывание (уменьшение чувствительности), что может свидетельствовать о нарастающем периоде расчёта. Обратимся к разработчикам (первый пост этой темы):

Индикатор VWAP - это цена Volume Weighted Average Price (VWAP), которая определяется путём сложения суммы произведения объемов на цену (цена x объем) и последующим делением на общее количество объема.

Если я правильно понимаю (и судя по расчётам в excel), то,другими словами, алгоритм следующий:

Сумма=0;
n=1;
....
{
Сумма=Сумма+(Цена n бара*Объём n бара);
VWAP=Сумма/Суммарный объём за n баров;
n++;
//где n - количество баров от начала периода вправо
}

Вот в этой то Сумме и загвоздка!!!
Для расчёта VWAP каждого нового n бара берётся !сумма цен за период! (а не цена n бара), уже взвешенных на свои объёмы (Цена n бара*Объём n бара) и нормируется делением на "накопленный" за период объём (Объём за n баров).
Что это значит? Это значит, что VWAP - не

...средняя взвешенная на объеме...

, в обычном понимании скользящей средней, а некоторая средняя цена за период. Отсюда и нарастающее запаздывание, и нечувствительность к местам с повышенным объёмом. Мы имеем как-бы взвешенную скользящую, у которой растёт период с каждым новым баром:
WMA(1); WMA(2); WMA(3)... и т. д.
Возникает вопрос: "Что даёт в таком случае взвешивание объёмом?" WMA с меньшим периодом (т. е. значение VWAP, которое ближе к началу расчётного периода) будет чувствительнее к изменениям цены, чем более "тяжёлая" WMA и отрицательный эффект нарастающего запаздывания поглощает положительный эффект от взвешивания объёмом.

Что делать? Мне видится, что обойти этот острый угол можно так:

Средний объём=Сумма объёмов за n баров/n;
VWAP=(Цена n бара*Объём n бара)/Средний объём;

/*где n - количество рассчитываемых баров влево от нулевого (текущего) и выведено в задаваемые переменные. (Т. е. так, как это реализовано в скользящих средних и многих других индикаторах стандартной поставки МТ4).*/


Ещё раз хочу сказать, что никого не хотел обидеть и прошу меня извинить, если кого-то задел. Где-то могу ошибаться в рассуждениях - не ругайте сильно. Тема перспективная и стоит того, что-бы тратить на неё время, так что, давайте разбираться вместе!

P.S. Не развлечения для, а науки ради.

[rob]

Шёпот, вы верно заметили, что важно понять метод рассчета ВИВАПа, т.к. тема очень интересна. Могу предположить, что в предложенном deniss варианте для МТ4 строится дневной ВИВАП (ваш рис.), причем новый отсчет - по завершению суток. Такой метод применен и в одноименном идикаторе ТОСа.
Вот набросал несколько вариантов в ТОСе, красный вроде по вашему предложенному варианту.