Индикатор VWAP

[rob]

Не знаю, может Proxima виновна?
http://clip2net.com/page/m199220/40845800

[Alex44]

Запустился на отдельном терминале с пятизнаком , поставил только Volume и VWAP, вроде работает. ...а на том так и не хочет, но там 4 знак и еще несколько профилей, дельта и volumе

Теперь бы еще запись в буфер, чтобы несколько дней смотреть,..)))...

[rob]

Теперь бы еще запись в буфер, чтобы несколько дней смотреть,..)))...

Все что смог сделал, даже МТ пришлось поставить. Я тоже просил чтобы кто-то добавил возможность отображения нескольких дней и недельный (в этом виде недельный можно получить постепенно увеличивая daysBack - не удобно).

[deniss]

Все что смог сделал, даже МТ пришлось поставить. Я тоже просил чтобы кто-то добавил возможность отображения нескольких дней и недельный (в этом виде недельный можно получить постепенно увеличивая daysBack - не удобно).

а развер через Profile_Period=0 не получается?

http://clusterdelta.com/vwap_mt4

[rob]

а развер через Profile_Period=0 не получается?
http://clusterdelta.com/vwap_mt4

Если правильно понял, то надо использовать параметр Profile_Period из Вашего индикатора ClusterDelta_VolumeProfile для получения недельного VWAP?
Но в любом случае для меня это сложно...

[pitslu]

подскажу как можно пользоваться этим индикатором , исходя из логики его построения ,смотрим с начала недели и определяем участок на графике котировок , когда направление движения цены совпало с изменением направления индикатора, это говорит что ценовое движение было поддержано рынком в ввиде хорошего обьема , значит на этой неделе можно ожидать повторного движения рынка после некоторого отката , так как первое движение рынка как правило являеться пробой расстановки сил

[Alekxandr]

Переделанные из Market_Statistics - CD_MarketStatistics и CD_VWAP. Объем берется из индикатора ClusterDelta_Volume, а цена символа - из МТ. Отклонения VWAPа как в ТОСе.
Если кто заметит ошибки в коде - не пинать (в MQL не силен), просьба также знатокам языка внести возможность отображения недельного VWAPа.

Доброе время суток rob! Подскажите пожалуйста как регулировать тайм-фреймы?

[TheXpert]

Я так понимаю для построения этого индикатора нужны только объемы (кроме цен). Если так, можете дать мне корректную базу, опирающуюся на объемы, я попробую сделать версию для ClusterX

[Alex44]

TheXpert, и желательно с отображением как минимум на неделю...не баловства ради, пользы для. Смотреть ветку использования индикатора по методике Marvi

[Alekxandr]

Откровенно говоря, я использовал формулу стандартного отклонения

STD=√[(∑(x-x_avg)2)/(n-1)].

где x_avg - это среднее арифметическое выборки
а x (это и есть vwap) - = sum(volume * price)/sum(volume) - также как и у ТОСА
--------------

у ТОС формула вроде такой: DEV = √[(∑(y-x^2)], где y = sum(volume * price * price) / sum(volume), а x - vwap

Вообщем в качестве разнообразия просто внесу эту формулу в МТ4, чтобы работали системы проверенные на ТОСе

Привет Денис! Если эта тема ещё актуальна, загляни сюда,http://en.wikipedia.org/wiki/VWAP может что то прояснится.