Индикатор VWAP

[Alex44]

Они разницу взвешенно суммируют по объему. А потом тупо вычисляют корень и получают одно отклонение

Хорошо бы формулу иметь (по отклонениям) и внЕдрить ее в индикатор...на этом вопрос с VWAP (индикатором) для МТ4 можно было бы считать закрытым..:)

[Watson]

кусок кода для матлаба.

sum = VOL(1);
v = (PR(1) - VWAP(1))*(PR(1) - VWAP(1))*VOL(1);
STD(1) = sqrt(v/sum);

for i = 2 : mmax
sum = sum + VOL(i);
v = v + (PR(i) - VWAP(i))*(PR(i) - VWAP(i))*VOL(i);

STD(i) = sqrt(v/sum);
end

[Alex44]

кусок кода для матлаба.

sum = VOL(1);
v = (PR(1) - VWAP(1))*(PR(1) - VWAP(1))*VOL(1);
STD(1) = sqrt(v/sum);



for i = 2 : mmax
sum = sum + VOL(i);
v = v + (PR(i) - VWAP(i))*(PR(i) - VWAP(i))*VOL(i);

STD(i) = sqrt(v/sum);
end

Спасибо, думаю Денис заглянет на ветку, может скажет свое веское слово..:)..я не силен в программировании, а индюка уж очень хочется, потому как халявный ТОС могут прикрыть как Нинзю в любой момент :)

[deniss]

Спасибо, думаю Денис заглянет на ветку, может скажет свое веское слово..:)..я не силен в программировании, а индюка уж очень хочется, потому как халявный ТОС могут прикрыть как Нинзю в любой момент :)

Да я тут постоянно :), что такое PR ?

[Alex44]

Да я тут постоянно :), что такое PR ?

вопрос конечно не ко мне, может период?...)

[Евген]

Приветствую, копаясь в ТОС, наткнулся на это
http://tda.thinkorswim.com/manual/da.../V-Z/VWAP.html

может кто владеет лучше англ, нет ли тут зацепки насчет отклонений от VWAP

не шибко силен в матстатистике, но мне кажется это формула средневзвешенного арифметического.

[Евген]

Да я тут постоянно :), что такое PR ?

имею мнение сказать, что это видимо цена. Формула какая-то интересная. зачем-то vwap умножается на цену, а потом еще и на объем. Как-то по-моему противоречит формулировке вивап

[Alex44]

не шибко силен в матстатистике, но мне кажется это формула средневзвешенного арифметического.

да тут заковыка не в самой формуле индикатора, а в отклонениях от этого средневзвешенного, ибо построенные кривые на чарте (они же уровни поддержки и сопротивления) выглядят по разному в ТОС и в МТ4

как видно по скрину ТОС - от отклоняющей цена отбивается и внизу отклоняющая имеет прогиб вниз



А на МТ4 цена далеко "перелетела" отклоняющую и внизу имеет прогиб вверх (может как раз "перелеты" цены и разнонаправленные "прогибы" имхо и говорят о том, что в формулу отклонений америтрейдовцами введена какая-то специфическая "приправа")...:)

[Евген]

Вот, Шёпот, правильно сказал. зачем равняться на что-то, давайте сделаем свое. И я с ним согласен. Также согласн с тем, что в ТОСе есть несколько вариантов этих вивапов. А какой из них верный - никто ж не знает. Тинкосвимеры решили делать так, а мы сделаем подругому и сравним )) Тут математик нужен, чтоб чотка сказал какое отклонение пользоваться, стандартное, квадратичное, линейное (в википею заглянул ;) ) или шо какое.

[Watson]

PR(i) цена сделки, VOL(i) -объем по этой цене
VWAP(i) - значение VWAP вычесленное по формуле с http://tda.thinkorswim.com/manual/da.../V-Z/VWAP.html

мы находим разность между ценой и vwap и возводим все это дело в квадрат. потом проводим обычное взвешенное суммирование по объему
ну и напоследок вычисляем корень