Обсуждение индикаторов объема и дельты

[deniss]

по индикатору CD VOLUME не вижу так как сейчас не показывает данные

Странно ... да все работает вроде.

[prokoppolo]

Странно ... да все работает вроде.

да все работает
я не посмотрел на сообщение об ошибке от индикатора
ему нужно было явно задать параметр GMT

п.с.
теперь далее в продолжение прошлого поста




на скрине показатели ИОН = биржевым данным (данным с биржевых отчетов - эталон)
сравните с показателями CD VOLUME
они одного порядка (возможно есть погрешность порядка десятых долей процента но это не меняет суть)

[PikFaster]

про "вливания с пола биржи" ничего не знаю

отчет


http://www.cmegroup.com/daily_bullet...es_2012139.pdf



Market Balance насчитал за 19 число 245066
по отчету объем 252344 (255789)

по индикатору CD VOLUME не вижу так как сейчас не показывает данные

по индикатору ИОН volume + OI 256679 (тут видимо учитываются объемы торгов по всем активным контрактам)

короче говоря
эталон это биржевые отчеты
сравнивайте с ними

про погрешность в 126 пп ничего не понял
проблема может быть в настройках сессии в ТОСе
если смотрите спот/фьючерс цены разные (но не на 100 пп )

Отдельное спасибо за ссылку.
По идеи все индюки этой серии должны работать более менее синхронно я сравнил данные объема с индюка кластер-дельта, так как и за других мт сильно виснет, если я правильно понял то с боку возле цены красным отмечается максимальное скопление лотов в данный текущий момент, что в итоге станет уровнем на котором максимальное скопление дня,на бесплатном софте я его вижу только на следующий день.Я это сравнивал с trading-evolution и thinkorswim.

[Lexx]

Подскажите пожалста ктонибудь, по какому ордеру будет исполняться стоплосс на покупку, "аск" или "бид"? Ну и соответственно стоп на продажу. И, аналогично, тейк профит на покупку и продажу. Насколько я понимаю, стоп на покупку в любом случае исполняется по "бид" (актив ведь продаётся), на продажу соответственно по "аск". Жду критики (хоть бы раз ктонибудь ответил :( . -Ррассуждаю с позиции трейдера, а не маркет мейкера.

Спрашиваю, потому как хочу понять как это будет интерпретироваться в кластере.

[deniss]

Подскажите пожалста ктонибудь, по какому ордеру будет исполняться стоплосс на покупку, "аск" или "бид"? Ну и соответственно стоп на продажу. И, аналогично, тейк профит на покупку и продажу. Насколько я понимаю, стоп на покупку в любом случае исполняется по "бид" (актив ведь продаётся), на продажу соответственно по "аск". Жду критики (хоть бы раз ктонибудь ответил :( . -Ррассуждаю с позиции трейдера, а не маркет мейкера.
Спрашиваю, потому как хочу понять как это будет интерпретироваться в кластере.

Чтобы закрыть покупку актива - его (актив) надо продать. Либо лимитом (селл лимит - как правило закрытие в профит), либо стоп ордером (селл стоп - как правило, закрытие по стопу). Стоп ордер исполнится по цене бид, лимит ордер, если все будет нормально :), исполнится за счет встречной покупки по цене аск.

[Lexx]

Отображаемые в Кластердельте данные (объём и дельта), это уже закрытые контракты, или текущий (открытый интерес) на настоящий момент времени, сделки которые участники рынка только открывают?

[absolluts]

Отображаемые в Кластердельте данные (объём и дельта), это уже закрытые контракты, или текущий (открытый интерес) на настоящий момент времени, сделки которые участники рынка только открывают?

Как только сделка произошла, она сразу же отображается в кластере (кто-то открывает, а кто-то закрывает) на настоящий момент времени

[Lexx]

Чтобы закрыть покупку актива - его (актив) надо продать. Либо лимитом (селл лимит - как правило закрытие в профит), либо стоп ордером (селл стоп - как правило, закрытие по стопу). Стоп ордер исполнится по цене бид, лимит ордер, если все будет нормально :), исполнится за счет встречной покупки по цене аск.

То есть, я правильно понял? Допустим я купил, установил стоп и лимит. Если рынок пойдёт против меня, когда меня выкинет по стопу - в кластере по моей сделке отобразится отрицательная дельта (бид), когда же я ценой грубо говоря "наелся" и отказываясь от "добавки", выхожу из-за стола по лимиту - тогда в кластере по моей сделке отобразится положительная дельта (аск), несмотря на то, что актив фактически продан. (просто слегка запутался)

[meganer]

стоп становится маркет-ордером при достижении нужной цены и в твоём случае,соответственно, отобразится в ленте как рыночная сделка по биду. Лимитник твой сведут,соответственно,с рыночной покупкой, и отобразится в ленте он,соответсвенно,как сделка по аску.

[Thinkivan]

Продал по лимиту -- аск(+дельта,зеленая лента). Продал по стопу(рынку) -- бид(-дельта, красная лента).
Рыночные ордера как бы двигают рынок, а лимитные тормозят.