Анализ опционных настроений

[titanich]

Хочу несколько пунктов обозначить, исходя из собственного опыта работы с данными по опционам. Занимаюсь этим чуть более года.

1. Самое главное, что они помогают выявить среднесрочный диапазон движения валюты.
2. Помогают увидеть(иногда очень ярко) разворот валюты. Для подтверждения желательно видеть это также на фьючерсе по сигналам VSA. То есть видеть, что не мелкие спекули расчитывают на разворот, а именно крупняк, одновременно разворачивая БА.
3. Пользуясь вторым пунктом мы можем увидеть очень интересные моменты, когда толпу выносят на стопы, особенно с пробитием прошлых среднесрочных максимумов за неделю-две до эксприрации опционов. (Это можно было видеть, как выносили летом по швейцару, например)
4. Одним из важных моментов является выявление коррелированных уровней на разных валютах. Особенно евро-фунт. Насчёт фунта отдельная тема. По нему можно видеть яркие развороты, когда просто тупо в один день кидают огромное количество контрактов на какой-либо определенный страйк при подходе к нему(Особенно нагло это выглядит, когда делают это круглыми суммами(1000, 2000 контрактов). Например, такой случаи бывали при подходе цены в район 53 в сентябре и январе(насколько я помню, контракты кидали ровненько в 51-52 под лоу).
5. Обязательно нужно учитывать граничные месяцы. Допустим, на первый месяц имеем средненький диапазон 1.24-1.30 Цена движется вниз. Перед самой эксприрацией достигает района 24-25. Это не значит, что она развернется, даже если присутствует интерес на верхних страйках. Если посмотреть на следующий месяц, то там диапазон может быть ниже 1.27-1.20 В итоге в начале следующего месяца могут вздернуть толпу до 1.20 и развернутся вверх. Опять же это видно по VSA, что тренд на 1.24 не оканчивается.
6. Как правило, при скором развороте БА иногда можно увидеть аномальные объёмы в противоходе, которые приходятся на страйки внутри торгового диапазона. Например, диапазон 1.20-1.28 Цена подходит к верхней границе. И в этот момент могут появится объёмы в размере ~1000 контрактов на путы в районе 25,23. Это, как минимум, говорит о интереса к развороту. А также о предполагаемых ценовых интересах уже при самом будущем снижении.

На мой взгляд, это всё, что можно выудить из этой информации. Возможно, что-то ещё забыл, но сути не поменяет.

Это первое мое сообщение на этом форуме. Спасибо организаторам, что занимаетесь этим. Очень важную и полезную работу делаете. :)