Анализ опционных настроений

[Kio12]

А что значат колонки "Pit \ ExPit \ OTC \ MTD ADV" из биржевого файла отчёта daily_volume?

[Drud]

не понятно почему нет на CME обновления объемов?

[VadimVG]

Все сделал как написано, все файлы куда надо скопировал, график и все, индюков нет. Что делать?

[VadimVG]

ЗАРАБОТАЛО

[Ivory]

В фунте взвешенный кол/пут такой же, как в январе.

[svob]

В фунте взвешенный кол/пут такой же, как в январе.

Подскажите, пожалуйста, что это значит, как может повлиять на движение фунта.. Только начал разбираться с темой.

[Ivory]

Это значит, что резкое изменение соотношения количества опционов пут и кол на фьючерс фунта, начиная с 01.06, напоминает то, которое произошло 17.01 этого года. В июне, во время роликов был открыт августовский пут 48 в количестве более 13000 контрактов. Это составляет 25% от общего ОИ опционов всех страйков и контрактов на конец дня. В январе открывались путы 50 и 51 общим объемом более 11000 контрактов, ~36% ОИ на конец дня.
В прошлый раз проехали 5 фигур до февральской экспирации. В этот раз - посмотрим. Разница между ситуациями присутствует. В январе ОИ фьючерса был на максимуме. В январе был использован ближайший (февральский) контракт. А сейчас максимум прошли в середине мая и контракт не ближайший, и даже не следующий за ним.
В пользу лонгов говорила хорошая дивергенция в дельте 5.06 на м30.

[svob]

Это значит, что резкое изменение соотношения количества опционов пут и кол на фьючерс фунта, начиная с 01.06, напоминает то, которое произошло 17.01 этого года. В июне, во время роликов был открыт августовский пут 48 в количестве более 13000 контрактов. Это составляет 25% от общего ОИ опционов всех страйков и контрактов на конец дня. В январе открывались путы 50 и 51 общим объемом более 11000 контрактов, ~36% ОИ на конец дня.
В прошлый раз проехали 5 фигур до февральской экспирации. В этот раз - посмотрим. Разница между ситуациями присутствует. В январе ОИ фьючерса был на максимуме. В январе был использован ближайший (февральский) контракт. А сейчас максимум прошли в середине мая и контракт не ближайший, и даже не следующий за ним.
В пользу лонгов говорила хорошая дивергенция в дельте 5.06 на м30.

Спасибо, Ivory! Понял...

[lex2]

Здравствуите,это индюки для Hиндзи,эх...скачивать ее теперь где-то надо..

[Polimer]

За последние дни по индексу ИОН было 3 сигнала на продажу Евро: 29.05, 1.06 и 6.06. Достаточно весомо, так что возможен добой вниз. Стопы по капиталу и ТС. (входы на закрытии дня вниз)