Анализ опционных настроений

[Arbiter]

Тоже самое увидел на истории, именно 0,85 сейчас актуальный коэффициент. Выгрузку данных на полуавтомате сделал, индикатор свой написал. Очень поучительное занятие наблюдать за ИОНом на широких отрезках времени, еще раз спасибо за отличную идею! Остается проследить за другими инструментами и валютными парами, вычислить закономерности.

[Artem]

Ух, сколько интересного почитал! Реально!
На все посты уже нет времени ответить, да это и не важно: тема живет сама по себе, а это главное.
По поводу отношения Пут/Колл (дневные): почитайте многолетние тесты Дж.Саммы, очень слабый (хотя и положительный) результат.
Коснусь своих тестов. Как и писал раньше, с периодичностью в несколько лет по каким-то причинам к-т 0.7 дает сбой. Может это очередное ожидание QI, может что другое. Но когда происходит крупное движение против индекса (как сейчас), я ищу то соотношение, которое работает. Вот сейчас (с июльской экспирации) работает к-т 0,85. Конечно, кто-то скажет, что уже всё упущено! Но напомню: ИОН - долгосрочная ТС, и такая корректировка вполне укладывается в горизонт торговли. Вобщем, сейчас я пока параллельно наблюдаю и 0,7 и 0,85. Что дальше будет лечше показывать - на том и остановимся.
А как вы хотели: ТС надо всё время оптимизировать статистически, другого варианта я не знаю.
Но при любом раскладе (хоть 0,7 хоть 0,85) последний сигнал был на продажу Евро (19.09).

Polimer, а что это за тесты Дж.Саммы где можно ознакомиться. Наблюдая за веткой нашёл закономерность что СОТ отчёты дают полностью идентичные сигналы даже по времени как и твоя система ИОН....

[legalize.it]

Polimer, а что это за тесты Дж.Саммы где можно ознакомиться. Наблюдая за веткой нашёл закономерность что СОТ отчёты дают полностью идентичные сигналы даже по времени как и твоя система ИОН....

Его книга: Джон Самма
Торговля против толпы. Извлечение прибыли из страха и жадности на рынках акций, опционов и фьючерсов.

Интересно, какие сигналы может давать СОТ? Разве есть торговые стратегии, основанные на СОТ? Я всю дорогу считал, что этот отчет дает такой срез информации, которые нельзя использовать как торговую стратегию (поскольку данные запаздывают на 3 дня), но дает представление о позициях разных категорий трейдеров.
Вот последний СОТ - какой "сигнал" дал по евро и по фунту?

[Artem]

Его книга: Джон Самма
Торговля против толпы. Извлечение прибыли из страха и жадности на рынках акций, опционов и фьючерсов.

Интересно, какие сигналы может давать СОТ? Разве есть торговые стратегии, основанные на СОТ? Я всю дорогу считал, что этот отчет дает такой срез информации, которые нельзя использовать как торговую стратегию (поскольку данные запаздывают на 3 дня), но дает представление о позициях разных категорий трейдеров.
Вот последний СОТ - какой "сигнал" дал по евро и по фунту?

За ссылку спасибо! Последний сигнал по СОТ http://forum.clusterdelta.com/showth...%FB-cot/page14 пост 135 по евро. И пожалуйста не говорите мне что эти данные запаздывают...

[Arbiter]

Торгуют по отчетам СОТ, естественно не четко по ним, а в составах долгосрочных ТС, как подтверждающий фактор при длительном держании сделок в рынке. По евре показатели СОТ практически повторяет показатели прошлой недели, с минимальным намеком на падение. По фунту тоже показатели практически не поменялись, но с намеком на повышение. Ждем пятницы, и посмотрим что СОТы покажут дальше.

[taxfreelt]

Тоже самое увидел на истории, именно 0,85 сейчас актуальный коэффициент. Выгрузку данных на полуавтомате сделал, индикатор свой написал. Очень поучительное занятие наблюдать за ИОНом на широких отрезках времени, еще раз спасибо за отличную идею! Остается проследить за другими инструментами и валютными парами, вычислить закономерности.

если не трудно выложи свой индикатор pls с описанием.

Интересно, какие сигналы может давать СОТ? Разве есть торговые стратегии, основанные на СОТ? Я всю дорогу считал, что этот отчет дает такой срез информации, которые нельзя использовать как торговую стратегию (поскольку данные запаздывают на 3 дня), но дает представление о позициях разных категорий трейдеров.
Вот последний СОТ - какой "сигнал" дал по евро и по фунту?

такие стратегии есть, есть даже человек который по ним торгует. Зовут Никита кабанов. На инстафорексе он проводит бесплататные вебинары. Вот его сайт http://www.victoryinvestors.com/ там есть программа ля анализа сот cottrader Она требует microsoft office и иногда не запускается на 64 битной семерке. Поэтому он создал еще веб сервис где можно смотреть сигналы. http://cottrader.com/app Период лучше выбирать 26 недель. Так вот евра уже 4 недели дает сигнал на продажу по соту. Надо учитывать что сигналы по сот имеют временной лаг, для разной пары разный. От 3 до 6 недель примерно. В качестве подтверждения надо использовать сигналы по индексу доллара. Вот анализ по этим инструментам Первая евра второй индекс доллара Стрелки красные и вниз - сигнал вниз и наоборот


В частности из за сигналов сота я делаю вывод что падение евры с 1.317 не коррекция к росту а смена тренда. И ИОН тут подтверждающий фактор. Так что сот недооценивать нельзя. И чтоб два раза не вставать. То что я говорил что в путы снова начнут заходить. Динамика put/call ratio
Евро
1.10 - 2.97
2.10 - 2.95
3.10 - 3.05
4.10 - 3.07
5.10 - 1.05
8.10 - 1.04
9.10 - 1.10
Фунт
1.10 - 1.07
2.10 - 1.09
3.10 - 1.093
4.10 - 1.094
5.10 - 0.87
8.10 - 0.88
9.10 - 0.99
Видна резкая смена после экспирации и снова начался рост путов Евро более 1, фунт вот вот пересечет 1 вверх

Ждем пятницы, и посмотрим что СОТы покажут дальше.

более чем уверен что сот покажет падение

[Polimer]

Всем спасибо, я уже не только учу, но и сам учусь с удовольствием (к чему собственно и стремился)

[1abcdf]

Подскажите, а где взять индикаторы ION_optionsV.mq4, ION_optionsOI.mq4 и ION_furV_futOI.mq4 о которых речь идет в начале ветки. В архиве для скачивания только этот индюк: ION_optionsOI_kf
Заранее спасибо за ответ.

[fatanee]

Всем спасибо, я уже не только учу, но и сам учусь с удовольствием (к чему собственно и стремился)

Polimer, вы не можете подсказать, как самому делать отчеты для индикатора ION? Каким скриптом вы пользуетесь и откуда данные берёте? :)
Просто данные на него не каждый день обновляются... А так бы сам мог всё делать :)
Заранее благодарю за ответ

[fatanee]

Подскажите, а где взять индикаторы ION_optionsV.mq4, ION_optionsOI.mq4 и ION_furV_futOI.mq4 о которых речь идет в начале ветки. В архиве для скачивания только этот индюк: ION_optionsOI_kf
Заранее спасибо за ответ.

http://forum.clusterdelta.com/showth...ll=1#post14816