Анализ опционных настроений

[Polimer]

realnotstory - я так понимаю -
1)участники перестраховываются (кроют cтраховки на 1.25(до того как цена уровень проколит,чтоб не уйти в убыток?(правильно?)- страховка....)и открывают страховки с более высоким ценовым уровнем, c расчетом что цена уйдет выше....

Ситуацию с ОИ мы никогда не знаем. Там (в отличие от Рос.Рынка) присутствуют очень крупные фонды. Мы не знаем и знать не можем их портфель. И каким образом их Рискменеджеры страхуют портфели - это недоступная зона. Кто-то покупает одно, кто-то продаёт другое. Логики тут искать не надо, это бессмысленно. Интересен только общий расклад (по всем торгуемым сериям и страйкам), реально после тестов только суммарные данные показали закономерность, которая и включена в ИОН.

2)Все опционные сделки совершаются офсетом - 100%(купить Колл=купить Пут),или можно страховаться и у "центра" (так назовем...)
спасибо

Непонятно.
Все опционные сделки, как и любые другие, закрыватся оффсетом. Купил колл - продал тот же колл. Купил пут - продал тот же пут.
Ваш пример неверен. Купил колл - купил пут = совершенно разные сделки, и никак не пересекаются в плане исполнения. Только профиль совместной позиции будет общий.