Анализ опционных настроений

[Polimer]

...точно МА не причина, а следствие, исходя из этого говорить о потенциале, когда цена уже изменилась а МА ещё не отрисовалась, увы... Открываешь дневку, недельку, месяц и без неё хорошо виден рисунок графика и направление цены.)

Конечно, МА - это следствие ценового движения. Более того, график цены - это тоже следствие (фундамента и реакции на него живых людей). Так почему же мы пытаемся, глядя на графики, опрометчиво предполагать дальнейшее направление?! Вот что действительно странно...
Интересная тема конечно, но достойная отдельной ветки.

[sergey75rus]

Конечно, МА - это следствие ценового движения. Более того, график цены - это тоже следствие (фундамента и реакции на него живых людей). Так почему же мы пытаемся, глядя на графики, опрометчиво предполагать дальнейшее направление?! Вот что действительно странно...
Интересная тема конечно, но достойная отдельной ветки.

Вот то и оно, по моему Андрей К. довольно здраво говорит и смотрит на весчи, реально где мы можем что то проанализировать это товарные рынки, а валюта это всё сомнительно
Хотя есть поговорка:- "Всяк кулик своё болото хвалит" ))

[sergey75rus]

sergey75rus - уровни мюррея четко показали ключевой уровень 1.3182 для евро
изучайте(у нас вроде нет этого): http://ruforum.mt5.com/threads/949-m...rovni-myurreya

Спс конечно, но и без мюррея прекрасно вижу читая вальюм-спред-анализ в реальном времени, да и речь немного о другом вёл.)

Полагаться на мюрея или ганна или ещё что нибудь по фантастичней типо фибо, считаю ошибочным (сегодня показали, завтра не покажут).

п.с. Полимер думаю понял меня .

[sebrei]

получили новый сигнал ИОН на продажу -18

[lex2]

Спс конечно, но и без мюррея прекрасно вижу читая вальюм-спред-анализ в реальном времени.

А это по Кластер дельта делаете ?

[sergey75rus]

А это по Кластер дельта делаете ?

Нет, ВСА и РА график. КД редко смотрю, но смотрю.

[lex2]

Нет, ВСА и РА график.

Это кафедра анализа обьемов МФ как понимаю - возьму на заметку..

[sergey75rus]

Это кафедра анализа обьемов МФ как понимаю - возьму на заметку..

Да какая кафедра МФ, чисто самообразование и общение людьми , а так есть в принципе неплохой сайт по ВСА http://vsatrader.ru/specialnaya-seriya-vebinarov-o-vsa/, можно посмотреть и почитать,там популярно разбирают различные ситуации, мне помогает данный подход. Ну и так дополнительно всякие штучки-дрючки, типо уровней, дельты.

[lex2]

чисто самообразование и общение людьми , а так есть в принципе неплохой сайт по ВСА http://vsatrader.ru/specialnaya-seriya-vebinarov-o-vsa/, можно посмотреть и почитать,там популярно разбирают различные ситуации, мне помогает данный подход.

на саите показана демонстрация - работа по ВСА - а учат этому на платном форуме,- как-бы весь мир ВСА где от А до Я можно изучить(не реклама)..

[Ivory]

Многие трейдеры используют МА не в своих ТС, а в качестве индикатора тренда.

Сергей, я не пользуюсь средними. Но вот к вашему методу можно применить среднее за период в два либо три опционных контракта. И использовать в качестве линии баланса вместо нуля. В этом случае отклонение от баланса за пределы выбранного коэффициента будет некоторым аналогом вашего сигнала.

На практике сигналов будет больше, поскольку в этом методе вокруг кривой ИОН строится полоса, равноудаленная от линии баланса. Поэтому напрашивается переопределение сигнала, таким образом, чтобы он имел параметр подтверждения. Я искал такое соотношение, которое было бы в некотором смысле симметрично по применению и для длинных позиций и для коротких.

На мой взгляд таким сигналом должна быть пара факторов:
1. Положение кривой относительно полосы до очередной экспирации.
2. Положение кривой относительно полосы после очередной экспирации.

Первое это сигнал, второе - подтверждение.

Для поиска входа в позицию нужно наблюдать следующее:
1. Кривая ИОН выходит за пределы полосы в течение очередного периода - показатель ИОН меньше значения средней минус выбранный коэффициент.
2. Кривая возвращается в пределы полосы после экспирации - показатель ИОН между значениями средней плюс-минус выбранный коэффициент. Наилучший вариант, когда после экспирации кривая оказывается вблизи средней.

Либо ситуация должна сложиться противоположным образом:
1. Кривая ИОН не выходит за пределы полосы в течение очередного периода - показатель ИОН между значениями средней плюс-минус выбранный коэффициент.
2. Кривая выходит за пределы полосы после экспирации. - показатель ИОН больше значения средней плюс выбранный коэффициент.

Конечно, это не отменяет существующий взгляд на метод. Значительные абсолютные отклонения нужно по прежнему рассматривать как свидетельство долгосрочных факторов, но даже в этом случае, я бы их фильтровал значением ИОН по факту экспирации относительно нуля.

Даже в такой версии модель оказывается несколько более грубой, чем то, что можно наблюдать в реальных цифрах, тем не менее она дает ряд сигналов, которые не видны при учете только абсолютных коэффициентов.