Анализ опционных настроений

[deniss]

Да. Про фьючерсный.

Подскажите, где можно увидеть распределение ОИ по ценам?

[Polimer]

Подскажите, где можно увидеть распределение ОИ по ценам?

Наверное, таких данных в чистом виде мы не получим нигде, поскольку никогда не известен характер сделки (for close или for open). Но думаю, по-логике, общая картина будет повторять Market Profile, или очень близко к нему.

[Веталь]

чтото не могу въехать в методику...
сравниваются обьемы по опционам кол и пут??

[Polimer]

чтото не могу въехать в методику...
сравниваются обьемы по опционам кол и пут??

Постараюсь объяснить суть метода. Ещё Л.Уильямс заметил, что очень важную роль для анализа будущей динамики может играть ОИ (открытый интерес). Помимо этого, не менее информативны данные по опционным торгам. Но все известные изыскания шли в направлении только объёмов. Исходя из природы опционов (страховка к позиции по активу -фьючерсу), возникла мысль посмотреть динамику соотношения ОИ опционов к ОИ фьючерсов. За несколько последних лет были протестированы разные варианты: просто ОИ пут/ОИ колл, ОИ опционов на разных страйках, сериях, и много прочего. Самые стабильные результаты (вероятность доходит до 0.8-0.9) дало отношение именно ОИ колл+пут (по всем страйкам и сериям суммарное) к ОИ фьючерсов (тоже суммарное по всем торгуемым). Лучше всего получилось на евро и индексе доллара. Для доллара данные берутся с СМЕ по ставке Евродоллар, т.к. непосредственно по индексу на ICE ОИ и объёмы сравнительно небольшие, а корреляция этих инструментов почти 100%.
Важно для каждого актива найти свою зависимость (формульную), чем сейчас и занимаются приверженцы этого направления. Особый интерес представляет товарный рынок (нефть, газ, сх-продукты). Уже есть неплохие первые результаты. Но нужна многолетняя статистика, как в медицине.

[Rom111]

Я сразу извиняюсь, может я забегаю вперед. Где можно ознакомиться с методом , правилом анализа СМЕ отчетов, для правильного внесения данных в текстовый файл.

[Goodcat]

Я сразу извиняюсь, может я забегаю вперед. Где можно ознакомиться с методом , правилом анализа СМЕ отчетов, для правильного внесения данных в текстовый файл.

Всех приветствую! Присоединяюсь к просьбе, готовый текстовый файл это конечно хорошо и спасибо Вам за это, но думаю инструкция не будет лишней, для самостоятельного анализа и внесение данных:)

[deniss]

Всех приветствую! Присоединяюсь к просьбе, готовый текстовый файл это конечно хорошо и спасибо Вам за это, но думаю инструкция не будет лишней, для самостоятельного анализа и внесение данных:)

Метод описан здесь: http://clusterdelta.com/aon
Данные берутся отсюда ftp://ftp.cme.com/daily_volume/ и через робота загоняются в базу

[Polimer]

Всех приветствую! Присоединяюсь к просьбе, готовый текстовый файл это конечно хорошо и спасибо Вам за это, но думаю инструкция не будет лишней, для самостоятельного анализа и внесения данных:)

Мне очень понравился этот вопрос - толковый!
Мы увлеклись в ветке техническими моментами, и я боюсь, что многие не понимают сути анализа, а это главное. А суть именно в соотношении (историческом) ОИ опционов к ОИ фьючерсов. Такое соотношение имеет под собой вполне объяснимый момент, и если отслеживать динамику этих изменений - то вполне можно увидеть закономерность, на которой и строится торговая система. В двух словах конечно не объяснить, но если в этом направлении будут вопросы - я всегда на них отвечу.

[Артём]

Важно для каждого актива найти свою зависимость (формульную), чем сейчас и занимаются приверженцы этого направления. Особый интерес представляет товарный рынок (нефть, газ, сх-продукты). Уже есть неплохие первые результаты. Но нужна многолетняя статистика, как в медицине.

Для подогрева интереса к методики::):)

11.JPG

22.JPG

[ClusterDelta.com]

Уважаемые участники и гости портала!


Добавлены и доступны материалы по анализу опционный настроений в Базе Знаний http://clusterdelta.com/aon

На данный момент имеются следующие материалы:

1 ТС ИОН
2 Взаимосвязь деривативов
3 Операторы
4 Анализ опционных настроений
5 Модификации системы

Данная ветка перемещается в раздел "Отработка паттернов и торговых систем".


Успехов!