Анализ опционных настроений

[Polimer]

Почему бы не попробовать использовать в качестве опережающего индикатора какой нибудь товарный индекс наподобие TRJ CRB index? Евро движения он предсказывает достаточно неплохо

Это тоже как вариант. Покажите статистику, может реально работает.

[Polimer]

Наконец-то в выходные поработал с давно мучавшим меня долларом. Не хватало статистики и времени.. Но оказалось всё не так плохо. Основной коэф-т поменял на 1,40, т.е. формула получилась такая ИОН$= (ОИф/(ОИколл+ОИпут) - 1,40)*100. Старый к-т был, кто помнит, 0,55. Проанализировал разные периоды, и определил изменение к-та в середине 2012г. Это как ни странно совпало с разбирательством по ставке Евродоллара ( и кстати по евро примерно тогда же к-т поменялся на 0,85).
Итак, если принять новый к-т, то получается такая картина. Если работать минимальным лотом (1 фьючерс на сигнал), то результаты с сентября прошлого года выгладят примерно так (напомню, сигналы по доллару 5; 7.5; 10 в покупку и -5; -7.5; -10 в продажу)



А для наглядности белыми линиями нарисовал трейды на графике.


Пока это голая стратегия инвестирования в Доллар США. Т.е. я не анализировал стоп-лосс, и не рассматривал данные как фильтр для Евро.
И тем не менее результаты достаточно оптимистичны. Вот теперь на базе этого анализа можно уже строить и ТС (исходя из депозита). Но конечно депо должен быть более 10К, а лучше - более 20К. Всё-таки фьючерс - это большие плечи. Ну , конечно, если применить эти сигналы для ТС на cfd, можно и с малыми депо успешно поработать.
Только тут надо внимательно считать. На фьючерс маржа сейчас около 2К. Т.е. если в работе 3 фьюча - то это уже 6К. Временные убытки составляли до 3000пп, т.е. до 3К на контракт. Получается, что: На инвестиции в 6К мы получили за год 25К. Но в запасе (подушке) должно быть ещё не менее 9К(на просадки), или всего 15К.
Эти рассуждения очень приблизительны, т.к. и открытых контрактов может быть больше, а может меньше. Также саму ТС можно построить по другому. И конечно, в моменте депо (Net Liquid) меняется, поэтому запас может быть также больше или меньше.
Вообщем, это только сигналы ИОН, ТС тут надо строить индивидуально. Хоть вообще без стопов, кто особо смелый и с деньгами.

PS. По тесту сигнал начал работать уже с сентября 12г (в таблицу не вошли), но на чарте видно. До этого момента чётко работал к-т 0,55, поэтому тот период не показываю.
PSS. Все результаты по таблице - это бэктест.

[taxfreelt]

Это тоже как вариант. Покажите статистику, может реально работает.

ну вот например график евро доллара с наложенным графиком US Commodity Index Как видно он примерно за месяц предсказывает поведение евро. Думаю на этом основании евро скоро начнет падать. Цифры на графике проставлены как пики и впадины соответствующие друг другу.
Безымянный.png

[Polimer]

...
PSS. Все результаты по таблице - это бэктест.

пропустил сделки последних месяцев. В обновлённой таблице добавил. Пока работает.

[titanich]

ну вот например график евро доллара с наложенным графиком US Commodity Index Как видно он примерно за месяц предсказывает поведение евро. Думаю на этом основании евро скоро начнет падать. Цифры на графике проставлены как пики и впадины соответствующие друг другу.
Вложение 3602

а сам индекс можно где-нибудь торговать? фьючерсом, например...

[taxfreelt]

а сам индекс можно где-нибудь торговать? фьючерсом, например...

Сие мне неведомо, если только cfd на что либо подобное - но я не интересовался и не встречал

[Polimer]

Листинг самого индекса на NYSE (точнее, на эл.площадке NYSE Acra). Фьючерс торгуется на Nasdaq, содержит 100 индексов. Тикер USCI. Опционов нет.

[Polimer]

ну вот например график евро доллара с наложенным графиком US Commodity Index Как видно он примерно за месяц предсказывает поведение евро. Думаю на этом основании евро скоро начнет падать. Цифры на графике проставлены как пики и впадины соответствующие друг другу.

Визуальная корреляция со сдвигом очевидна. Для анализа вполне применимо.

[taxfreelt]

Визуальная корреляция со сдвигом очевидна. Для анализа вполне применимо.

можно попробовать также http://www.bloomberg.com/quote/CRY:IND Thomson Reuters/Jefferies CRB Commodity Index В его составе большую часть занимает нефть - но я не нашел что то ресурса где его можно было соединить с графиком евро также как наложил USCI и евро. Был такой аналитик на инсте - Глеб Кабанов, сейчас он перешел в пантеон - он проводил исследования на основе взаимодействия товарного рынка и евро, неплохо получалось предсказывать развороты на основе дивергенции индекса товарного рынка и евро.

[Ivory]

...Будь добр, если возможно, показывать свои графики полноценно с курсом валют...

Олег, это довольно неудобно, поскольку источники данных разные, у каждого свой масштаб. - Нужно компилировать картинки.
Поэтому я выделяю месяцы со схожим поведением кривой, чтобы на примере показать паттерны, которые я описал раньше. При случае я попробую склеить, но каждый раз - не обещаю.

К слову, последний график представляет собой усредненный ИОН с досрочным переходом (в среду) на новый опционный контракт. Плюс синтетический расчет "реального" ОИ в период экспирации фьючерса.