Анализ опционных настроений

[Polimer]

К уже добавленному, хочу отметить, что первичные тесты и торговля велись с учетом ИОН по индексу доллара в качестве фильтра. Но сейчас этот фактор пока не работает (просто не найден статистический вариант фильтра).
Поэтому я работаю чисто по сигналам ИОН-евро. Пока хвалиться нечем, но и потерь нет.
Поскольку ТС Долгосрочная - отложим выводы (мне они тоже интересны).
Не спешите, много раз уже было за прошлые годы...

[Polimer]

Объявил себе стоп торговли по ИОНу после летней статистики (характерно уже). Что-то летом происходит, и приходится пересматривать ТС не первый раз.
Пока последние сделки в большинстве принесли убыток, хотя и контролируемый. Последний сигнал был на бай (+15 от 9.09.13), но я просто закрыл продажи и не стал входить в покупки, поскольку остаюсь пока медведем.
До конца сентября не рискну играть с Еврой.
Долгосрочный взгляд - после выборов в Германии придёт опять Греция с долгами, ФРС начнёт постепенное сокращение QE. (это по фундаменту)
ИОН к тому времени скорее всего тоже покажет сигналы в продажу ( а это - направление поз на бирже).
По технике , так уже пора селить (для тех, кто не работает одним днём).

[taxfreelt]

Объявил себе стоп торговли по ИОНу после летней статистики (характерно уже). Что-то летом происходит, и приходится пересматривать ТС не первый раз.
Пока последние сделки в большинстве принесли убыток, хотя и контролируемый. Последний сигнал был на бай (+15 от 9.09.13), но я просто закрыл продажи и не стал входить в покупки, поскольку остаюсь пока медведем.
До конца сентября не рискну играть с Еврой.
Долгосрочный взгляд - после выборов в Германии придёт опять Греция с долгами, ФРС начнёт постепенное сокращение QE. (это по фундаменту)
ИОН к тому времени скорее всего тоже покажет сигналы в продажу ( а это - направление поз на бирже).
По технике , так уже пора селить (для тех, кто не работает одним днём).

это зря. Причина неудачи что евро в флете выносит мозг :))) Нет тренда уже давно. Но имхо вы вышли прямо перед тем как она начнет валиться.

[Ivory]

Объявил себе стоп торговли по ИОНу после летней статистики (характерно уже). Что-то летом происходит, и приходится пересматривать ТС не первый раз...
Долгосрочный взгляд - после выборов в Германии придёт опять Греция с долгами, ФРС начнёт постепенное сокращение QE. (это по фундаменту)
ИОН к тому времени скорее всего тоже покажет сигналы в продажу ( а это - направление поз на бирже).
По технике , так уже пора селить (для тех, кто не работает одним днём).

Сергей, те кто работают с ион, думаю благодарны вам, за этот взгляд с другой стороны.
Но вы, как мне кажется, совершаете ошибку, опирая ТС на исключительный и единственный индикатор. Причин для сложного поведения валюты множество. Сами говорите, - выборы.

Намедни я писал про ожидаемый бычий паттерн.
http://forum.clusterdelta.com/showth...ll=1#post35375

Текущая картинка отличается от той, которую я предполагал увидеть:



Это, скорее, медвежий паттерн. Правда есть "но", - скачок на экспирации. И я это расцениваю как неопределенность с точки зрения ион.
Тогда в сентябре видятся два варианта для открытия позиции. Вверх, за пределы 3400, ион вниз. Дивергенция, как в январе 13. - Продаем, там, где будут локальные условия. Наоборот, флет в пределах 30-34. А ион, как в марте 13, рисует "полку". Дивергенция. Соответственно.

Иначе курим долгосрочный бамбук. Хотя я соглашусь с тем, что осенью следует ожидать выхода из флета. Как мне кажется, в декабрьских контрактах покупают волатильность.
Что касается Греции, думается все убытки уже списаны. Найдутся другие причины. Вот только новая политика ФРС называется сужением. Сокращением в планах ФРС пока не пахнет. А сужение идет уже все лето.

[Polimer]

А тут причина в том, что я работаю только по ТС и не вношу в неё изменений при открытых сделках и пока новые параметры не протестированы. ТС дала сигнал "покупать". Т.е. по меньшей мере - закрыть продажи. Ну а сентябрь довольно весёлый видится, поэтому пока потестирую разные варианты, посмотрю на ситуацию. Торгую долгосрочно, поэтому всегда успею зайти. Возможно, что на экспирации фьючей будет сигнал к продаже. Своё не упустим!!! Живём-то не одним днём.

[Polimer]

По предварительным данным, за вчерашний день получим по ИОН что-то в районе -11. Поэтому готовлюсь в ближайшие дни зашортить . Посмотрю, насколько быстро полетит индекс вниз.
Евро конечно на нереальном курсе - стонут все евро-экспортёры (и сельхозы, и промышленники). Фундаментально - только на юг.

[Ivory]

... за вчерашний день получим по ИОН что-то в районе -11. Поэтому готовлюсь в ближайшие дни зашортить .

Сергей, а как бы вы оценили ситуацию, при таком расположении кривой ИОН? Я бы снова не усмотрел здесь сигнала для шорта.



Тем не менее:

Евро конечно на нереальном курсе - стонут все евро-экспортёры (и сельхозы, и промышленники). Фундаментально - только на юг.

Спорить об этом трудно. Фундаментально есть причины и место для отъезда. Но, как и месяц назад, сейчас это выглядит преждевременным. По своим причинам (а ИОН, мне видится, это подтверждает) рынок спокойно может взять 3700, 3880, и почему бы не 4150, например.
В октябре, помнится, потребуется новое решение вопроса госдолга. И новый спрос на бонды. Вот тогда, надеюсь, сложатся уже текущие условия для шорта евро.

P.S. Я понимаю, что говорить в этом тексте о сигналах ИОН, не корректно, поскольку мои расчеты отличаются от ваших. Тем не менее, это тоже ион. Так сказать, в разработке.

С уважением.

[Polimer]

Шорт по евро прошел только на днях (в смысле-недавно). Я зашортил (продал Колл 1,38 ноябрь). Почему не фьючерс - пока не могу разобраться со старым фильтром (по ЕD - евродоллару), он тоже показывает продажу. Я его в принципе пока не учитываю (кошмар начался, когда ED передали в NYSE - вся динамика нарушилась).
Т.е. по старому алгоритму - евро нельзя продавать весь год. Мой друг, работающий в УК ....-Капитал, говорит: такого года не было за все его 20 с лишним лет, не работает ни техника, ни фундамент!
Модель будет пересматриваться кардинально.
Но если смотреть только на ИОН-евро, то можно входить в продажи.
Впрочем, если ближе к теме. Я вхожу по сигналам Евро-Ион как и прежде, только стоп уменьшил до 250пп (т.е в 2 раза).
Это не системный стоп, просто для уменьшения рисков в такой непростой ситуации.
По поводу фундамента (бюджет США, ГосДолг, QE, монетарная политика ЕЦБ и пр.) Вы конечно правы, и в этом плане евре тоже одна дорога пока - только вниз. Актуальным остаётся вопрос - в какой момент? Какая ТС определит этот момент хоть на 1-2 дня раньше?
Потом, через месяц или пол-года конечно мы увидим много таких славных парней, которые "предвидели" или "предупреждали". Но хотелось бы не ПОТОМ, а немного ДО!
Поэтому я коней не меняю на переправе, работаю по той же системе.
Единственное дополнение - я работаю ещё и на рынке commoditis, т.е. товарном. И портфель как-то сбалансирован. Т.е. у меня опционные сделки сейчас по Сое, Пшенице, Какао, есть Йена (лучше всех валют работает последнее время), ну и другие. Ион - это одна из ТС в портфеле.
Это диверсифицирует портфель, и защищает от больших потерь.
Избегайте крупных, но однобоких сделок. Это как корабль, нагруженный золотом на один борт.

[taxfreelt]

Шорт по евро прошел только на днях (в смысле-недавно). Я зашортил (продал Колл 1,38 ноябрь). Почему не фьючерс - пока не могу разобраться со старым фильтром (по ЕD - евродоллару), он тоже показывает продажу. Я его в принципе пока не учитываю (кошмар начался, когда ED передали в NYSE - вся динамика нарушилась).
Т.е. по старому алгоритму - евро нельзя продавать весь год. Мой друг, работающий в УК ....-Капитал, говорит: такого года не было за все его 20 с лишним лет, не работает ни техника, ни фундамент!
Модель будет пересматриваться кардинально.
Но если смотреть только на ИОН-евро, то можно входить в продажи.
Впрочем, если ближе к теме. Я вхожу по сигналам Евро-Ион как и прежде, только стоп уменьшил до 250пп (т.е в 2 раза).
Это не системный стоп, просто для уменьшения рисков в такой непростой ситуации.
По поводу фундамента (бюджет США, ГосДолг, QE, монетарная политика ЕЦБ и пр.) Вы конечно правы, и в этом плане евре тоже одна дорога пока - только вниз. Актуальным остаётся вопрос - в какой момент? Какая ТС определит этот момент хоть на 1-2 дня раньше?
Потом, через месяц или пол-года конечно мы увидим много таких славных парней, которые "предвидели" или "предупреждали". Но хотелось бы не ПОТОМ, а немного ДО!
Поэтому я коней не меняю на переправе, работаю по той же системе.
Единственное дополнение - я работаю ещё и на рынке commoditis, т.е. товарном. И портфель как-то сбалансирован. Т.е. у меня опционные сделки сейчас по Сое, Пшенице, Какао, есть Йена (лучше всех валют работает последнее время), ну и другие. Ион - это одна из ТС в портфеле.
Это диверсифицирует портфель, и защищает от больших потерь.
Избегайте крупных, но однобоких сделок. Это как корабль, нагруженный золотом на один борт.

Почему бы не попробовать использовать в качестве опережающего индикатора какой нибудь товарный индекс наподобие TRJ CRB index? Евро движения он предсказывает достаточно неплохо

[Карлсон]

Сергей, а как бы вы оценили ситуацию, при таком расположении кривой ИОН? Я бы снова не усмотрел здесь сигнала для шорта.



Тем не менее:



Спорить об этом трудно. Фундаментально есть причины и место для отъезда. Но, как и месяц назад, сейчас это выглядит преждевременным. По своим причинам (а ИОН, мне видится, это подтверждает) рынок спокойно может взять 3700, 3880, и почему бы не 4150, например.
В октябре, помнится, потребуется новое решение вопроса госдолга. И новый спрос на бонды. Вот тогда, надеюсь, сложатся уже текущие условия для шорта евро.

P.S. Я понимаю, что говорить в этом тексте о сигналах ИОН, не корректно, поскольку мои расчеты отличаются от ваших. Тем не менее, это тоже ион. Так сказать, в разработке.

С уважением.

Привет.Будь добр,если возможно,показывать свои графики полноценно с курсом валют(основным чартом).Чтобы не выискивать одновременности...