Анализ опционных настроений

[Polimer]

Решил дописать. Стыдно стало за сделку евры, вроде как хвалюсь. Нет, никогда этого не любил и в других не уважал.
Депо с июня начал проседать. В портфеле несколько стратег, не спасает пока. Есть спрэд зерновой, есть нефть, газ, CиП, и конечно евра.
Это и помогает держать депо в норме... Просадки -конечно, бывают, но главное-верить в систему и ей следовать. А посмотрим ближе к сентябрю.
Не живите на рынке одним днём. Всё решается на средне-долгосрочке.
Не, ну если хотите слить - конечно вперёд, в интрадей.

[ForestSpirit]

Система по-прежнему показывает продажи. Соглашусь с Polimer'ом, что главное в системе, - это строгое соблюдение ее правил и уверенность в ней. Более чем уверен, что с начала следующей недели, эта приверженность даст свои плоды. Самое сложное - это наверно удачно встать в позицию, найти оптимальную точку входа, и не всем это удается сделать с первого раза. В понедельник встану в шорт по евре со стопом 1.332.

[Polimer]

Система по-прежнему показывает продажи. Соглашусь с Polimer'ом, что главное в системе, - это строгое соблюдение ее правил и уверенность в ней. Более чем уверен, что с начала следующей недели, эта приверженность даст свои плоды. Самое сложное - это наверно удачно встать в позицию, найти оптимальную точку входа, и не всем это удается сделать с первого раза. В понедельник встану в шорт по евре со стопом 1.332.

Эх, жаль, Лесной Дух, что тебя снесло. Я же говорю, в этой ТС стоп 500пп. Меня кстати тоже - хотел обмануть рынок.
Нет, ТС работает только по своим правилам. И нарушать их дороже обойдётся.
Вывод: Не пытайтесь ловить хаи/лои в обход ТС, себя накажите!
По прежнему смотрим вниз (и очень далеко). По технике 1-я цель 1,28 вторая -1,20.
Точка входа по сути потеряла актуальность - с любого уровня (т.к. пока мы выше сигнала на продажу).
Предполагаю (по фундаменту), что в августе-сентябре всё и начнётся. Ну, впрочем, поглядим. Против нас тоже не пацаны стоят...

[ForestSpirit]

Ничего страшного, опыт, опыт... Главное пытаюсь. Вчера срезал с вершинки, то что проиграл.

[taxfreelt]

а вот мой сигнал из поста отработал OK. Почти 8 фигур вверх как с куста. Итого за период наблюдения из 6 сигналов - 5 отработка точная, один залет против сигнала в 7 фигур. По поводу евры, вполне может пойти еще выше, до 1.349 и лишь там развернуться вниз. А вот когда будем в районе 1.24 очень будет интересно посмотреть на сигналы ион.

[Pavlo]

Кто в курсе в каком бюлетне спрятаны опционы на индекс доллара?

[Polimer]

Павло, DX торгуется на ICE, а не на СМЕ. Поэтому и искать надо там (примерно) https://www.theice.com/marketdata/re...=10#report/102 (поройтесь в настройках фильтра)
Но сам индекс имеет небольшую ликвидность (конечно сравнительно), поэтому анализ ИОН проводится не по DX, а по ставке Евродоллара. (см. в поисковиках). Вот уже сама Ставка (ED и GE) торгуется на СМЕ.
По статистике - очень высокая корреляция.
На сегодня настроения по ставке говорят о предстоящем росте DX, значит и доллара. И примерно в сентябре. А могут и раньше начать, чтобы "Простить" всех остальных участников. Кто не успел - звиняйте!
Я стою в покупке DX от 82,5. пока в небольшом минусе, но контракт декабрьский, итоги подводить рано. Да и ролл есть, если взгляд не поменялся (это для фьюча). На опционах - тема отдельная.

[Pavlo]

... анализ ИОН проводится не по DX, а по ставке Евродоллара.

Сергей, если не затруднит, подскажите на чем основана их корреляция. Ведь ставка Евродоллара (если верить поисковикам) это всего лишь ставка LIBOR по межбанковским кредитам, а индекс доллара имеет определенную формулу с привязкой основных валют.

[legalize.it]

А почему не обновляется файл данных?

[Polimer]

Сергей, если не затруднит, подскажите на чем основана их корреляция. Ведь ставка Евродоллара (если верить поисковикам) это всего лишь ставка LIBOR по межбанковским кредитам, а индекс доллара имеет определенную формулу с привязкой основных валют.

По сути - и то, и другое, это доллар США. В случае индекса это его "вес" относительно других валют. Ставка либор - это процент за займ банками "вне США" доллара.
Естественно, чем дороже "вес", тем выше ставка за его займ.
Интересна сама история , эту ставку на международном рынке инициировал и продвинул СССР. Но это для историков.
Корреляция не всегда прослеживается, но именно для анализа ИОН статистика за более чем 10 лет показывает хороший результат.
Обратите внимание, что сам к-т Евродоллар (тикер ED в пите или GE в Глобэкс) рисуется по формуле 1-ставка.
И ещё один важный момент. Эту ставку определяли ведущие банки, и на их манипуляциях в последние годы их поймали. (Наверное, наслышаны). Поэтому сейчас эта ставка вынесена на рыночные торги через NYSE, чтобы она отражала наиболее точное значение. Т.е. у банков этот "хлеб" отобрали.
Насколько NYSE справится с этой задачей - посмотрим, нужно время. Я пока наблюдаю и веду статистику - но не очень полагаюсь на ИОН по доллару, т.к. может получиться ещё хуже.
Торгую пока только по ИОН на евро. Вроде ничего подозрительного. Более того, как всегда, видим заранее глобальные тренды, которые с опозданием объясняются разными СМИ (классика).