Анализ опционных настроений

[kadrat]

Polimerкак ЗАПАЗДЫВАЮЩАЯ СРЕДНЕВЗВЕШЕННАЯ ОТ ЦЕНЫ внимание! СЛЕДСТВИЕ может быть "отправной точкой", линией поддержки ?

Думаю, не столь существенно она запаздывает, если мы ее будем рассматривать на дневном графике. А работают МА как уровни поддержки сопротивления, потому что многие участники рынка рассматривают их как токовые. Брать тут 55 или 52, или скажем 50 разницы большой не вижу, равно как и 233, 208 или 200. На дневки они все равно будут работать. На младших ТФ их убрал, что бы не путали, пропускаем хорошие ТВ, знаете ли…

[kadrat]

Интересная тема конечно, но достойная отдельной ветки.

Полимер, подскажите, пожалуйста. Перечитал обе ветки и тут и на МФ. Так и не понял по Вашей системе мы можем работать только по евро и только на продажу, или все таки возможно баиться, а так же работать и по другим инструментам? Прошу прощения за не серьозный вопрос. При всем уважении, пока не понял.

[Zheka77]

А индикатор ИОН по DX(индекс доллара) - нету ниукого, - может у кого есть - будем благодарны..

p.s.
ведь ИОН по 2-м вещам работает EURO и DX

коэф-т 0.55, данные по ставке EURUSD, тикер ED.
теперь обсудим давайте варианты, как это поможет?

[Polimer]

Полимер, подскажите, пожалуйста. Перечитал обе ветки и тут и на МФ. Так и не понял по Вашей системе мы можем работать только по евро и только на продажу, или все таки возможно баиться, а так же работать и по другим инструментам? Прошу прощения за не серьозный вопрос. При всем уважении, пока не понял.

ИОН одинаково работает как на бай, так и на селл. В последние годы просто селл гораздо чаще присутствует, видимо сказывается европейский кризис. По другим активам надо тестить, и подбирать статистические параметры. Мои тесты по AUD, CAD, GBP не дали результата (50х50). По товарным рынкам есть у ребят наработки, но несколько изменённый алгоритм.
Я остановил свой выбор на главной паре, собственно больше и не надо если тут всё работает. Хотя протестить пошире можно, у кого время есть.

коэф-т 0.55, данные по ставке EURUSD, тикер ED.
теперь обсудим давайте варианты, как это поможет?

По доллару! Я уже писал выше, что пока не торгую, смотрю и набираю статистику, и как фильтр тоже не применяю. Хотя с последнего сигнала на бай (в сентябре) все работает. Но возможно изменение коэф-тов. На бакс пока не заморачивайтесь.

[Polimer]

Вот то и оно, по моему Андрей К. довольно здраво говорит и смотрит на весчи, реально где мы можем что то проанализировать это товарные рынки, а валюта это всё сомнительно
Хотя есть поговорка:- "Всяк кулик своё болото хвалит" ))

Ну не смотрите вы так критично на актив, не это главное. Валюта, акции , товары! Конечно, есть большая разница. Но когда Вы говорите об инструментах - тут важнее ваш подход (ТС,ММ, сам инструмент собственно и т.д.)
Но опять же прошу, не расширяйте тему за рамки. Есть евро (в разных вариациях спота и срочного рынка хоть на рашке, хоть там). Этот анализ я и делаю. Пока получается не плохо.Статистика....

[sergey75rus]

Ну не смотрите вы так критично на актив, не это главное. Валюта, акции , товары!

Критично не смотрю, только объективно.

Вы говорите об инструментах - тут важнее ваш подход (ТС,ММ, сам инструмент собственно и т.д.)

согласен

Но опять же прошу, не расширяйте тему за рамки

Хорошо.

[lex2]

коэф-т 0.55, данные по ставке EURUSD, тикер ED.
теперь обсудим давайте варианты, как это поможет?

индикатор очень долгосрочный(думаю принадлежит Monthly фрейму),я коэфф-ты(0.5,0.7 ..) неменяю - смотрю усиление\ослабление ИОН-сигнала,у Карлсона впринципе должен быть ИОН DX для МТ4,но его нет сеичас

[Карлсон]

Тестируя ТС на основе вектора (по ОИ опционов ),в разных вариациях,наблюдаю следующую картину.
При разных алгоритмах отслеживается определенный переломный момент в 2009-2010 годах.
Кто нибудь может объяснить чем это вызвано ? Не знаю как точно сформулировать вопрос,
но может изменилась система учета ОИ,данные,принят какой нибудь закон и тп.




ПС.Часто такое же наблюдается и по техническим системам ,в эти же года.

Если смотреть исключительно на цифры,то очевидно резкое изменение показателей.
С 40-60К до 100-150К.

[Ivory]

Я думаю, поменялся статус актива и отношение к нему. Вектор в меньшей степени, но, к примеру, ИОН и другие опционные методы демонстрируют отсутствие общности результатов для различных активов, хотя статистически значимые результаты в отдельных случаях на лицо.

На мой взгляд, это может определяться целями которые преследуют участники при торговле активом на биржевом рынке (например: инвестиционный актив, спекулятивный актив, защитный актив). Но это имхо.

Результат значимый, хотя никаких идей, к сожалению, предложить не могу, кроме как рыться в данных. Я прежде не забирался дальше десятого года, а выходит, это необходимо.

Для контроля стоит опять проверить результаты перевернутой стратегии без смены тактики, чтобы посмотреть на характер перелома в таком виде.

[Polimer]

Протестирован период с 2000 года. Момент увеличения ОИ принципиально ничего не изменил, поэтому я оставил его без внимания. Стабильно ИОН начал работать примерно с 2005 года.
Но я хочу о другом. Много вопросов( на почте и в личку) по тому, как держать стоп на 500пп при малых депозитах. Конечно, на реальной бирже, где лоты не дробятся, пункт будет стоить 10$ на споте и 12,5 на фьюче. Для маленьких депозитов конечно нет вариантов, кроме работы с ДЦ ( или на рашке, где лот 1000 рублей). Выбирайте ДЦ с лотом 0,01. Тогда пункт будет стоить 0,1$ и соответственно стоп на 500пп составит 50$ макс.потери. Если у ДЦ есть CFD, то лот 0,01 стоит 0,125$ на пункт, т.е. 62,5$ макс. риска. Я думаю, это вполне допустимо.ТС ИОН всегда возвращает гораздо больше.