Анализ опционных настроений

[lex2]

realnotstory:
Я вхожу так-определяю коридор исходя из дневных отчетов и используя сентябрьскую серию опционов. Коридор определяю след образом:
Беру три страйка опционов колл и пут где максимальный ОИ ...................

по своей практике скажу, что уровни с большим ои могут легко прошиваться ценой. также есть множество различных уровней, где этот ои будет высокий. например, на данный момент можно и 1.25 и 1.26 и многие другие выделить. тупо весь диапазон затаргован и набран ои по множеству страйков. также с учетом премии уровень может в течение месяца летать +- несколько фигур....

вот поэтому Polimer все твердит долгосрок.. долгосрок.. по ИОН и только он...
(realnotstory-спасибо,интесреснейшая лекция)

[Дмитрий24232]

Какой то у вас открытый интерес по фьючерсам странный. В ТОСе после эспирации он уменьшается, а у вас наоборот. При этом в целом цифры похожи.
Безымянный.PNGБезымянный2.PNG

[meganer]

Какой то у вас открытый интерес по фьючерсам странный. В ТОСе после эспирации он уменьшается, а у вас наоборот. При этом в целом цифры похожи.

у них тут уже всё смешалось в кучу: фьючерсный,опционный :). Заблудились в собственных мыслях :)

[realnotstory]

ну,вобще-то, на фьючерсах тоже не с телевизором торгуешь,а с реальным контрагентом, и первична в любом случае только одна вещь - цена. Так что не надо мне про возникновение позиции :). Ерунду вы пишете про ОИ. Уже как-то приводил пример: Я - продавец опционов, мне проще спрогнозировать уровни,которые курс базового актива не достигнет до момента экспирации,чем те,где он будет ( поверьте,это реально гораздо проще). Моя прибыль - премия от продажи. Я взял и продал 500 непокрытых коллов по евро на 1.50. ОИ вырос при этом? Вырос.
Из этого вы сможете сделать какие-то выводы, направление какое-то озвучить, просто увидя в отчете резко выросший ОИ? Да ни кера вы не сможете.. Пофантазировать - да.
Про риски продавцов - это вы,наверное,книжек дурацких начитались,которые мало отношения к реалиям имеют. Про "первичность" продавцов,оттуда же,видимо :).
Если уж вы про хеджеров упомянули,то там риск-менеджмент всё заранее просчитывает. Захеджировались и забыли.. Что там видно-то? Какие ошибки? Какие намерения хеджеров,нафиг,вы там увидите?:)
На отчёты,вроде как глянули, и всё сразу "поняли"? :) Ну не смешно даже...

Меня спросили-я ответил, в спор вступать мне не хочется потому как я вижу рост своего депо и никого не "буддирую" и не предлагаю какого либо грааля, просто, честно рассказал как я торгую и почему я так торгую, как я это понимаю сам, если хотите.А теперь-прочь лирику-на 1,50 взять запдло потому как там премия маленькая, а максимальная премия ближе к деньгам и продать опцик надо поближе к деньгам НО!!! так чтоб не зацепило (сам я торгую опционами на фондовом рынке РФ) а я всегда составляю пару и пута и кола потому что "по деньгам " для меня это ровно столько же почти как продать только колл или пут.Также скальпирую фьючем и ВМЕСТО стопов прикрываю их опционами также продажей покупкой или комбинацией, фьюч закрываю опционы распадаются приносят профит и тоже ликвидрую. А вот если Вы продали опцион то важен не только размер прибыли но и какое ГО базовое "зажмет брокер"

[realnotstory]

ну это тот же самый мартингейл получается. вместо того, чтобы входить точно, вы набираете позицию в достаточно большом ценовом диапазоне. единственное, что вы оправдываете этот набор позиции опционными уровнями.

по своей практике скажу, что уровни с большим ои могут легко прошиваться ценой. также есть множество различных уровней, где этот ои будет высокий. например, на данный момент можно и 1.25 и 1.26 и многие другие выделить. тупо весь диапазон затаргован и набран ои по множеству страйков. также с учетом премии уровень может в течение месяца летать +- несколько фигур.

я не специально цепляюсь к вам. просто в в самом начале наблюдений видел у многих такой же "топорный" метод работы по опционам. и знаю, что тупо смотреть на страйки по ои или по какой-либо другой инфе - не работает. так как при таком подходе единственный вариант торговли остается мартингейл, так как границы могут гулять туда-сюда и прорываться, а потом обратно возвращаться в тот или иной диапазон.

Я набираю позу ТОЛЬКО за определенным уровнем, прошьется-да но не далее 100 пп(по евро-долл) что позволяет не ставить мне стоп лоссы вообще, цена потом уходит, я же сказал -торгую так с 2008 года-база есть,хотите проверить-пожалуйста. Все чем я рискую в данной стратегии-месяц просидеть без позы, но это лучше чем убытки.

[lex2]

если цена будет иметь желание "пройти" 1,25 Вы это увидите, допустим там будут закрываться позы и ОИ там уменшиться. Это произойдет не за один день и у Вас будет время поставить тейк профит по цене входа и закрыться в безубыток перенеся отложенным вход по новому уровню. Если же ОИ не уменьшиться то произойдет следущее-после неоднократных попыток пройти наверх-цена рухнет.

Закрытие поз всмысле вцелом(неважно Коллы или Путы)и уменьшение ОИ соотв-но ,т.е.рынок кроет свои опционные страховки,разворота непредвидиться - правильно ?
realnotstory- интересно еще было бы базу с 2008года посмотреть,если нетрудно... - мы учимся тут...

[Seer]

а я ваще торгую по графику, без всяких опционов и прочей лабуды :). Дурь потому что это всё :)
Я каждый день нахожу где войти и где выйти, у меня нету лосей,есть нормальные внутридневные профиты. А сюда я ваще от скуки заглянул :) Такого маскайопства,как в этой теме еще поискать надо :)

Ну так скуки ради и объяснил бы людЯм как жить надо они б дурью и не маялись. Темку замутить? ;)

И эта... насчёт лосей это конечно сильно

[titanich]

Титаныч по евро вчерашнее усиление страйка 1275,что может повлечь за собой?

ещё раз повторяю, что я смотрю только динамику. раз в неделю может быть. да и то, если очень интересно. то, что я могу что-то по опционам увидеть, является отголоском моего старого давнишнего продолжительного наблюдения за этой информацией. однако, в конце концов я понял, что по ним невозможно иметь точные входы и выходы. а это принципиально в торговле для меня. поэтому уже давно внутридня(1-3 дня) работаю.

Я набираю позу ТОЛЬКО за определенным уровнем, прошьется-да но не далее 100 пп(по евро-долл) что позволяет не ставить мне стоп лоссы вообще, цена потом уходит, я же сказал -торгую так с 2008 года-база есть,хотите проверить-пожалуйста. Все чем я рискую в данной стратегии-месяц просидеть без позы, но это лучше чем убытки.

ну в общем что-то типо долгосрока у вас. я понял.

[realnotstory]

Закрытие поз всмысле вцелом(неважно Коллы или Путы)и уменьшение ОИ соотв-но ,т.е.рынок кроет свои опционные страховки,разворота непредвидиться - правильно ?
realnotstory- интересно еще было бы базу с 2008года посмотреть,если нетрудно... - мы учимся тут...

По базе -написал в личку...Далее -не предвидится разворота только в том и том случае если уровень так и остался третьим по количеству открытого интереса .Если ОИ уменьшился и уровень не является третьим по количеству ОИ а им является др уровень то надо выходить из сделки цена пойдет дальше. Да они кроют офсетом свои сделки и открывают (продают) опционы по др. уровням роллируют.Это может быть как вверх так и вниз

[realnotstory]

Критика-любая, должна быть не эмоциональной, а конструктивной, т.е -что-то критикуете, предлагайте тогда иное. Сказать что "я торгую, высокие профиты"-знаете-мы это уже проходили. "На словах" у нас обычно у всех-"все деньги и все женщины мира -наши". Если Вам есть что предложить уважаемым посетителям данного форума, то предлагайте а показывать владение "слэнгом" и то что Вы знаете нецензурную брань ...может Вы форум со своей страницей ВКонтакте перепутали?