Анализ опционных настроений

[titanich]

На 1,25 сейчас самый большой ОИ, так что его точно "не пройдем" (нго не забывайте к 1,25 прибавлять премию)

Мне кажется не факт, да 1.25 по вчерашним данным там 3222 кола и 3237 пута, что говорит о том, что там будет борьба. А вот страйк 1.26 наращивается уже с начала августа и вчера он был 2722 по колу и сегодня уже плюс 185 контрактов, а на 1.25 на данный момент сегодня только 29 прибавили.

Вы говорите более конкретно, а то один туман ведь. Где входить и выходить собираетесь, например, исходя из вашей информации. Или это можно просто рассматривать как тупо шортить от 1.25 и 1.26?

[ArinaF]

Где входить и выходить собираетесь..

Правда, я не уверена относится ли к теме данной ветке ваш вопрос , но если это принципиально, то планирую сел от 2620 - 30 и там же закрывать среднесрочные баи от 2180-90 и что, эта информация кому-то интересна? Естественно, будет корректировка по рынку.

[realnotstory]

Вы говорите более конкретно, а то один туман ведь. Где входить и выходить собираетесь, например, исходя из вашей информации. Или это можно просто рассматривать как тупо шортить от 1.25 и 1.26?

Я вхожу так-определяю коридор исходя из дневных отчетов и используя сентябрьскую серию опционов. Коридор определяю след образом:
Беру три страйка опционов колл и пут где максимальный ОИ из них выбираю ближайшиие к цене-это сейчас 1,25 и 1,20 соответствено. Ставлю отложенные ордера (сразу с тейк профитом, но без стоп лосса) на 1\3 от депозита .Далее если ордер сработал и цена закрылась выше (ниже) добавляю ордера по 1/3 и так пока цена не двинет вниз\вверх. Мне по сути не важно куда дойдет быстрей цена до1,25 или до 1,20. Еще одно важное замечание-уровни не статичны. После экспирации (август) они были 1,26-1,20.За этим надо следить каждый день. Ну и соответственно -если 1,25 шорт то выход будет на 1,2 .Но если например как в прошлый раз ордер дойдет до экспирации то выход будет "по рынку" и вновь поставлю отложенные

[realnotstory]

Очень интересно ,а это исключительно бюллютень PG39 ( http://www.cmegroup.com/tools-inform...=dailybulletin ) да ?

Да, ну а если Вы хотите анализировать др. валюты там иной принцип определения коридора их колебаний и рисков. (Риски нужно определять четко для размера позиции для входжа потому что я не ставлю стоп лоссы.

[realnotstory]

можно это суждение обосновать?

Да -пожалуйста, я три года торгую по опционным уровням на фондовом рынке РФ, а также занимаюсь хеджем, успешно торговать мне помогло определение закономерностей (если такое слово вообще применимо к фондовому рынку) этих уровней или закономерностей хеджа. На паре евро-долл я также выявил закономерности. Я их описал, если хотите можете проверить их сами. База есть с 2008 года.

[realnotstory]

Мне кажется не факт, да 1.25 по вчерашним данным там 3222 кола и 3237 пута, что говорит о том, что там будет борьба. А вот страйк 1.26 наращивается уже с начала августа и вчера он был 2722 по колу и сегодня уже плюс 185 контрактов, а на 1.25 на данный момент сегодня только 29 прибавили.

Зачем же вы "сверху" смотрите путы?. Ну и по колам опять таки на 1,25 ОИ больше нежели на 1,26.Здесь же все просто и правила те же как при скальперской торговле по стакану-ударив 1,25 мы задержимся там на некоторое время и если цена будет иметь желание "пройти" 1,25 Вы это увидите, допустим там будут закрываться позы и ОИ там уменшиться. Это произойдет не за один день и у Вас будет время поставить тейк профит по цене входа и закрыться в безубыток перенеся отложенным вход по новому уровню. Если же ОИ не уменьшиться то произойдет следущее-после неоднократных попыток пройти наверх-цена рухнет.

[realnotstory]

вы забываете,не знаете или умышленно не упоминаете одну простую вещь - и коллы , и путы могут как покупаться,так и продаваться. Сколько путов там продано и сколько куплено? (тоже самое с коллами) А нет такой информации! Поэтому не надо про борьбу какую-то там выдумывать...

Вы тоже забываете одну вещь(специфику опциона)-что первично в опционах? Это же Вам не спот и не валюта. Для того чтобы у Вас возникла по ним позиция, т.е Вы допустим хтите их купить -Вам должны выписать опцион,т.е Вы должны найти продавца. Всегда первичен продавец, который рискует "сильнее" чем Вы покупатель у которого потери от сделки ограничены.Поэтому мы и рассматриваем не "направление" открытых опционов, а размер ОИ.Этой цифры достаточно чтобы определить намерение хеджеров.Борьбы нет-но вот если "ошибка" произошла, в определении движения, то это "видно по опционам и позволяет Вам "ликвидировать "позицию без убытка и "перезайти получше"

[meganer]

Вы тоже забываете одну вещь(специфику опциона)-что первично в опционах? Это же Вам не спот и не валюта. Для того чтобы у Вас возникла по ним позиция, т.е Вы допустим хтите их купить -Вам должны выписать опцион,т.е Вы должны найти продавца. Всегда первичен продавец, который рискует "сильнее" чем Вы покупатель у которого потери от сделки ограничены.Поэтому мы и рассматриваем не "направление" открытых опционов, а размер ОИ.Этой цифры достаточно чтобы определить намерение хеджеров.Борьбы нет-но вот если "ошибка" произошла, в определении движения, то это "видно по опционам и позволяет Вам "ликвидировать "позицию без убытка и "перезайти получше"

ну,вобще-то, на фьючерсах тоже не с телевизором торгуешь,а с реальным контрагентом, и первична в любом случае только одна вещь - цена. Так что не надо мне про возникновение позиции :). Ерунду вы пишете про ОИ. Уже как-то приводил пример: Я - продавец опционов, мне проще спрогнозировать уровни,которые курс базового актива не достигнет до момента экспирации,чем те,где он будет ( поверьте,это реально гораздо проще). Моя прибыль - премия от продажи. Я взял и продал 500 непокрытых коллов по евро на 1.50. ОИ вырос при этом? Вырос.
Из этого вы сможете сделать какие-то выводы, направление какое-то озвучить, просто увидя в отчете резко выросший ОИ? Да ни кера вы не сможете.. Пофантазировать - да.
Про риски продавцов - это вы,наверное,книжек дурацких начитались,которые мало отношения к реалиям имеют. Про "первичность" продавцов,оттуда же,видимо :).
Если уж вы про хеджеров упомянули,то там риск-менеджмент всё заранее просчитывает. Захеджировались и забыли.. Что там видно-то? Какие ошибки? Какие намерения хеджеров,нафиг,вы там увидите?:)
На отчёты,вроде как глянули, и всё сразу "поняли"? :) Ну не смешно даже...

[titanich]

Я вхожу так-определяю коридор исходя из дневных отчетов и используя сентябрьскую серию опционов. Коридор определяю след образом:
Беру три страйка опционов колл и пут где максимальный ОИ из них выбираю ближайшиие к цене-это сейчас 1,25 и 1,20 соответствено. Ставлю отложенные ордера (сразу с тейк профитом, но без стоп лосса) на 1\3 от депозита .Далее если ордер сработал и цена закрылась выше (ниже) добавляю ордера по 1/3 и так пока цена не двинет вниз\вверх. Мне по сути не важно куда дойдет быстрей цена до1,25 или до 1,20. Еще одно важное замечание-уровни не статичны. После экспирации (август) они были 1,26-1,20.За этим надо следить каждый день. Ну и соответственно -если 1,25 шорт то выход будет на 1,2 .Но если например как в прошлый раз ордер дойдет до экспирации то выход будет "по рынку" и вновь поставлю отложенные

ну это тот же самый мартингейл получается. вместо того, чтобы входить точно, вы набираете позицию в достаточно большом ценовом диапазоне. единственное, что вы оправдываете этот набор позиции опционными уровнями.

по своей практике скажу, что уровни с большим ои могут легко прошиваться ценой. также есть множество различных уровней, где этот ои будет высокий. например, на данный момент можно и 1.25 и 1.26 и многие другие выделить. тупо весь диапазон затаргован и набран ои по множеству страйков. также с учетом премии уровень может в течение месяца летать +- несколько фигур.

я не специально цепляюсь к вам. просто в в самом начале наблюдений видел у многих такой же "топорный" метод работы по опционам. и знаю, что тупо смотреть на страйки по ои или по какой-либо другой инфе - не работает. так как при таком подходе единственный вариант торговли остается мартингейл, так как границы могут гулять туда-сюда и прорываться, а потом обратно возвращаться в тот или иной диапазон.

[Drud]

Титаныч по евро вчерашнее усиление страйка 1275,что может повлечь за собой?