Анализ опционных настроений

[Zheka77]

А какой тикер в опционах берется в расчетах для ED из нижеперечисленных:
E0 EURODOLLAR MIDCURVE OPTIONS
E2 EURODOLLAR MIDCURVE OPTIONS
E3 EURODOLLAR MIDCURVE OPTIONS
E4 EURODOLLAR MIDCURVE OPTIONS
ZE EURODOLLAR OPTIONS ?
И повторю вопрос об истории по ED в посте 862?

[Gans]

((OIf/(OIcall+OIput))-0,55)х100), ключевые (сигнальные) значения 5, 7.5, 10 в покупку и -5, -7.5, -10 в продажу.

В таком случае получается что с весь 2011г и 2012 до сегоднешнего дня DX ежедневно давал сигнал на покупку, т.к. значение ниже 5 не опускалось. А с 10.01.2011 по 2.05.2011 когда DX активно падал, значение ИОН менялось от 11 до 26, был даже день 35!


В тоже время ИОН по евро упорно сигналил на продажу, но евро также упорно шло вверх и ИОНом по GE(DX) эти ложные сигналы отфильровать не получилось, наоброт DX подтвержал продажу евро.

[ForestSpirit]

[QUOTE=Gans;13938]В таком случае получается что с весь 2011г и 2012 до сегоднешнего дня DX ежедневно давал сигнал на покупку, т.к. значение ниже 5 не опускалось. А с 10.01.2011 по 2.05.2011 когда DX активно падал, значение ИОН менялось от 11 до 26, был даже день 35!

В тоже время ИОН по евро упорно сигналил на продажу, но евро также упорно шло вверх и ИОНом по GE(DX) эти ложные сигналы отфильровать не получилось, наоброт DX подтвержал продажу евро.

Тоже заметил давно, но по первости не придал этому значения...Интересно будет разобраться в чем был просчет...

[lex2]

Pисунок-легенда - если переключить график на Monthly - то увидим что это движ-е откат от текущего Monthly-тренда - и сигнал на шорт был 01.07.2008...............

[Gans]

Pисунок-легенда - если переключить график на Monthly - то увидим что это движ-е откат от текущего Monthly-тренда - и сигнал на шорт был 01.07.2008...............

бред.. ИОН построен на дневных отчетах и соответсвенно сигналы можно смотреть исключительно на D

[ForestSpirit]

Интересно ИОН долго еще будет давать true сигналы (:

[lex2]

ИОН построен на дневных отчетах и соответсвенно сигналы можно смотреть исключительно на D

EUR\USD: корреляция цены и ИОН за 12 лет,на Daily-фрейме :
http://zalil.ru/33645111
открывать так лучше(последовательность):
правая кнопка мыши = открыть с помощью = Point

[Gans]

EUR\USD: корреляция цены и ИОН за 12 лет,на Daily-фрейме :
http://zalil.ru/33645111

Да уж.. и эта корреляция не в пользу ИОН, очень много ложных сигналов, так что если по ним входить достоверность будет в районе 50/50, нужны дополнительные фильтры

[lex2]

Интересно ИОН долго еще будет давать true сигналы (:

есть мнение,цель отката: 1.25...

realnotstory:
цене сложно пройти третий "ближний к цене" (сверху\снизу) опционный уровень с самым большим открытым интересом-"сверху" это будет 1,25 (плюс премия ) а вот внизу это жестко 1,20(минус премия). Ставлю на этих уровнях отложенные, так уже давно торгую))) Пока в профите

Ярко выраженный медвежий тренд по ИОН(c учетом ИОН погрешности=500пп)
ИОН сечас близкие к нулю,преобладание селл-настроений:

[realnotstory]

На 1,25 сейчас самый большой ОИ, так что его точно "не пройдем" (нго не забывайте к 1,25 прибавлять премию)