Анализ опционных настроений

[Drud]

Drud- я не учился на опционщика но помоему,Пут и Колл полярного значения неимеют,участник может защититься от роста как Путом,так и Коллом,и имеет ли смысл их разделять(см.подпись)...,во вторых эта формула обратна ИОН - выходит Polimer все 11 лет ошибался тестируя ИОН ?

насчет обратна-внес коррекцию,то что из отношения (оипут+оиколл)/оиф отнимаем 3,надеюсь понятно,и что при этом не нарушаем главного принципа,изменяем только коэф и его знак...

[lex2]

несовсем понял..я незнаю что такое "ставка", - тоесть как понимаю эта формула просто обратна
для индекса доллара ....?
если так - выходит суть ИОН в том что доллар валюта-лидер,которой все следуют и все меряют......

Да,так видимо и есть:
EUR\USD:


DX:


Последнее слово за Сергеем.

[Drud]

формулу,которую выложил,считал для золота,не для евро....

[Arbiter]

Господа трейдеры, кто-нибудь может скинуть(большая просьба) график цены и поведение ИОН за пару лет:)))

Ссылку с другого форума сюда постить не буду, попробуй сам найти тему на форуме МФ (мастерфорекс-v) в яндексе по фразе "ИНДЕКС ОПЦИОННЫХ НАСТРОЕНИЙ", там в теме в самом конце график цены и график ИОН за последние 10 лет.

[lex2]

в яндексе по фразе "ИНДЕКС ОПЦИОННЫХ НАСТРОЕНИЙ", там в теме в самом конце график цены и график ИОН за последние 10 лет.

cделано,корреляция цены и ИОН за 12 лет:

http://zalil.ru/33645111

[noridz]

спасибо:)))

[lex2]

cделано,корреляция цены и ИОН за 12 лет:

http://zalil.ru/33645111

ну что сказать..,связь ИОН и цены есть(по аналогии с КД),- сначала накопление(позиций) - потом движуха,по ТС МФ(в соответствии с настроиками программы главного компьютер форкекс),сечас очевидно С Weekly, волна идет с перелоем,но система очень долгосрочна...

[Drud]

DX торгуется на ICE. Но для анализа сам индекс не годится, малый ОИ. Я беру Ставку Libor Eurodollar (тикер ED), корреляция с индексом практически близка к 100%. Формула будет перевёрнутая (т.к. это ставка) (OIfut/(OIcall+OIput))-0,55)*100)
Здесь я применяю уровни 5, 7.5, 10. И соответственно в минус на породажу -5, -7.5, -10.
Кроме прямой торговли индексом, он хорошо работает как фильтр для евро. Т.е. если бакс в покупку - евро не покупать ни при каких сигналах, и также если бакс в продаже - евро не продаю.

Где можно получить данные для ED?

[lex2]

Я беру Ставку Libor Eurodollar (тикер ED), корреляция с индексом практически близка к 100%

Бюллютень которую смотрим (на СМЕ)



Раздел где смотрим данные по фючам



Раздел где смореть данные по опцам



(см.подпись)

[lex2]

cделано,корреляция цены и ИОН за 12 лет:

http://zalil.ru/33645111

А индюка никто невыложет чтоб смотреть масштабно можно было ?
по Ексель - там так нельзя
(сечас по ИОН я могу сказать что вцелом медвежий тренд в фазе завершения)