Анализ опционных настроений

[deniss]

Саша, это уже не мои вариации, ответить ничего не могу. Я работаю только по ОИ. За объёмами просто смотрю глазками, чтоб не пропустить чего интересного.

По моему Саша хотел спросить, почему ты используешь ОИ не только по текущему (ликвидному) контракту но и по всем остальным...

Все рано или поздно задают этот вопрос (и я тоже не был исключением :) )

[prokoppolo]

Саша, это уже не мои вариации, ответить ничего не могу. Я работаю только по ОИ. За объёмами просто смотрю глазками, чтоб не пропустить чего интересного.

ну тот, кто писал индикатор (или техзадание на индикатор)
включил объемы не только текущего активного контракта но и контракты с более дальней датой поставки
мне просто стало интересно
это сделано осознанно?
может в Вашей системе это важно учитывать объемы и на дальних контрактах?
просто порядок цифр 200 000 против 200 на дальнем контракте = 0,1%
так это имеет значение?

[Polimer]

ну тот, кто писал индикатор (или техзадание на индикатор)
включил объемы не только текущего активного контракта но и контракты с более дальней датой поставки
мне просто стало интересно
это сделано осознанно?
может в Вашей системе это важно учитывать объемы и на дальних контрактах?
просто порядок цифр 200 000 против 200 на дальнем контракте = 0,1%
так это имеет значение?

Саш, уточни пжлста, речь об объёме или ОИ?

[Polimer]

По моему Саша хотел спросить, почему ты используешь ОИ не только по текущему (ликвидному) контракту но и по всем остальным...
Все рано или поздно задают этот вопрос (и я тоже не был исключением :) )

Я думаю что titanich использует более подробный(краткосрочный) опционный анализ для уточнения сигналов ИОН(наблюдая за уровнями,диапазонами....) - логично такое должно быть...

Два ключевых вопроса, очень важных.
Ответ на первый. На этапе тестирования у меня было предположение, что всё определяет текущий (ближний) контракт, т.к. на нём естественно самые большие ОИ. Но те тесты стабильного результата не дали (Денис об этом прекрасно помнит, тестировали вместе). А вот суммарные ОИ по всем контрактам показали стабильный результат за несколько тестируемых лет. Тогда пришлось подумать над этим вопросом. И вот к чему я пришёл: Тренды определяют крупные операторы (по Л.Уильямсу). И невозможно понять и залезть к ним в портфель, как они используют опционы (каких серий), какой взгляд их трейдеров и рискменеджеров на ситуацию. Они работают на всём диапазоне доступных к торговле инструментов (как фьючерсов, так и опционов). Поэтому видимо общий (суммарный) анализ и даёт более правильное отражение их настроений. Но пришли мы к этому по данным статистических исследований.

Ответ на второй. Опцион по своей природе - страховка. И поскольку срочным рынком рулят Операторы (долгосрочные), то и позиции по опционам интересны с т.зр. долгосрочки. Всё, что творится внутри дня или на новостях - это тренд не меняет и для них - это просто шум и временная паника. Поэтому я считаю (на базе проведённых бэк-тестов и реальной торговли), что надёжнее полагаться на долгосрочные сигналы. Ни разу в моей практике я не зарабатывал стабильно на краткосрочке.
Но это никак не отрицает новые интересные подходы! ИОН конечно медленная и долгосрочная система, многим это не подходит. Если будет хорошая, длительная, и главное - объяснимая статистика на краткосрочке - здорово! Будем торговать чаще, ловить все колебания рынка. Но к сожалению, пока таких ТС я не встречал.

[prokoppolo]

Саш, уточни пжлста, речь об объёме или ОИ?

о объеме

[Polimer]

о объеме

В ТС ИОН объём совершенно не учитывается. Это ни о чём не говорящий показатель - 0 информации. Для ИОНа конечно. В других ТС этот показатель может быть ключевым.

[Polimer]

Сорри, не в тему, но на правах автора. Поскольку часто работаю с газом NG на чикаге, то интересно влияние их сланцев на динамику в целом. По этой теме есть неплохой материал http://www.warandpeace.ru/ru/commentaries/view/52668/ старенький конечно, но тем не менее вреда не принесёт...

[Arbiter]

Спасибо за интересное чтиво, все очень даже в тему. Думай и богатей, как сказал классик).

[prokoppolo]

Сорри, не в тему, но на правах автора. Поскольку часто работаю с газом NG на чикаге, то интересно влияние их сланцев на динамику в целом. По этой теме есть неплохой материал http://www.warandpeace.ru/ru/commentaries/view/52668/ старенький конечно, но тем не менее вреда не принесёт...

ну и стиль у автора, конечно...
чего стоят одни "журноламеры"

[lex2]

Добрый вечер, ИОН EURO на сегодня= +1.5