Анализ опционных настроений

[noridz]

Я раньше таким способом определял направление недели, но очень много было ложных сигналов, поэтому отказался от такого расчета:) мое скромное мнение!

[noridz]

Вот есть такая штука опционный баланс, ребята, кто-нибудь знает как его считать?:) буду очень благодарен, если кто-то подскажет:)

[taxfreelt]

Еще один способ применения дб интрадей описал чел с ником думающий на спекулянте. Я проверил его за несколько недель и он имеет право на жизнь. Берется дб и смотрится на каких страйках по путам и колам прошел объем ( volume) далее составляется табличка где слева будут страйки а справа объемы путов и объемы колов по этим страйкам. Складываются объемы путов и колов и выбираются два страйка где суммарные объемы максимальны и минимальны. Получаем границы движения цены. По страйкам вычисляются спот уровни, 2 снизу ( put ) и 2 сверху ( call ) От них можно входить в бай или селл. Как правило цена ходит между ближайшими. На пятницу например они были 1.2143 и 1.2363. Еще один способ - уже чисто мое изобретение, уровень где спрос и предложение примерно одинаковы (типа баланса,но понятие баланс дня уже занято трейдером tst так что я его так не называю,просто средний уровень) Берутся уровни по колам где объем помноженный на цену ( премию ) максимален и такой же по путам. Вычислется средний между ними и наносится на график. Он отрабатывается в 80% случаев в тот же день или через 3-5 дней. Также по их расположению можно делать прогноз о том куда пойдет цена в будущем. Например этот уровень за несколько дней предшествующих пятнице практически не менялся - формировалось основание от которого цена и отскочила в итоге в пятницу вечером.

Вот есть такая штука опционный баланс, ребята, кто-нибудь знает как его считать?:) буду очень благодарен, если кто-то подскажет:)

Опционный баланс - это понятие ввел такой трейдер tst ( http://zukkerro.ru/ ) но как его считать он держит в секрете,и каждый сам может разработать свою систему как его высчитывать или пользоваться его индикатором который показывает такой баланс,беря данные с его страницы в сети.

[Dengaz]

Кашину на фибо посмотрите

[noridz]

Знаю, что это он ввел, баланс работает у него по фунту, по евро слабо:)

[taxfreelt]

Кашину на фибо посмотрите

да читаю я ее. Она основывается на ОИ,и просто дает уровни которые отстоят далеко от цены и толку от этого не очень много.Можно конечно на этом что то поиметь когда например вдруг ни с того ни с сего нарисовался большой ОИ на уровне недалеко от текущей цены и тогда можно сделать вывод что цена дальше не пойдет. Но обычно такие уровни далеко. На моей памяти такое было один раз. Часто конечно цена при своем прохождении замечает ( если так можно сказать уровни с значимым ои, евро более 1000 а фунт более 500) Бывает притормозит а бывает оттолкнется.
Вообщем способов анализа дб полно. Если кто то знает еще - публикуйте. Всегда будет интересно обсудить

[Dengaz]

да читаю я ее. Она основывается на ОИ,и просто дает уровни которые отстоят далеко от цены и толку от этого не очень много.Можно конечно на этом что то поиметь когда например вдруг ни с того ни с сего нарисовался большой ОИ на уровне недалеко от текущей цены и тогда можно сделать вывод что цена дальше не пойдет. Но обычно такие уровни далеко. На моей памяти такое было один раз. Часто конечно цена при своем прохождении замечает ( если так можно сказать уровни с значимым ои, евро более 1000 а фунт более 500) Бывает притормозит а бывает оттолкнется.

Я имею ввиду, что она за нас делает работу обрабатывает данные и выкладывает их в обработанном виде, а как их интерпретировать каждый сам решает сильные уровни по колл и путам отрабатываются на 100% естественно они отрабатываются тогда когда цена к ним подходит, но до этого мы уже имеем представлен куда цена может пойти. Возьмите ее архив и проследите куда шла цена и как менялись колл и пут уровни и как шла защита страйков.

Ясно что когда она перестанет это делать по каким либо причинам. Поэтому нужно самим делать файлы кто сечет в ексел или где то их раздобыть )))))

[taxfreelt]

Я имею ввиду, что она за нас делает работу обрабатывает данные и выкладывает их в обработанном виде, а как их интерпретировать каждый сам решает сильные уровни по колл и путам отрабатываются на 100% естественно они отрабатываются тогда когда цена к ним подходит, но до этого мы уже имеем представлен куда цена может пойти. Возьмите ее архив и проследите куда шла цена и как менялись колл и пут уровни и как шла защита страйков.

Ясно что когда она перестанет это делать по каким либо причинам. Поэтому нужно самим делать файлы кто сечет в ексел или где то их раздобыть )))))

Наличие ОИ на каких то уровнях не говорит о том пойдет ли цена туда или нет. Важно общее их количество на одной стороне и на другой. Что до расчета уровней,не нужен тут ни excel ни что либо еще. Нужен свежий дб и калькулятор. Ничего там трудного нет, алгоритм их расчета давно и везде выложен.. Кашина постоянно говорит - возможны движения в обе стороны. Так это любой сказать может :-) Графики ее - да по ним видны уровни где цена может затормозить. Но сильные обычно очень далеко от цены текущей.

[noridz]

Зачем есть программа http://www.betsyndicate.net/ там можно спокойно и без калькулятора все анализировать, лучшая программа именно для анализа опционных уровней:) имхо

[noridz]

Вы получили личное сообщение от Елена Кашина: 11 июн. в 18:59

Re: Re(4): ...
Вновь прошу прощения за поздний ответ. Хотя... Какой он поздний? Июльский Put-диапазон 1,2050 - 1,17 - защита маркетмейкеров. Put-уровень 1,25 - ключевой для похода к ней. При достижении области защиты будет ее проторговывание, т.е. цена может опуститься ниже 1,17 на размер премии, например (к тому моменту). Сейчас как раз наблюдается попытка закрепиться над страйком 1,25, т.е. желают уйти от рисков похода к защите. Не исключено, что сумеют продержаться до срока экспирации. Лучший способ - построить сильные Call-уровни выше. Кстати, внимание привлекает августовский диапазон 1,18 - 1,30 (см. "Анализ стратегий")..Обычно подобная схема строится в целях удержания в диапазоне. вот ее переписка со мной:) почитайте