Анализ опционных настроений

[titanich]

Если можно - поясните этот момент с границей рисков.

Берутся крайние страйки среднесрочного диапазона и делается их учет на тот или иной день с учетом премиальных. Границы краткосрочных рисков каждый день могут меняться(из-за премий). Во время трендового движения эта граница размывается достаточно сильно. Когда рынок наоборот копит объём во флете, то границы сужаются. Причём это может быть не каждый раз, когда копятся позиции. Но когда сужается граница, то вероятность высокой волатильности очень большая.

Я уже приводил пример, когда это можно было использовать перед эксприрацией с помощью лимитников. А вот такая картина была по итогам вчерашнего дня(и в прошлые последние дни тоже аналогичные ситуации):


Если бы были предпосылки для движения вверх, то теоретически она должна была бы пересечь синию линию. Как результат цена не зашла в диапазон, а сразу ушла под красную и мы увидели снижение вниз в течение дня.

[titanich]

Кстати, в районе 1.22-1.24 усилили некоторые страйки буквально вчера(сейчас редко смотрю опционы, раз в неделю на выходных только). Я уже как-то раз говорил о том, что такие аномальные контртрендовые объёмы могут служить установкой защиты. Поэтому путь в 1.22 уже не такой простой, если вообще ещё возможен. Скорее всего, исходя из этих данных можно сказать, что или разворачивать будут в районе 1.24, или могут дернуть цену к 1.22, но к эксприрации вернуть в район 1.24-1.25

В прошлом месяце, кстати, почти такая же ситуация была, когда среднесрочная граница была на 1.25 но в итоге цена пошла ещё ниже, но потом к эксприрации вернулась к границе.

[titanich]

А ещё есть среднесрочная граница рисков. До этого я рассказывал про краткосрочную.. :)

так вот средесрочная граница сейчас очень размазана на диапазон 1.24-1.32 причём не первый день, что бывает при ожидании движении вверх. особенно важным бывает, если сама цена стоит на той или иной границе.

как бы не загрузить вас информацией ) скажу одно - я опционы анализирую как среднесрочные тенденции. я уже как-то раз говорил, что здесь не особо важны уровни, сколько сама динамика изменения!

[lex2]

Polimer - недумал что ИОН настолько эффективен

[titanich]

Ожидания по моему анализу опционов оправдались :)

[mixpol]

интересно буит посмореть на ИОН сеня после ночьного гипер апа

[Dengaz]

Мда, чет ИОН подвел или эта лажа с Евр, так для растряски, а БД сидят по тихому вниз и усе )))))

Я первый раз вижу такую дневную свечу )))))

[Dengaz]

Мда если кто по ИОНу вошел, думаю очень не удачный опыт получил.

[Preacher]

Нормально все, 27 октября 2011 эмоции...Как и сейчас...

[Polimer]

Да, сколько уже говорил - не хотят вникать!. И так, повтор:
1. Сигналы ИОН - это не торговая система, и она не гарантирует никакой прибыли, если не включить ММ (читаем выше внимательно)
2. ИОН - это не краткосрочная торговля! Сегодня с этими несчастными 200пп отката ничего не произошло в плане средне или долгосрочной торговли. Вообще ничего не поменялось! Можно даже было не включать комп.
3. Расклад позиций на СМЕ (основная валютная биржа) не изменился: евро ещё больше показал вниз.
4. Таких ситуаций за много лет наблюдений и тестов было десятки. И всё-равно все позиции закрывались плюсом.
5. Фундамент для того и дан, чтобы срубить позиции многих краткосрочников на интрадее, (кто встал в позы с коротким стопом), и спокойно пойти дальше вниз - это вообще классика развода.
6. Никогда не прогнозирую короткие движения (в ближайшие дни можем упасть, а можем сходить и на 1,27-1,28.) Это рынок со всеми его составляющими. Почитайте Вуди Дорси "Анатомия биржевого рынка", не раз уже рекомендовал.

К вопросу о стопе!
Сколько ещё пунктов надо?
Если есть система, то эмоциям в ней не может быть места по-определению. Иначе это уже не система. Поэтому работать по правилам: вход - по сигналу, выход - по обратному сигналу или стопу (500пп).
Можно посчитать, что такое 500пп стопа. При стандартном плече ДЦ на споте (для реал-брокерских счетов не подходит) 1:100, это значит, что при стоимости пункта (если лот 0.01) СОСТАВИТ 0.1с, т.е. примерно 3.2 рубля. Соответственно 500 пп стопа составят 3.2 х 500 = 1600 рублей!!! Это размер стопа! Значит депозит должен быть просто немного побольше (см.договор с ДЦ), простая ариХметика. Не надо говорить, что стоп в 500пп это очень много. Надо просто считать , смотреть историю и статистику. И тупо (по армейски, исключив все эмоции) исполнять требования системы.
Я же показал (и повторю пример) работы по системе : (в данном случае ИОН, но могла быть и другая). С февраля начали продажи. Обратных сигналов нет. Стоп двигаем на расстоянии 500пп. Вы результат посмотрите. Вот скрин без лишних слов

Все разноцветные горизонтали - это основные сигналы на продажу. Стоп в 500пп позволил пережить все откаты и остаться в позициях. И не надо ничего придумывать, ТС отработана и проверена до мелочей. Если вы увидите период её тестирования (в 8-10 годах), такого просто никто не проводил. Проехали по всем параметрам.
И тем не менее эта ТС ждёт своих новых энтузиастов, поле - не паханое.

Вывод: Бессистемная торговля - 100% путь к сливу.Торговая система - некий гарант.
Уверен (по опыту), что 90% заявленных сливальщиков - это трейдеры, работающие на эмоции, на "чуйке" и т.п., т.е. без системы.