Анализ опционных настроений

[Polimer]

Всем привет!Polimer подскажи такое может быть по 6E на индикаторах ?Если нет,то как исправить?Заранее спасибо! http://screeny.ru/54021418ed9684ec7a017ab1
http://screeny.ru/5402160aed9684ec7a017d0c

Да, конечно. это происходит, тем более в критическое время. Но эти суки (США) такое делают иногда.
Я имею большой опыт (именно юридический) по работе с брокерами США , и конечно с посредниками. Спрашивайте. Не в идеале конечно, но на многие вопросы смогу ответить.

[Polimer]

... Я жду откровенно роста бакса и сильного снижения евро. Главное - вовремя войти. Вот для этого я и не занимаюсь ТА и ФА, и не поддаюсь собственным эмоциям. Только сигнал системы.

Наверное, без особых комментариев. Так всё и произошло. Но ситуация меняется.
C 3/07/14 определил новые к-ты в формуле ИОН. Буквально с момента валютной экспирации. Т.е. индекс бакса стал показывать покупку, и значит евро продавать низзя! Так евро теперь работает с к-том 0.4, а доллар "-0.05". Пока всё отрабатывается, но далее увидим. Вся торговля по этой схеме у меня сохраняется (с точками входа-выхода). Если честно - инфляцию обгоняем даже в самые худшие годы. И значительно.
Я думаю, если войны не будет, к-т поработает 1-2 года минимум.

[PetrDavy]

Да, конечно. это происходит, тем более в критическое время. Но эти суки (США) такое делают иногда.
Я имею большой опыт (именно юридический) по работе с брокерами США , и конечно с посредниками. Спрашивайте. Не в идеале конечно, но на многие вопросы смогу ответить.

Всех приветствую! С 11.04.2014 в последнем файле ion.txt по 6E одни нули (в правой части, кроме даты), поэтому на индикаторах ничего не меняется с этого числа. Что делать и где взять нормальный файл?

[ssf1971]

Наверное, без особых комментариев. Так всё и произошло. Но ситуация меняется.
C 3/07/14 определил новые к-ты в формуле ИОН. Буквально с момента валютной экспирации. Т.е. индекс бакса стал показывать покупку, и значит евро продавать низзя! Так евро теперь работает с к-том 0.4, а доллар "-0.05". Пока всё отрабатывается, но далее увидим. Вся торговля по этой схеме у меня сохраняется (с точками входа-выхода). Если честно - инфляцию обгоняем даже в самые худшие годы. И значительно.
Я думаю, если войны не будет, к-т поработает 1-2 года минимум.

Доброго времени суток. А каким образом вы проводите пересчет коэффициента?

[ogder]

Доброго времени

В файле данных для индикатора ОН с апреля этого года представлены данные только по объёмам, в то время как в колонках по открытому интересу стоят "0":



аналогично по всем инструментам.
Так и должно быть, или что-то не так в файле?

[deniss]

Доброго времени
В файле данных для индикатора ОН с апреля этого года представлены данные только по объёмам, в то время как в колонках по открытому интересу стоят "0":
аналогично по всем инструментам.
Так и должно быть, или что-то не так в файле?

Видимо СМЕ что-то опять поменяли в формате файла, а я туда давно не заглядывал. Попробую разобраться и установить верные значения.

[skiffors]

Видимо СМЕ что-то опять поменяли в формате файла, а я туда давно не заглядывал. Попробую разобраться и установить верные значения.

Приветствую! Есть ли какие нибудь подвижки с установкой верных значений, или и этот индикатор накрылся?

[HabarPD]

Привет всем.

Может кто дать ОПРЕДЕЛЕНИЕ, ЧТО ТАКОЕ ОТКРЫТЫЙ ИНТЕРЕС?
Вроде всё почитал, а понятие ОИ осталось каким-то абстрактным, расплывчатым.

п.с.
Большое спасибо всем, кто принял участие, и конечно создателям.

[fatanee]

HabarPD, открытый интерес - это совокупное количество открытых ордеров. Каждый ордер состоит из двух контрагентов: один продаёт, другой покупает. Поэтому эта информация мало о чем говорит.

Вот мы с вами заключили ордер, ОИ = 1. Если кто-то еще заключил друг с другом ордер, будет ОИ = 2. Если ордер ликвидируется, то ОИ соответственно падает.

[HabarPD]

fatanee, спасибо.
вот нашел
Я извиняюсь за то, что пропустил вопрос (случайно), хотя мне он видится очень важным и ключевым.Что такое "Объём" и "Открытый интерес"? Объем сделок важен, если он резко растёт по отношению к средневзвешенному. Но говорит ли он нам о направлении и о характере сделок? Нет. ноль информации. Объёмы могут расти на росте, на развороте, а помимо этого на закрытии или роллировании перед экспирацией. Совершенно не ясно, что делают учатники торгов в этот момент: наращивают позиции, закрывают позиции, или просто переходят в другую серию. По отчетам той же СМЕ мы видим, что за день объёмы огромные, а ОИ изменяется совершенно незначительно. Так на что смотреть? На то, что краткосрочные спекули творили внутри дня? Или всё же на глобальное соотношение ОИ по активу? Конечно на ОИ. Если внутри дня было 1млн сделок, а ОИ в результате не изменился - то и нет особых причин для беспокойства. Да, конечно в любой сделке есть две стороны, и в ОИ их тоже две. Именно поэтому сложно определить, где операторы, а где спекулянты, где продавцы а где покупатели. Но для этого надо смотреть ещё анализ СОТ, и конечно соотношение ОИ опционов и ОИ фьючерсов. И конечно фундамент по активу.Только в этом случае можно определить, куда настроен рынок.
В конечном варианте для конкретной ТС и актива нужна статистика. Только по статистике можно вычислить какую-то закономерность. По-другому (теханализ или фундамент) достоверные результаты получить нереально (ИМХО).
В коротком посте донести все мысли конечно невозможно, но надеюсь, что логика понятна: не в анализе успех, а в управлении рисками : даже самая плохая ТС при правильном ММ имеет шансы на успех, и самая хорошая ТС при плохом ММ обречена (хоть вы будете правы 9 из 10 раз).
Возвращаясь к вопросу, скажу, что сам по себе объём ни о чем не говорит. Мы не знаем (и не можем знать) его структуру и направленность. Только комплексный анализ дает шанс на смещение вероятности прогноза (немного) в пользу правильности, а остальное - это только ММ. Ну вот как-то так (или примерно так).

Спасибо Polimer'u