Анализ опционных настроений

[sergey_popov1973]

Арина спасибо! Про последнюю ссылку я и не знал.

С уважением Сергей.

[Polimer]

Арина, ещё вам 100 баллов почтения. Действительно данные можно считывать с любого формата отчетов СМЕ. Но вот только по моему опыту Ексель-данные и Текст могут подрываться, были простои. Самый надёжный вариант - это всё-таки pdf. Много лет уже никаких сбоев, четко рисуют. А забивка в файл занимает 2-5 минут, не более.
По ситуации -пока сигнала нет, (Евро глубоко в минусах, но и Бакс по ED пока не дает встать в подажу, флэтит гад). Но после экспрации ED (16-го опцы и 20 фьючи) наверняка будет сигнал на покупку бакса (в любой форме, хоть пару продать, хоть фьюч евро продать или фьючь бакса купить, или залезть в опционы), но динамика пары будет на несколько месяцев вниз. В мае подсчитаем... Вот такой мой прогноз (тупо по статистике ION более чем за 10 лет примерно).

[ArinaF]

Polimer, если говорить о точности данных, то по моим наблюдениям, предварительные отчеты и финальные очень часто имеют значительные расхождения, особенно, это касается ОИ по фьючам, поэтому я использую финальные. По опционам скачиваю утром пдф, но т.к. в обработке идет суммирование недели, то автоматом происходит коррекция данных за предыдущий день.

[Polimer]

Денис, с редакцией согласен.
Арина, действительно данные биржа корректирует. Это бывает по разным причинам, в основном из-за внебиржевых подотчетных сделок. Но на это можно не обращать внимания. В принципе - вечерние отчеты в формате EXL достаточно четкие. Но я стал использовать давно только пдф -дневные. Разница не более 1% (по моим наблюдениям), а вот XL несколько раз пропадали вовсе на сайте. Поэтому надёжней конечно пдф-ы. Финал однозначно точнее чем Preliminary, но они бывает, что корректируются на день-два позже. Для Торгов по системе ИОН это не критично.
Теперь, по текущему моменту: пока ИОН$ -8, покупать рано (и соответственно евро продавать тоже). Ждем скачка на экспирации GE. Вот тогда и будет начало большого тренда (евро -вниз, бакс-вверх).
И как всегда, это будет увязано с фундаментом ("историческим" решением ФРС)., хотя все кто в "теме", уже перестроят свои позиции. Что и станет видно по ION.

[Polimer]

По данным пятницы (06.12.13) доллар остается в продажах (-7,90), а вот евро скакнул на экспирации опционов до +22,51. По ТС есть сигнал на покупку Евро. После экспирации валютных фьючей 16-го декабря наверняка будет обратный сигнал. Но именно такой короткий интервал времени несколько раз давал поразительные результаты. Так что покупаем евро как минимум на 10 дней. Пример из статистики:
Значения ИОН тогда

Как сработала цена

Взлет от 1,24 до 1,43 за пару недель. Вот такой был случай, который ИОН отследил отлично. Как бы не повторилось.

[Polimer]

Сегодня получили сигнал по ИОН$ +5,45. Долгосрочный тренд начинает разворот. Теперь ждем первого закрытия дня вниз по евро и кроем все ранее купленные позиции, и начинаем переворачиваться по индексу доллара (из продаж в покупку). Если с Евро всё просто, то с баксом тут интереснее. Сигнал "первого уровня" (+5) нам говорит, что надо закрыть все продажи по сигналам "-5", и открыть одну в покупку. У многих брокеров на МТ такое возможно, но с биржевыми брокерами это не прокатит. Если кто следил за предыдущими позициями в продажу DX, то у нас есть и "-5", и "-7,5" , и "-10". Так вот в данном случае (кто работает на реальной бирже) аналогичным действием будет просто закрытие продаж по сигналам "-5" и "-7,5". Остаются пока только в продаже "-10". Но это только после закрытия дня выше открытия (по DX).
Как такая ситуация нарисуется - по факту опишу более подробно.
PS/ Как и прошлые годы, момент всегда связан с каким-то глобальным событием. На этот раз с решением ФРС по третьему КУЕ.

[Polimer]

По сигналу ИОН покупка доллара (фьючерса на Индекс) по цене 80,665.
Завтра, очень вероятно получим сигнал в продажу евро. Сегодня индекс Евро был -14,9.

[Polimer]

Не очень ясная ситуация. Индекс евро дал -18 вчера. В принципе, надо искать момент для продажи. Но Индекс доллара (ИОН$) показал снижение до -4.60. Если перевалит за -5, в продажи евро не заходим, и более того - закрываем покупки DX. Но пока не торопимся (мы же среднесрочники как минимум), и посмотрим на дальнейшую динамику ИОНа по евро и доллару.

[Polimer]

ИОН$ ниже -5 не упал, поэтому покупка DX не отменяется. Главное, чтобы стопы не достали.
19-го и 23-го получили сигналы на продажу Евро (-18 и -25 соответственно). Закрытие вниз было 24.12 на уровне 1,3678 (по фьючерсу). 26-го выставляем ордер на продажу от 1,3678 (25-го биржа не работала). Далее, поскольку рынок ушёл вверх не зацепив цену, поднимаем ордер. Можно заходить в продажу по любой цене выше указанной, у кого как получится.
Я продал Call1.415 февраль и купил Put 1.365. на уровне 1,38.
Можно также продать фьючерс (или cfd), просто мне комфортнее опционами работать.

[kitius]

Все супер, но по-прежнему на кластердельте лежит файлик ion.txt с данными за 07 ноября :(