Анализ опционных настроений

[lex2]

24.02.2013
Между прочим, получили сигнал на продажу. (-18)

24.02.2013 - ИОН:

EURO = - 33
DX = + 129

EURO коэфф.0,7:

неужели ошибся..

[sebrei]

к-те 0.85

[lex2]

впринципе эти заморочки с коэффициентами лишнее - как-то может шкалу какую сделать чтоб следить просто за изменением сигнала..

[taxfreelt]

Здравствуйте. Анализируя дб пытаюсь выявить закономерности изменения данных и движение цены. Столкнулся с вопросами. Может кто подскажет. Между премией и дельтой есть ещё один столбец с цыфрами в шапке ничем необозначенной. И если вместо цыфры стоит UNCH то премия без знака. Что это означает. И ещё за открытым интересом тоже необозначенный столбец. И если вместо цыфр тоже UNCH ОИ тоже без знака, и вообще что означает знак ОИ. с Уважением Михаил

что есть что в отчетах cme http://zukkerro.ru/?cat=53

[Polimer]

впринципе эти заморочки с коэффициентами лишнее - как-то может шкалу какую сделать чтоб следить просто за изменением сигнала..

Ваши предложения?

[ForestSpirit]

Т.к. значения ION принимают как отрицательные, так и положительные значения, мне кажется текущая форма представления данных в диапазонах [-15;+15], [-25;+25] является наиболее подходящей для восприятия. Конечно можно представить и в другой форме, если есть возможность как то изменить структуру расчета ION.

[lex2]

Т.к. значения ION принимают как отрицательные, так и положительные значения, мне кажется текущая форма представления данных в диапазонах [-15;+15], [-25;+25] является наиболее подходящей для восприятия. Конечно можно представить и в другой форме, если есть возможность как то изменить структуру расчета ION.

цель перестеновки к-тов ИОН выявить сигнал мелкого фрейма на подволну - вобщем можно думаю так

[Ivory]

Я пытался усреднить значение ион данными предыдущего периода, - фактически ввести переменный коэффициент. Результат пока неудовлетворительный, поскольку в одних ситуациях результат ближе к рынку в других - наоборот.

Но из наблюдений за поведением рынка и интереса лично у меня складывается впечатление, что важным являются не столько абсолютные уровни (то бишь коэффициенты), а динамика и глубина изменений. Быстрый набор ои в разных контрактах ведет, как правило, к появлению целей в одном направлении. Резкое сокращение при экспирации - в другом. Сдвиг относительно среднего в соотношении ои пут/кол может усиливать или ослаблять эти цели. Роллирование на тех же страйках - скорее приводит к флету, роллирование со сдвигом страйков синхронно в одну сторону в путах и колах - к продолжению движения. Сокращение ОИ по каким-то стайкам вообще кажется более информативным. Можно сказать, что вариантов, которые можно разглядеть - больше двух, хотя они, как правило, менее долгосрочные.

Причем эти результаты схожи по сути и для евро, и для осси, и для иены. Только направления разнятся. Но более строгого метода или изменений в оригинальной методике я пока предложить не могу.

[Polimer]

Я пытался усреднить значение ион данными предыдущего периода, - фактически ввести переменный коэффициент. Результат пока неудовлетворительный, поскольку в одних ситуациях результат ближе к рынку в других - наоборот.

Но из наблюдений за поведением рынка и интереса лично у меня складывается впечатление, что важным являются не столько абсолютные уровни (то бишь коэффициенты), а динамика и глубина изменений. Быстрый набор ои в разных контрактах ведет, как правило, к появлению целей в одном направлении. Резкое сокращение при экспирации - в другом. Сдвиг относительно среднего в соотношении ои пут/кол может усиливать или ослаблять эти цели. Роллирование на тех же страйках - скорее приводит к флету, роллирование со сдвигом страйков синхронно в одну сторону в путах и колах - к продолжению движения. Сокращение ОИ по каким-то стайкам вообще кажется более информативным. Можно сказать, что вариантов, которые можно разглядеть - больше двух, хотя они, как правило, менее долгосрочные.

Причем эти результаты схожи по сути и для евро, и для осси, и для иены. Только направления разнятся. Но более строгого метода или изменений в оригинальной методике я пока предложить не могу.

Искреннее спасибо! именно для новых идей и наблюдений я и запустил эту ветку. ИОН - это не догма и не панацея. Наверняка есть в этом направлении интересные и эффективные методы. Найти бы... Но только без авантюризма прошу: точно обозначенная идея и достаточная статистика.

[sebrei]

сигнал на продажу усиливаетса -23