Анализ опционных настроений

[taxfreelt]

непонятно...

может у кого еще есть этот индюк - нескинете ссылочку если нетрудно

выложил без архива, если вам это поможет
http://depositfiles.com/files/2l1qv7h3w
По поводу статьи, понятно что она написана для обывателей,ресурс то где она размещена не специализированный. Но кстати если посмотреть месячку по фьючерсу СИПИ то картинка то маслом 1575 - 1590 сильное сопротивление и отбой от него может быть аж до 760. Вот на это видимо и рассчитана покупка пут опционов если она была конечно

[Polimer]

Polimer не могли бы пояснить по поводу данных в файле ion.txt
В отчетах CME (01B) нахожу объем фьючерса и OI фьючерса. Где смотреть vol_call;vol_put;oi_call;oi_put ?

Данные по фьючерсам - на первой странице отчета 01В, а по опционам - на второй того же отчета.

[Polimer]

В данном случае это не ИОН в оригинальной форме. Это скорее вектор из соседней ветки.
В кабеле это прецедент, повторяющийся редко, но неоднократно.

При достижении ценой района 1.50-1.55 за две недели до экспирации в текущем контракте появляется экстремальный ои в путах........ Следствием всегда был неторопливый бычий рынок на несколько месяцев. Есть причины для объяснения этого феномена, но я воздержусь от обсуждения. Вместо этого предлагаю следовать вашей, Сергей, концепции, что наблюдение за повторяющимися процессами и их использование - один из факторов успешности трейдера.

P.S. Подобный прецедент существует также в трежерис, где дважды в истории наблюдался исключительно большой ои в путах перед началом длительного роста.

Очень напрасно воздерживаетесь. Наше обсуждение допускает и критику, и свободные наработки своего метода. Ведь ничто не стоит на месте, тем более биржевой анализ. Логика в ценовых движениях есть, а значит она может быть описана и спрогнозирована (по крайней мере - статистически).

[Polimer]

выложил без архива, если вам это поможет
http://depositfiles.com/files/2l1qv7h3w
По поводу статьи, понятно что она написана для обывателей,ресурс то где она размещена не специализированный. Но кстати если посмотреть месячку по фьючерсу СИПИ то картинка то маслом 1575 - 1590 сильное сопротивление и отбой от него может быть аж до 760. Вот на это видимо и рассчитана покупка пут опционов если она была конечно

По поводу 1575-1590 сильно сомневаюсь, уж очень высоко. Но то , что картинка маслом - точно. И очень скоро. (а путы могли быть оформлены и на внебиржевых опционах). ИОН показывает поход вниз, что потом не раз подтверждалось "неожиданным" появлением каких-либо фундаментальных причин. Вот например http://www.vestifinance.ru/articles/23671

[Ivory]

Очень напрасно воздерживаетесь. Наше обсуждение допускает и критику, и свободные наработки своего метода.

Дело в том, что речь не идет о статистике и о методе. Это, скорее, слухи.

[Polimer]

Дело в том, что речь не идет о статистике и о методе. Это, скорее, слухи.

А вот это печально. Только длительная практика с хорошей статистикой может дать некоторое преимущество в торговле.
Слухи - это легко управляемая категория, чем собственно и занимаются большинство профильных СМИ.

[Ivory]

Сергей, статистика тоже имеет погрешности. А слухи это часть системы.
Хотя я не стану рекомендовать использовать это кому-то другому.
Мне они позволяют видеть некоторые скрытые вещи, для других не значимые или непонятные. Разве это плохо?
Любая система ограничена в своих ошибках исключительно управлением риском и следованим определенным правилам. Тем более, что статистике я тоже уделяю большое внимание.

[Polimer]

Погрешности есть в любой системе, не только в биржевой. А вот статистика - эта универсальная вещь. Даже если Вы используете в своей ТС только слухи, чтобы реально торговать - нужна статистика (с определёнными границами погрешности, которые и позволяют определить уровни стопов, например). Но, возвращаясь к теме, строить систему торговли на базе "слухов" (условно) не комфортно. Желательно иметь конкретные параметры.
Хотя сам подход интригует! Может выложите в ветке.
При этом кретерий один : есть прирост на депозите (или эквити - не важно), или нет?

[Polimer]

Между прочим, получили сигнал на продажу. (-18)

[mihail61]

Здравствуйте. Анализируя дб пытаюсь выявить закономерности изменения данных и движение цены. Столкнулся с вопросами. Может кто подскажет. Между премией и дельтой есть ещё один столбец с цыфрами в шапке ничем необозначенной. И если вместо цыфры стоит UNCH то премия без знака. Что это означает. И ещё за открытым интересом тоже необозначенный столбец. И если вместо цыфр тоже UNCH ОИ тоже без знака, и вообще что означает знак ОИ. с Уважением Михаил