Анализ опционных настроений

[taxfreelt]

Крупный рост ОИ путов, который прошел вчера на 51м и 52м страйках, действительно многократно наблюдаемый феномен. Особенно если вникнуть в схожесть деталей по сроку экспирации. Но я бы имел ввиду, что одна из трех стратегий в этом случае медвежья. У кабеля могут быть значительные провалы, а рост, если такой еще состоится, может затянуться на следующий контракт ввиду позиционирования. Тем более, что целью продавца путов (если это продавец) есть экспирация выше страйка, а не рост актива.
Мое мнение, что лучше искать внутридневные покупки с низким риском и перезаходить, в случае неудачи.

никого ни к чему не призываю,но быть слепым и не видеть график и поведение цены после таких экстремумов - странно. Левой части графика все также кстати. Период графика день - сигнал редкий и от того имхо сильный. Стратегия которую я предлагал в связи с этим сигналом это покупки и при движении усреднение, с тем чтобы держать сделки как минимум до 1 мая.

пришло время для покупок кабеля
мы евро торгуем и идекс доллара причем сдесь фунт

ржу не могу. Иди торгуй свой идекс, все равно не поймешь о чем взрослые дяди говорят :)

[sebrei]

так вы объясните :)

[Polimer]

По системе анализа ION (т.е. соотношение OI фьючерсов и опционов) статистика других инструментов, кроме евро и индекса доллара, дала нейтральный результат (50х50) за период 2000-2010. Я её, честно говоря , бросил отслеживать, более того - потерял базу.. Но возможно, времена другие, и анализ заработал и на других активах? Тут советую не спешить с выводами и рекомендациями, только многомесячная и многолетняя статистика...

[taxfreelt]

По системе анализа ION (т.е. соотношение OI фьючерсов и опционов) статистика других инструментов, кроме евро и индекса доллара, дала нейтральный результат (50х50) за период 2000-2010. Я её, честно говоря , бросил отслеживать, более того - потерял базу.. Но возможно, времена другие, и анализ заработал и на других активах? Тут советую не спешить с выводами и рекомендациями, только многомесячная и многолетняя статистика...

да это так, связано это с тем что количество трейдеров по кабелю намного меньше чем по евро например. Например put/call ratio на кабеле вообще не работает в отличие от евро. Но картинка которую я привел в посте тут это история с 10 года.Там левая часть не видна,но там тоже самое.

[sebrei]

11.04.2010 вниз пошли, если смотреть дневку флет с 2010 года и счас будем низ тестировать ,ион по индексу доллара вверх что тоже противоречит походу вверх ,надо историю посмотреть лет за 10, если есть у кого скиньте

[lex2]

по уровням Мюррея у фунта на Н1,М30 ключевой уровень выходит 1.5381 - и на других фреймах, кто пользуеться уровнями Мюррея - достойно внимания ?

[Spok2]

По системе анализа ION (т.е. соотношение OI фьючерсов и опционов) статистика других инструментов, кроме евро и индекса доллара, дала нейтральный результат (50х50) за период 2000-2010. Я её, честно говоря , бросил отслеживать, более того - потерял базу.. Но возможно, времена другие, и анализ заработал и на других активах? Тут советую не спешить с выводами и рекомендациями, только многомесячная и многолетняя статистика...

Polimer не могли бы пояснить по поводу данных в файле ion.txt
В отчетах CME (01B) нахожу объем фьючерса и OI фьючерса. Где смотреть vol_call;vol_put;oi_call;oi_put ?

[Ivory]

По системе анализа ION ... статистика других инструментов, кроме евро и индекса доллара, дала нейтральный результат

В данном случае это не ИОН в оригинальной форме. Это скорее вектор из соседней ветки.
В кабеле это прецедент, повторяющийся редко, но неоднократно.

При достижении ценой района 1.50-1.55 за две недели до экспирации в текущем контракте появляется экстремальный ои в путах с парой страйков на 3-4 фигуры ниже рынка. В ближайшие дни после этого растет ои фьючерса. Предшествует этому примерно месячный даунтренд с сильной дивергенцией кумулятивной дельты (дельта положительная). Следствием всегда был неторопливый бычий рынок на несколько месяцев. Есть причины для объяснения этого феномена, но я воздержусь от обсуждения. Вместо этого предлагаю следовать вашей, Сергей, концепции, что наблюдение за повторяющимися процессами и их использование - один из факторов успешности трейдера.

P.S. Подобный прецедент существует также в трежерис, где дважды в истории наблюдался исключительно большой ои в путах перед началом длительного роста.

[lex2]

А нескажете это индикатор обьемов опционов Пут\Колл ?
Он также существует и для фунта(не только евро) ?



что-то я в разделе Индикаторы для МТ4 - его невижу ,непождскажете можно где его скачать(если он для МТ4) ?
А для DX нет индикатора ИОН для МТ4 ?

[taxfreelt]

А нескажете это индикатор обьемов опционов Пут\Колл ?
Он также существует и для фунта(не только евро) ?



что-то я в разделе Индикаторы для МТ4 - его невижу ,непождскажете можно где его скачать(если он для МТ4) ?
А для DX нет индикатора ИОН для МТ4 ?

Ссылка на индикатор http://depositfiles.com/files/wkb1p6pnc .Он работает на всем что есть в файле ion.txt откуда он берет данные. Но закономерность о которой я говорил обнаружена мной только на кабеле. На евре нет ярко выраженной аналогии. Имхо связано это с большим количеством трейдеров по евре и значительно меньшим по кабелю, за за чего входы больших денег более выражены.

В данном случае это не ИОН в оригинальной форме. Это скорее вектор из соседней ветки.
В кабеле это прецедент, повторяющийся редко, но неоднократно.

При достижении ценой района 1.50-1.55 за две недели до экспирации в текущем контракте появляется экстремальный ои в путах с парой страйков на 3-4 фигуры ниже рынка. В ближайшие дни после этого растет ои фьючерса. Предшествует этому примерно месячный даунтренд с сильной дивергенцией кумулятивной дельты (дельта положительная). Следствием всегда был неторопливый бычий рынок на несколько месяцев. Есть причины для объяснения этого феномена, но я воздержусь от обсуждения. Вместо этого предлагаю следовать вашей, Сергей, концепции, что наблюдение за повторяющимися процессами и их использование - один из факторов успешности трейдера.

P.S. Подобный прецедент существует также в трежерис, где дважды в истории наблюдался исключительно большой ои в путах перед началом длительного роста.

мне было бы интересно увидеть ваши взгляды на причины этого. А также картинку по трежерям наподобие моей по кабелю. Ведь зная прогноз на трежери можно прикинуть поведение доллара на тот же период.