Анализ опционных настроений

[Huckster]

Я делаю предположение что страйк на котором прошло за день наибольшее количество денег по call и по put ( в этом смысл умножения volume на settle price ) является значимым для последующего движения цены

Это я понял. Вот последний ДБ что на кого нужно перемножить чтоб получить ваш уровень? в скринах если можно...

[taxfreelt]

Это я понял. Вот последний ДБ что на кого нужно перемножить чтоб получить ваш уровень? в скринах если можно...

Я же выложил для вас скрины и расчет на прошлой странице, возможно стоит утром все прочитать и посмотреть еще раз? :)))

[Huckster]

Я же выложил для вас скрины и расчет на прошлой странице, возможно стоит утром все прочитать и посмотреть еще раз? :)))

Ладно.., патом попробую разобраться http://www.youtube.com/watch?v=m_L5P...eature=related

[ForestSpirit]

Коллеги, подскажите пожалуйста как рассчитать индекс DX по отчетам c CME?
Правильно ли я понимаю, что если индекс DX растет, то соответственно ,к примеру по паре EUR/USD, цена падает?

[lex2]

ForestSpirit
Да мне тоже хотелось бы уточнить правильность вычисления ИОН DX,смотри тут: http://forum.clusterdelta.com/showth...роений/page137 ,
пост #1365

ИОН DX 29.07.2012 = + 73,7
ИОН DX 30.07.2012 = + 73,7

Но незабываите что ИОН ТС Monthly-фрейма

[Polimer]

Послушайте, так ведь и без ИОНа в длительной перспективе больше 2-3 месяцев и даже можно к примеру по ВСА зайти, когда начался глобальный тренд и не обязательно прям в самом начале. Смысл сидеть в просадке по ИОНу.? Ведь на графике всё визуально будет видно если с большим временным размахом. ИОН ведь производная от цены, отсюда все выводы. Поправте если не так.
Не знаю, на данный момент такое впечатление что надёжа как ёжа. Ваши аргументы.

Случился момент, постараюсь ответить по максимуму.
Самая большая ошибка: ИОН - это не производная от цены! И никак к ней не привязана. Этот индекс определяет только настроение по соотношению ОИ фьючерсов и ОИ опционов.
Далее. В долгосрочке можно работать как хотите, в т.ч. и по ВСА. Если ваша ТС статистически дает хороший результат - отлично. Но как раз то и вопрос: как долго вы её проверяли. Если пол-года, то для долгосрочки это не период, и даже не момент.
ИОН может 2-3 месяца реально давать неверный сигнал (страховка - стоп лосс для спотовиков). Но до и после несколько лет он статистически дает колоссальную прибыль (см. 2012 год хотя бы).
Именно поэтому я всегда говорил: ИОН не для краткосрочников. После входа по сигналу я могу просидеть (и такое не раз было) 2-3 месяца в ожидании движения. И оно происходит. Но не многие депо могут выдержать 500пп отката за это время, и не многие трейдеры.

[Polimer]

Мне интересно, почему все свелось только к евро:)) обсуждаем только ее, кучу ее уровней, которые разбросаны в разные стороны, как листья на земле!

Свелось к евро только потому, что дальше мало желающих идти, хотя такие есть. Например, Артем шурует по этому методу газ и нефть, и не плохо получается.

[Polimer]

Вот вам график в опровержение ваших слов. Это расчет балансов дня для работы интрадей или на коротких промежутках, день два три. .Зеленые уровни это страйки где прошедший объем в дб помноженная на премию максимальная по текущему контракту по путам, красные уровни то же самое по колам. Желтые - баланс - простое среднее арифметическое между этими двумя уровнями.Все перенесено на спот цену. Не учтен форвард пойнт потому могут быть недолеты или слабые перелеты. Обратите внимание что практически 80% отработок или внутри дня или через день два. Даже я бы сказал 100% отработок за октябрь,но по более длинной истории есть несработки - потому будем говорить о 80%. Иногда открытие дня очень близко или на самом балансе но иногда можно поймать хорошие движения вставая в сторону этого баланса. Чем не система интрадей? Как прокомментируете?

Этот вариант анализа я с его авторами рассматривал в самом начале их появления на fxvolume, затем были нарисованы индюки типа OLI и другие. Ничего против не имею, и даже поддерживаю, поскольку это область анализа, которая мною не очень протестирована. Какое-то время очень хорошо работала. Но поскольку это не мойе направление (т.е. не долгосрочка), лично мне это не подошло.
Но отрицать эффективность метода не могу и не буду. Может и работает. С Тимой (автором этой системы) я работал, и даже в названии его индикаторов некоторое участие принял (я предложил IOL индекс опционных уровней, но он выпустил его под более читабельным именем OLI). Но это больше к истории. А по существу - я желаю этому направлению от души хороших результатов, но это КРАТКОСРОЧКА! Это просто не моё!

[Polimer]

..И еще хотел бы сказать, зачем спорить в каком-то тухлом теоретическом разрезе. Есть наблюдения, выкладывайте будем тестить, проверять. А то форум захломлен этим бредом книжным "хеджеры всегда делают то-то или то-то...". Мне лично ... что они там делают.

+128 баллов по Рихтеру! Вот это и есть правда торговли - покажите статистику! Мы никогда не поймём (это невозможно априори) логику тех или иных участников рынка, но это и не нужно. Прав Алгебра на все 100%!
Если статистически ТС работает - применяем. А почему это всё работает - оставим аналитикам (а потом в лифте с них спросим)

[Polimer]

Коллеги, подскажите пожалуйста как рассчитать индекс DX по отчетам c CME?
Правильно ли я понимаю, что если индекс DX растет, то соответственно ,к примеру по паре EUR/USD, цена падает?

Ничего рассчитывать не надо. DX- это биржевой актив на ICE, торгуется как фьючерс, рассчитывается биржей по отношению к корзине валют (см. в Гугле). И конечно очень активно торгуются опционы на индекс.
Многие ДЦ (для любителей экстрима) предлагают аналогичный инструмент типа cfd на DX. Котировки те же, условия по контракту как и на фьючерсе.

Вторая часть вопроса: Конечно, индекс отражает силу доллара. Поэтому они обратно-коррелируемы с Евро почти на 100%. Индекс DX вниз - Евро вверх (так его в индексе более 50%, что вы хотели). И наоборот. Ну и если в биржевой торговле есть все валюты (через фьючерс), то фьюча на доллар вы не увидите. Есть Только фьюч на Индекс DX ICE. Не путайте с фьючерсом на пары.