Анализ опционных настроений

[noridz]

Вот вам график в опровержение ваших слов. Это расчет балансов дня для работы интрадей или на коротких промежутках, день два три. .Зеленые уровни это страйки где прошедший объем в дб помноженная на премию максимальная по текущему контракту по путам, красные уровни то же самое по колам. Желтые - баланс - простое среднее арифметическое между этими двумя уровнями.Все перенесено на спот цену. Не учтен форвард пойнт потому могут быть недолеты или слабые перелеты. Обратите внимание что практически 80% отработок или внутри дня или через день два. Даже я бы сказал 100% отработок за октябрь,но по более длинной истории есть несработки - потому будем говорить о 80%. Иногда открытие дня очень близко или на самом балансе но иногда можно поймать хорошие движения вставая в сторону этого баланса. Чем не система интрадей? Как прокомментируете?

Смотрится нормально, мне нравится:) Да везде нужно искать возможность и в интрадей, интравик, интрамонс, интрайеар:))

[noridz]

taxfreelt -еще история есть отработки ваших уровней?:)

[Huckster]

Я ошибся, не ОИ а объем. Смысл в том что объем помноженный на премию это количество прошедших денег которое притягивает цену. Такое допущение

т.е. я правильно понял - берём страйк с макс.объём и макс. премией прибавляем (или отнимаем) от него премию, рисуем уровень?

[taxfreelt]

taxfreelt -еще история есть отработки ваших уровней?:)

да есть но она не влезет в экран, там тоже самое, около 80% отработок. Но по евре. По фунту не так красиво. Каждый сам может посчитать, все просто до безобразия никаких скрытых и заумных формул.

т.е. я правильно понял - берём страйк с макс.объём и макс. премией прибавляем (или отнимаем) от него премию, рисуем уровень?

нет не так. Берем все страйки по которым был хоть какой то объем и умножаем этот объем на его премию. Затем ищем максимальное это число делая допущение что объем х премия = количество денег. Получаем по страйку сверху и снизу. Красный - по колам, зеленый по путам. Желтый - простое среднее между ними

[noridz]

конец апреля и май можете показать, как тогда дело обстояло?:)

[taxfreelt]

конец апреля и май можете показать, как тогда дело обстояло?:)

скрин В майском падении оставались хвосты, поэтому говорю о 80%. Ради интереса желтый уровень на понедельник 1.2876 :)))

[Algebra700]

у вас есть одна принципиальная ошибка. Хеджеры не зарабатывают на рынке форекс, у них совсем другие цели. Поэтому им не нужно страховаться опционами покупки фьючерсов коли они у них есть. Алгебра, вы абсолютно уверены что покупая опционы трейдеры страхуют имеющиеся фьючи. Но даже если это и так, то скажите мне, если они уверены что цена пойдет в сторону уже имеющихся фьючерсов, зачем тратить деньги на опционы? А может после покупки фьючерсов ситуация изменилась и они ждут движения противоположного имеющимся фьючам, и только тогда начинают расти путы если речь о падении? Разве тут нет логики?

Про хеждеров я же уже объяснил Полимеру - хеджеры не на фьючах, а крупные спекули на фьючах, хеджирующиеся на опционах. Это только мое предположение. И наблюдение, проверенное на истории. Нам можно нести всякую теоретическую хрень (всем нам, подчеркиваю). Но зачем кто-то из месяца в месяц покупает огромные объемы путов, чтобы к экспирации они обесценились, зачем? Покупают ПОЧТИ ВСЕГДА на локальных минимумах.
Самое главное, все что я сейчас сварганил по АОНу НИКОГДА не противоречит моему анализу СОТ, хотя эти анализы из разных опер.

Если кому-то интересно, у меня сейчас все ВВЕРХ, как минимум до декабрьской экспирации. Причем сильно ВВЕРХ. Хотя после ноябрьской экспирации может что-то измениться, да и выборы в США может что-то изменить, наверное.

И еще хотел бы сказать, зачем спорить в каком-то тухлом теоретическом разрезе. Есть наблюдения, выкладывайте будем тестить, проверять. А то форум захломлен этим бредом книжным "хеджеры всегда делают то-то или то-то...". Мне лично пох что они там делают.

[Algebra700]

Берем все страйки по которым был хоть какой то объем и умножаем этот объем на его премию.

По классической теории от Думающего не умножаем, а вычитаем для путов и прибавляем для коллов, вродь. Т.е. получается как бы БУ для продавца опциона. Вообще, кто только начинает опц. анализ найдите посты Думающего в инете и статью Кашиной для начала.

Я беру объем больше 1500, где-то цена реагирует, где то нет. Уровни больше для стопов, имхо. Хотя надо поплотней заняться ими, все времени не хватает.

[Artem]

Про хеждеров я же уже объяснил Полимеру - хеджеры не на фьючах, а крупные спекули на фьючах, хеджирующиеся на опционах. Это только мое предположение.

А зачем гадать, предполагать? Да возьми ты два отчёта фьючерсы и опционы и фьючерсы с сайта CFTC сделай простой матем. расчёт и получишь данные кто же всё таки открывает позиции на опционном рынке по каждой группе трейдеров. И своё мнение возможно поменяешь.

[noridz]

Отличный совет:)))