Анализ опционных настроений

[taxfreelt]

Просто мое убеждение, подкрепленное практикой - упрощенные коэффициенты и индикаторы из книжек НЕ РАБОТАЮТ, не тратьте вы на них время. А вот про разные наблюдения почитать интересно.

Поймите я использую слежение за put/call ratio как индикатор сентимента а не как сигнал для ТА продавать или покупать. Исхожу из того что если начали покупать больше путов значит страхуются от падения вниз и ждут его. Да возможно они страхуют опционами свои покупки фьючей на рост,но доподлинно это никто не знает, но даже если и так, трейдерам нет никакого смысла тратить лишние деньги покупая опционы пут если нет очевидного риска падения и наоборот. Поэтому я делаю предположение что раз путы растут - ждут снижения и наоборот.

Я Вас обидеть не хотел.

Надо было просто выбирать выражения, ну да ладно - проехали.
Надеюсь мне теперь можно засирать тему своими мыслями даже если они может быть неправильные :) Теперь же по ситуации с последним дб. Уровень колл с страйком 1.275 декабрьского контракта продолжает терять премию, хз почему. В последнем дб он стал спот 1.301 и постепенно падает указывая на сужающуюся верхнюю границу колебаний курса. Так как раз падает премия - падает спот цена.
Страйк 1275 ---- Премия 26.00 ---- ---- ОИ 5533
Я не рассматриваю декабрьский пут с наибольшим ОИ так как он далеко внизу ( спот 1.2475 ) Но границы колебаний цены в ноябре это может подсказать кстати - 1.301 - 1.25
И путы на ноябрьском контракте продолжают расти и по евре и по фунту. Соотношение put/call для ноября выглядит для евро так

19.10 - 1.05
22.10 - 1.05
23.10 - 0.984
24.10 - 1.073
25.10 - 1.15
26.10 - 1.21

Мне вообще кажется что водят за нос трейдеров, большой флет длится уже седьмую неделю, постепенно сужаясь.
Можно предположить что следующую неделю будем расти независимо от настроений в дб до уровня 1.3 - 1.305 скажем.И продлится этот вынос мозга до выборов почти наверняка. Единственное что как то должно беспокоить быков по евро это наверное падение фонды и нефти. А нефть уже на уровне конца июня когда евро стоил 1.237 примерно.И я так думаю что попытки роста евро если товары не начнут расти будут ограниченными. Ну и ион как обычно все сигналит на продажу Вот такой взгляд у меня.

[mihail61]

Последние два дня было видно как в течение дня проходили сильные объемы по путам. Причем вчера это происходило прямо с начала европейской сессии,что меня лично удивило,такое обычно бывает в американскую сессию.Потом это видно было в дб, ОИ путов растет а ОИ колов уменьшается. Я тут выводов делать не буду, а то Algebra скажет что я не прав,каждый сам пусть сделает выводы почему это происходило.И еще один нюанс. Я слежу за уровнем call на декабрьском контракте с наибольшим ОИ = 5533, страйк 1.275 ( спот на сегодня 1.3025 ) Цена его в последние дни уменьшается, и уровень его за всю торговлю на ноябрьском контракте достигнут не был ( смотря по спот цене ) Придерживаюсь того мнения что имеет смысл смотреть следующий контракт от текущего в котором меньше спекулятивного шума. Скрин на начало европейской сессии вчера. Готов послушать коментарии у кого они есть.

Добрый всем день. Очень хочется научиться считать put/coll но ни как не пойму где берутся данные. В дб пр.39 и подобие такой таблицы нет. Может подскажете как вы это делаете пошагово. заранее благодарен Михаил

[taxfreelt]

Добрый всем день. Очень хочется научиться считать put/coll но ни как не пойму где берутся данные. В дб пр.39 и подобие такой таблицы нет. Может подскажете как вы это делаете пошагово. заранее благодарен Михаил

открываете ссылку тынц Затем выбираете PG39 Euro FX And Cme$Index Options (54k): Oct 26, 2012 и жмете View pdf Откроется вот такие скрины. Я считаю только текущий контракт, это ноябрь на сейчас. Далее берем Open interest put и делим на Open interest call Получаем put/call ratio Подробнее о нем Та таблица скрин которой вас заинтересовал берется тут и доступен в рабочее время биржи cme и показывает реальные результаты торговли с некоторой задержкой. Ею можно пользоваться чтобы смотреть торги опционами онлайн.

[mihail61]

Большое человеческое спасибо

[lex2]

ИОН DX 27.10.2012(Суббота): = +73,8

где смотреть DX:
(БЮЛЛЮТЕНЬ PG02A)
ОИ,V - фьючерсы



Пут,Колл - опционы


у всех так-же DX= +73,8 ?
Все верно ?Карлсон,Сергей ?

[noridz]

Давай без эмоций попытаемся разобраться))) Просто по примеру из истории. Я для себя выделил два ключевых дня разворотных 23.07 и 26.07. Это конец последнего даунтренда. Я чтобы не путаться смотрю отдельно + и - по ОИ. Чтобы понять куда открываются смотрю+. Контракты - все, так как скоро экспирация, там на ближних нет особых интересов. Давай все это вынесем за скобки дискуссии.
23.07 +ОИ пут 15.900, колл 4545
26.07 пут 15.800, колл 3200.
Если вычитать ОИ-, все равно останется преобладание путов. Пока тоже об это не будем спорить,ок?
Итак у нас такое преобладание путов, а по истории то мы видим после этого тренд вверх. Смотрим, как образовались эти 15.000 тысячники в эти дни:
23.07. на страйке 1160 покупка 9282, на страйке 1200 покупка 2659
26.07 на страйке 1150 покупка больше 5.000 и на страйке 1180 больше 5.000
Вот эти ребята и сделали основной объем по путам. Далее по истории смотрим, что все это сгорело вне денег практически этим же объемом 05 октября.
Стоимость этих путов 2,4 10,2 3,4 7,3. Короче денег они просадили не мало. Предположим, что это не идиоты, которые дарят бабки, а хеджеры, которые заработали на длинных позициях по фьючу. А по истории уже видно как эти ребята вошли грамотно прямо на дне.
ВЫВОД: путы эти показывают нам рост. А у тебя они будут влиять на коэф в сторону падения.

Вот прибавка ои по путам, это показатель? и почему именно эти два дня? потому что после, мы уже видели, что это дно? :) речь про евро идет, как я понял, хеджеры затарилсиь на дне или кто?:) как-то странно, что путы показали нам рост, где динамика, ни раз такие прибавки были, но роста не было, в чем согласен, просто как-то не было упомянуто, все это было в нижней доли рынка:) но это точно не закон и никогда им не будет(про прибавку) , тем более по евро:) мое скромное мнение:)) а не учитывать какие-то контракты очень опасно:)))

[Algebra700]

noridz

Я рад, что Вас повеселил. А судя по обилию улыбок, Вы смеялись после каждого предложения.)))

[noridz]

вот поведение крупных спекулянтов, примерно с того момента, о котором мы говорим, крупные спекулянты терпели убытки, именно они сокращали позиции, это было их рук дело:) внимательно посмотрите, что про коррекции в 1000 пип, самая их минимальная позиции в отношении ои(лонг) к ои(шорт) была 1 к 2:))) да они они начали покупать, но при этом они закрывали позиции:)

[noridz]

noridz

Я рад, что Вас повеселил. А судя по обилию улыбок, Вы смеялись после каждого предложения.)))

Я за позитив:)))

[taxfreelt]

[Стоимость этих путов 2,4 10,2 3,4 7,3. Короче денег они просадили не мало. Предположим, что это не идиоты, которые дарят бабки, а хеджеры, которые заработали на длинных позициях по фьючу. А по истории уже видно как эти ребята вошли грамотно прямо на дне.

у вас есть одна принципиальная ошибка. Хеджеры не зарабатывают на рынке форекс, у них совсем другие цели. Поэтому им не нужно страховаться опционами покупки фьючерсов коли они у них есть. Алгебра, вы абсолютно уверены что покупая опционы трейдеры страхуют имеющиеся фьючи. Но даже если это и так, то скажите мне, если они уверены что цена пойдет в сторону уже имеющихся фьючерсов, зачем тратить деньги на опционы? А может после покупки фьючерсов ситуация изменилась и они ждут движения противоположного имеющимся фьючам, и только тогда начинают расти путы если речь о падении? Разве тут нет логики?