Анализ опционных настроений

[Polimer]

это всё так. расклад позиций начинает меняться заранее даже внутри дня. Он виден,понятен и даёт заработать почти всегда.

Внутри дня - не знаю, не видел. Поэтому ничего сказать не могу... Для меня там один спекулятивный шум...

[taxfreelt]

А к слову, при ИОН 0.85 есть сигнал на селл евро.

Последние два дня было видно как в течение дня проходили сильные объемы по путам. Причем вчера это происходило прямо с начала европейской сессии,что меня лично удивило,такое обычно бывает в американскую сессию.Потом это видно было в дб, ОИ путов растет а ОИ колов уменьшается. Я тут выводов делать не буду, а то Algebra скажет что я не прав,каждый сам пусть сделает выводы почему это происходило.И еще один нюанс. Я слежу за уровнем call на декабрьском контракте с наибольшим ОИ = 5533, страйк 1.275 ( спот на сегодня 1.3025 ) Цена его в последние дни уменьшается, и уровень его за всю торговлю на ноябрьском контракте достигнут не был ( смотря по спот цене ) Придерживаюсь того мнения что имеет смысл смотреть следующий контракт от текущего в котором меньше спекулятивного шума. Скрин на начало европейской сессии вчера. Готов послушать коментарии у кого они есть.

[Drud]

Последние два дня было видно как в течение дня проходили сильные объемы по путам. Причем вчера это происходило прямо с начала европейской сессии,что меня лично удивило,такое обычно бывает в американскую сессию.Потом это видно было в дб, ОИ путов растет а ОИ колов уменьшается. Я тут выводов делать не буду, а то Algebra скажет что я не прав,каждый сам пусть сделает выводы почему это происходило.И еще один нюанс. Я слежу за уровнем call на декабрьском контракте с наибольшим ОИ = 5533, страйк 1.275 ( спот на сегодня 1.3025 ) Цена его в последние дни уменьшается, и уровень его за всю торговлю на ноябрьском контракте достигнут не был ( смотря по спот цене ) Придерживаюсь того мнения что имеет смысл смотреть следующий контракт от текущего в котором меньше спекулятивного шума. Скрин на начало европейской сессии вчера. Готов послушать коментарии у кого они есть.

Если по скрину, я так понимаю, что вчера на страйке 1255 ноябрьский пут был добавлен значительный объем=1621 контракт,если по Кашиной,то кто-то хочет затормозить падение,
по мне так кто-то просто сливает деньги)))

для справки -- экспирация опц на евро 9 ноября, на 7 дней длиннее чем предыдущий период....может поэтому низкая активность,как говорится еще не вечер?
Если посмотреть суммарное изменение ои опц с момента прошлой экспирации + 14 дней и сравнить с сегодняшним днем ,тоже 14 день с момента экспирации,то ои пут/колл соотносятся так- действующий период 28996/21972 , прошлый период 57331/29807,вывод текущая опц активность уменьшилась.Поэтому если прокомментировать предыдущий скрин,то пока практически ничего важного не происходит-вялая торговля))))

Есть один комент к выше идущим постам: Хеджеры на дне не затариваются, они его создают задолго до этого момента. На дне затариваются крупные спекулянты, и самые удачливые из мелких. Хеджерам точка разворота совершенно неинтересна.
А к слову, при ИОН 0.85 есть сигнал на селл евро.

Если обратим внимание на ион с коэф 0,85,то его заход в отрицательную зону ниже -15 произошел из-за-двухнедельного сокращения ои фьюча при вялом набрасывании опц колл/пут позиций....
ион может уйти в отрицательную зону, как при постоянном увеличении ои фьюча,так и постоянном уменьшении,сейчас мы наблюдаем второй вариант.
из этого делаю вывод,вряд ли сильно упадем....

[Drud]

to taxfreelt Вы попробуйте наблюдать кол/пут ратио в диапазоне/конслидации и в тренде,мне кажется большое различие в стратегиях и конечно в участниках....

[taxfreelt]

Drud Я пользуюсь своим способом и мне кажется он работает. Если вы будете тут выкладывать свое видение, с цифрами и все такое - я буду только рад. И кстати, на декабрьском контракте put/call ratio больше чем на ноябрьском 1.676 против ноябрьский на сегодня 1.15. Помнится вы как то комментировали это

[Drud]

Drud Я пользуюсь своим способом и мне кажется он работает. Если вы будете тут выкладывать свое видение, с цифрами и все такое - я буду только рад. И кстати, на декабрьском контракте put/call ratio больше чем на ноябрьском 1.676 против ноябрьский на сегодня 1.15. Помнится вы как то комментировали это

я не анализирую ои опц по сериям и не сравниваю серии между собой,я конечно смотрю на соотношение кол и пут,но коэффициент для меня не очень информативен,мне больше нравятся в данном случае абсолютные цифры,согласитесь, коэф 3 можно получить, как делением 900/ 300 так и 9000/3000 - разница на лицо,смотрю коэф только на истории,чтобы заметить аномальное расхождение.
Еще смотрю Пут/кол ратио в динамике, рассчитывая дельту ои опц и суммируя дельту ои сразу начиная с первого дня после экспирации
То что писал раньше,касалось дня экспирации, в этот день дельта ои опц всегда имеет отрицательное значение,поэтому к этому дню требуется особый подход,его использую для анализа и прогноза возможного среднесрочного движения.....

[taxfreelt]

Пут/кол ратио в динамике,

я делаю абсолютно тоже самое, только на текущем контракте. И по моему ощущению отрабатывается на 1 - 2 день от снижения или роста.

дня экспирации, в этот день дельта ои опц всегда имеет отрицательное значение,поэтому к этому дню требуется особый подход,его использую для анализа и прогноза возможного среднесрочного движения.

день экспирации имхо вообще день когда многие закономерности не действуют. Прогнозировать что то небалгодарное дело в этот день. Но после него, дб вышедший содержит много информации по позам, особенно если смотреть на контракт не ставший текущим, а месяц вперед, чтобы отсечь позы мелких спекулянтов. Я делаю такое допущение.

[Algebra700]

Есть один комент к выше идущим постам: Хеджеры на дне не затариваются, они его создают задолго до этого момента. На дне затариваются крупные спекулянты, и самые удачливые из мелких. Хеджерам точка разворота совершенно неинтересна.
А к слову, при ИОН 0.85 есть сигнал на селл евро.

Сергей, у нас здесь смешение понятий, я ранжировал не по классификации СОТ, а как крупных игроков, хеджирующихся опционами. Естественно, это крупные спекули на фьючах.

[Algebra700]

taxfreelt
Не принимайте Вы так близко, прямо в каждом сообщении меня вспоминаете))) Я Вас обидеть не хотел. Просто мое убеждение, подкрепленное практикой - упрощенные коэффициенты и индикаторы из книжек НЕ РАБОТАЮТ, не тратьте вы на них время. А вот про разные наблюдения почитать интересно.

[Polimer]

Комментировать практически нечего. Вы все уже пошли дальше (или просто своим путём). Собственно это и было целью. Ведь ИОН - это просто направление, а уж конкретных методов по глубине анализа - не счесть! Всем мой респект и благодарность за поддержку.
На наших глазах получает развитие третье направление анализа (в параллель к фундаменту и тех., и мало кем пока понятое) - это SmartMoney. Т.е. слежение за умными деньгами. Поражает статистика (до сих пор). Поэтому предлагаю участникам больше сосредоточиться именно на статистике и отработке рискменеджмента. Т.к. отдельный сигнал (или даже их последовательность), даже если они правы, ничего не значат без РМ, и в целом ТС.