Анализ опционных настроений

[Thinkivan]

да я бы не сказал что это было на объемах. Скорее наоборот

Я неправильно выразился.
Я имел ввиду не думали, что объем на 1.29 накоплен и цену пора перемещать?

[taxfreelt]

Я неправильно выразился.
Я имел ввиду не думали, что объем на 1.29 накоплен и цену пора перемещать?

я честно говоря не следил за объемами на 1.29 но все возможно. Однако я скептически настроен в отношении этого роста.

[Drud]

я честно говоря не следил за объемами на 1.29 но все возможно. Однако я скептически настроен в отношении этого роста.

на мой взгляд на комодитиз лучше пут/колл ратио работает,к примеру,посмотрите сейчас на пшеницу тикер ZW,да и на CL назревает интересная ситуация, а евро вы пытаетесь не анализировать,а заговаривать )))

[taxfreelt]

на мой взгляд на комодитиз лучше пут/колл ратио работает,к примеру,посмотрите сейчас на пшеницу тикер ZW,да и на CL назревает интересная ситуация, а евро вы пытаетесь не анализировать,а заговаривать )))

по евре и put/call ratio у меня собрана статистика почти за год и как sentiment индикатор он работает более чем не плохо. Но я не настаиваю, не нравится - не пользуйтесь. Насчет заговоров евры - так я не против - начните вы заговаривать что нибудь :))

[Drud]

в пятницу сократили в 3 раза больше пут позиции по сравнению с колами,при этом открытый интерес фьюча находится на минимальном уровне,очень возможно это сигнал лонг по евро...

так я свое мнение высказал....

[taxfreelt]

так я свое мнение высказал....

так вы раз зашли в ветку - то выкладывайте цифры - изменение, графики и ожидания, и все такое а не как коллега Algebra700 :) - насрал и убежал. Что хотел сказать своим постом одному ему известно. Ветка называется "Анализ опционных настроений" ну так и давайте их анализировать. Анализ put /call может работать может не работать но он явно подходит к анализу опционных настроений. Если вы считаете что анализ put /call commodities подходит для евры лучше - покажите цифры. Я кстати не против насчет анализа commodieties, но я его делаю на сонове индикатора http://www.bloomberg.com/quote/CRY:IND и в том числе он меня заставляет думать что рост евры не имеет под собой ничего и может прекратиться в любое время так как товарные цены скорее в понижательном флете, а они должны расти для подтверждения роста евры. Чего пока нет.

[Drud]

вы меня не слышите,я говорю не о резком изменении ои опц, а том что с рынка убрали-сократили,например в экспирацию 07/09/2012 путов убрали с рынка 62527 ,колов - 61202,т.е. примерно поровну, 05/10/2012 убрали путов = 94 725 колов=29716, разницу улавливаете?

и цифры выкладывал,на CL взгляните вчера всплеск пут ои был,попробуйте проанализировать куда выстрелит? будьте гибче, коллега....

[Algebra700]

так вы раз зашли в ветку - то выкладывайте цифры - изменение, графики и ожидания, и все такое а не как коллега Algebra700 :) - насрал и убежал. Что хотел сказать своим постом одному ему известно. Ветка называется "Анализ опционных настроений" ну так и давайте их анализировать. Анализ put /call может работать может не работать но он явно подходит к анализу опционных настроений. Если вы считаете что анализ put /call commodities подходит для евры лучше - покажите цифры. Я кстати не против насчет анализа commodieties, но я его делаю на сонове индикатора http://www.bloomberg.com/quote/CRY:IND и в том числе он меня заставляет думать что рост евры не имеет под собой ничего и может прекратиться в любое время так как товарные цены скорее в понижательном флете, а они должны расти для подтверждения роста евры. Чего пока нет.

Разобиделся, коллега))))

Во-первых, путов всегда больше чем коллов. Путы активно набираются и при движении вниз и при движении вверх. Во-вторых, опцы пользуют и спекули и хеджеры, а у них противоположные интересы, т.е. в один и тот же момент крупняк может ожидать роста купить фьюч и захеджить покупкой пута и в этот же момент другой крупняк купит пут в ожидании падения. Путы задерутся Ваш коэф вниз. У Вас впечатление, что ожидается падение, а в реале получается паритет. Вы знаете, просто все это понятно когда человек изучает DB, а не просто по книжкам что-то начитался.

имхо, это большая ошибка при опц.анализе смешивать все в кучу - и путы и коллы и дальние страйки и ближние. Плюс не забывайте, участники покупают и у друг друга и у ММ, а это совершенно разные ситуации.

[taxfreelt]

Во-первых, путов всегда больше чем коллов.

неверная информация, бывает больше бывает меньше. Только в этой ветке я приводил примеры когда коэфициет был менее 1 что значит что путов меньше чем call опционов. Кроме того важна не сама цифра put /call ratio а ее изменение в динамике.

Путы задерутся Ваш коэф вниз.

неверное утверждение. рост put ОИ/call ОИ ratio означает что путов стало больше чем call по сравнению с предыдущим днем, значит трейдеры страхуются от похода вниз. Но сам коэфициент при этом растет так как он contrarian ( противоположный )

в один и тот же момент крупняк может ожидать роста купить фьюч и захеджить покупкой пута и в этот же момент другой крупняк купит пут в ожидании падения.

да это возможно ну так никто и не говорил что это грааль иначе фиг бы тут кто сидел и читал это все. Тем не менее я использую его как сильный sentiment индикатор.

Вы знаете, просто все это понятно когда человек изучает DB, а не просто по книжкам что-то начитался.

ну так научите нас если вы все про все в курсе. Или скажите что анализ опционных настроений полная чушь и не заходите в ветку.

[Algebra700]

Я понял, Вам важно быть правым. Написал Вам про этот коэф в помощь, т.к. сам его весь проверял перепроверял, потратил много времени. Ничего этот коэф не дает. НИЧЕГО. Спорить не хочу, нигде я не писал я про все в курсе. поделился наблюдением удачи.