Анализ опционных настроений

[Ivanof-f]

а ну-ка,парни,трахните мозг друг-другу! :)
Нету в ДБ никаких настроений :) .

[Drud]

ну и дальше то что? Я вам говорю - это отражается точно также в соотношении put/call ОИ А именно
сентябрь экспирация
6.09 - 1.414
7.09 - 3.22
и
4.10 - 3.07
5.10 - 1.05
В тоже время июль этого года
5.07 - 2.944
6.07 - 1.337
А теперь посмотрите что было с ценой в июле, когда также в экспирацию путы уменьшились в разы. Короче - будет видно, в завтрашнем дб ваши путы вернутся обратно :-)

пример неудачный , смена настроения игроков происходит не так быстро,по евро возможно дойти до 1,2850 прежде чем развернемся вверх,мне не понятно вы данные для расчета пут/кол откуда берете,что-то у меня ваши цифры не идут....

[Drud]

а ну-ка,парни,трахните мозг друг-другу! :)
Нету в ДБ никаких настроений :) .

настроений нет,есть количество позиций,которые вы можете использовать для своего анализа,но если вам лениво читать ДБ - это не значит,что другим это делать не следует)))

[Ivanof-f]

настроений нет,есть количество позиций,которые вы можете использовать для своего анализа,но если вам лениво читать ДБ - это не значит,что другим это делать не следует)))

там нечего читать. Это вам скажет любой реальный опционщик. Можете продолжать читать :).

[Drud]

там нечего читать. Это вам скажет любой реальный опционщик. Можете продолжать читать :).

интересно чего тогда читает реальный опционщик? на основе чего он позицию открывает?

[taxfreelt]

пример неудачный , смена настроения игроков происходит не так быстро,по евро возможно дойти до 1,2850 прежде чем развернемся вверх,мне не понятно вы данные для расчета пут/кол откуда берете,что-то у меня ваши цифры не идут....

данные берутся из отчетов preliminary за числа которые указаны из графы ОИ за текущий месяц контракта. Сейчас это ноябрь. Сегодня они таковы
4.10 - 3.07
5.10 - 1.05
8.10 - 1.04
некоторые суммируют ОИ по всем контрактам, для этого есть ИОН - он это делает

[Alex44]

интересно чего тогда читает реальный опционщик? на основе чего он позицию открывает?

походу он их вообще не открывает...))))

[legalize.it]

походу он их вообще не открывает...))))

А вариант того, что опционщики смотрят данные в режиме реального времени?

[MrTick]

Если под опционщиками понимать организации/трейдеры которые покупают/продают опционы, то тут я думаю все намного проще, если спекуляция - то на основании фундамента, сезонности, тех. анализа. Если хедж - то на основании своих позиций, которые надо подстраховать.

[Polimer]

Ух, сколько интересного почитал! Реально!
На все посты уже нет времени ответить, да это и не важно: тема живет сама по себе, а это главное.
По поводу отношения Пут/Колл (дневные): почитайте многолетние тесты Дж.Саммы, очень слабый (хотя и положительный) результат.
Коснусь своих тестов. Как и писал раньше, с периодичностью в несколько лет по каким-то причинам к-т 0.7 дает сбой. Может это очередное ожидание QI, может что другое. Но когда происходит крупное движение против индекса (как сейчас), я ищу то соотношение, которое работает. Вот сейчас (с июльской экспирации) работает к-т 0,85. Конечно, кто-то скажет, что уже всё упущено! Но напомню: ИОН - долгосрочная ТС, и такая корректировка вполне укладывается в горизонт торговли. Вобщем, сейчас я пока параллельно наблюдаю и 0,7 и 0,85. Что дальше будет лечше показывать - на том и остановимся.
А как вы хотели: ТС надо всё время оптимизировать статистически, другого варианта я не знаю.
Но при любом раскладе (хоть 0,7 хоть 0,85) последний сигнал был на продажу Евро (19.09).