Анализ опционных настроений

[legalize.it]

По-вашему тренд уже сменился на бычий?!
...
совмещать интрадей и долгосрок нереально

И по моему и по вашему - это всё субъективность. Мы можем только видеть факты.
1. История повторяется как в 2010-м и сейчас я вижу, что сломан тренд. Я не говорю, что он не продолжится в некотором будущем. Но слишком неслучайное совпадение. Это как плюс к перемене тренда и повторению картинки из истории.
2. Я посмотрел историю за последний год и пришел к выводу, что каждый квартал выгодно менять направление торговли на квартал. Лучший момент - примерно 3 недели после экспирации фьючей (это дата закрытия торгов по опционам). Это к плюсу о краткосроке на повышение евро. К тому же есть уровень 1,326-1,348 - это построение плечей по паттерновому теханализу (черт его побери, но оно иногда работает).
3. В паре евродоллар значение имеет не только еврозона, но так же и штаты, причем раза в 2 это действие сильнее. Причем статистика из еврозоны однозначно влияет на курс евро. Хорошо - вверх, плохо - вниз. С США всё сложнее - хорошие новости могут влиять абсолютно неодозначно и шиворот навыворот. Поэтому ориентироваться на фундамент - занятие бестолковое, реакция на данные может быть какой угодно.
А фундамент нам "нарисовали" как раз такой, что рынки будут расти. QE - это инфляция доллара. Создание ESM, помощь всем подряд и "стерилизация" - это хорошо для евро. В итоге мы видим рост.
Слова использованы сильные, но что за ними стоит? QE - маленький объем, чтобы что-то сильно изменить. ESM - это еще не скоро. "Стерилизация" - это просто слова, а по факту просто напечатают бабла, а стерилизовать их никто не даст (следуя здравой логике).
"Пестец" европе уже несколько лет, но ничто не мешало валюте ходить в корридоре более 3 тысяч пунктов.
Про европу все пока подзабыли, негативных новостей по ней нет. А должны были уже быть. Сколько их еще будут придерживать и выльют разом ведро с дерьмом? Может в понедельник, может через 3 недели.

Слушайте, а нельзя попроще Имя придумать

Такой у меня ник форумный. Зовут меня Кирилл.
По долгосрочности я рассчитываю свои силы. Висеть 2 месяца в серьезной просадке - это для меня пока ново. Но ничего критичного нет, рынок всегда отдаст что задолжал и возместит за терпение.
И всё равно пытаюсь работать в интрадее. Это идет независимо от тех позиций, которые идут по среднесроку. Хоть небольшая и осторожная прибыль - но всё приятнее.

[legalize.it]

Ну и последний мой заряд, наверное, по тем кто против метода. Я не буду разбирать каждого, же много их накопилось (и друзей и врагов), но я их не только понимаю, я вобщем-то согласен!!!

Приняв единожды систему - ей необходимо следовать всю жизнь? Систему можно и нужно совершенствовать. Тем более, когда видно, что у нее есть недостатки.
В таком виде, как он сейчас, риск всё же приличный.
А самое главное - система не имеет цели. Когда цель достигается стопом в 500 пп - всей кучей скопившихся лотов с верха - это жирновато по-моему.
А принцип интересен - спасибо за идею.

[Polimer]

Приняв единожды систему - ей необходимо следовать всю жизнь? Систему можно и нужно совершенствовать. Тем более, когда видно, что у нее есть недостатки.
В таком виде, как он сейчас, риск всё же приличный.
А самое главное - система не имеет цели. Когда цель достигается стопом в 500 пп - всей кучей скопившихся лотов с верха - это жирновато по-моему.
А принцип интересен - спасибо за идею.

Вот уже и расказал всё, что можно. И другие разобрали по-костям.Ну сидим и ждем сигнала на селл по евро. (если вы не в КРАтосрочке0

[RS-7]

Откуда можно взять эти индикаторы, что-то ни где их не нахожу
ION_furV_futOI.mq4
* ION_optionsV.mq4

[RS-7]

Из отчетов CME я строю вот такие гистограммы, думаю что при совмещении ваших индикаторов и этих гистограмм можно получить более точные уровни входа и выхода

[deniss]

Откуда можно взять эти индикаторы, что-то ни где их не нахожу
ION_furV_futOI.mq4
* ION_optionsV.mq4

пока тут, по ссылке:
http://forum.clusterdelta.com/showth...ll=1#post14816

[mixpol]

Из отчетов CME я строю вот такие гистограммы, думаю что при совмещении ваших индикаторов и этих гистограмм можно получить более точные уровни входа и выхода

очень интересные гисты а подробнее про них можно?

[RS-7]

очень интересные гисты а подробнее про них можно?

на каждую валюту строятся 2 гисты, например, "EUR" это гиста с учетом страйка по call и put опционам, т.е уровни за пределами которых продавцы опционов начнут получать убытки.
На лево смотрят put на право call.
"EUR-INT" это открытый интерес, синий - put, морковный - call
Попробую описать мой метод анализа рынка, сразу оговорюсь что я сейчас работаю на ванильных опционах но на форекс я также торговал по этой системе.

[legalize.it]

Насколько я помню, на соотношении ОИ коллов и путов на каждом страйке ничего толкового так и не нашли. Скорее больше важна величина ОИ на страйке. К тому же для евро ОИ <1000 вообще пустое место.

[RS-7]

Для наглядности возьму Июль, 09,07,2012 начало новых опционов августовских, первым делом строю гистограмму открытого интерса но строю её не по августовским, а по сентябрьским данным, которые уже также присутствуют, делаю это для того, чтобы визуально отсеять объемы толпы от объемов операторов или маркетмейкеров называйте как угодно.
И теперь наглядно видно, что сильным уровнем поддержки выступает уровень 1,23 но на 09,07,2012 цена по фьючу была уже ниже 1,23 в районе 1,2280, значит смотрю следующий нижний крупный уровень, выходит 1,21.
В принципе для торговли опционами этого анализа достаточно, теперь нужно лишь дождаться когда цена придет на 1,21 или около того, дождавшись этого продаю опцион put со страйками 1,20, 1,19, 1,18 с датой экспирации на первую пятницу следующего месяца, т.е 03.08.2012 и если цена по споту на момент экспирации будет выше моих страйков, я получаю прибыль порядка 10-11% от депозита.
Для форекса же необходим дополнительный анализ для более точного входа, при достижении цены уровня 1,21 открывал buy со стопом 300 пунктов теперь необходимо каждый день строить гистограмму EUR - с учетом страйка и по этой гистограмме искать ближайшие экстремумы объемов находящихся ниже 1,21.
23.07.2012 цена максимально близко подошла к уровню 1,21 строю гистограмму и получаю ближайший экстремум по объему ниже 1,21 это 1,2091 на эту цену ставлю buy со стопом 100 пунктов.
Профит определяю также по самому крупному открытому интересу сентября, выходит 1,42, в июле цена не достигла профита, строю гистограмму открытого интереса в августе - 06.08.2012 по данным октября, получается 1,27 тут возможны вариации либо закрывать все на 1,27, либо один из ордеров, либо искать профит за уровнем 1,27 по гистограмме с учетом страйка (EUR).