Анализ опционных настроений

[lex2]

TST:
К сожалению сигнал селл по евре в январе 2011 года (если я не ошибаюсь) сбил все "мушки"

если таймфреим ИОН - Monthly,- то незначит что о на нерабочая

Вот покопался в том времени. Нашёл такой пост http://forum.masterforex-v.org/index...c=18570&st=570 . Вроде про покупки евро речи не шло.

нет нето я четк помню тот момент так как сам переживал его на свеоей шкуре так сказать,может удалилии во вторых вроде это не в "ИОН" (на МФ)

[realnotstory]

realnotstory - я так понимаю -
1)участники перестраховываються(кроют cтраховки на 1.25(до того как цена уровень проколит,чтоб неуйти в убыток?(правильно?)- страховка....)и открывают страховки с более высоким ценовым уровнем, c расчетом что цена уйдет выше....

2)Все опционные сделки совершаються офсетом - 100%(купить Колл=купить Пут),или можно страховаться и у "центра" (так назовем...)

спасибо

Да Lex2 абсолютно верно, опцион это своего рода "умный стоп и сделку по покупке мы покроем проданным!!! коллом, в этом случае гарантийное обеспечение (или залог) остаются такими же а если цена пойдет против нашего купленного фьючерса то проданные коллы компенсируют нам этот убыток. Также верно что коридор или уровень продажи колла надо определить правильно, если он будет далеко то он недостаточно компенсирует нам наши потери, если он будет близко и цена уйдет "за него" то он принесет убыток.Поэтому то и стоит задача правильно определить этот уровень чтобы в момент экспирации цена была ниже него. Имея такую позицию (купленный фьюч проданный колл) мы, в случае неправильного анализа можем управлять проданным нами коллом из за временного распада колла.Т.е если же все таки цена проходит уровень 1,25 надо смотреть ,колл вполне уже может к тому времени приносить прибыль из-за временного распада и мы, оценив ситуацию, что цена может подняться выше можем его "роллировать вверх" (выкупив проданнвый колл на 1.25 (офсетная сделка) и продав его на уровне 1.26 например или 1,27. )

[TST]

если таймфреим ИОН - Monthly,- то незначит что о на нерабочая


нет нето я четк помню тот момент так как сам переживал его на свеоей шкуре так сказать,может удалилии во вторых вроде это не в "ИОН" (на МФ)

Уважаемый lex2 - я в своем посте задал вопрос по сути - при чем тут ТФ :)

Суть была в том куске в январе 2011 года и я сам работаю и по месячному и недельному и дневному. :) суть то не в этом.

Лучше бы чем так отвечать - дали бы свой порфессиональный анализ - как повела себя тогда система, какие входы были бы в январе, выходы, как обойти этот минус если он там получался. Или как он отфильтровался. Мне это интересно. И если мы неверно оценили ситуацию по незнанию нюансов системы - то было бы круто если вы как адепт и знаток системы - дали понять в чем заблуждение и ошибка.

:)

Сергей Полимер - рад нашему знакомству в скайп. Думаю что теперь многие вопросы будут выясняться быстрее и в обход наших адептов которые как я чувствую иногда своей агрессивностью "защиты" метода вместо помощи делают медвежью услугу :)

З.Ы В общем лекс - мой вопрос про 2011 год январь не снят и я буду следить за ответами. Буду очень рад если я ошибаюсь и там, в январе все было ОК :)

[noridz]

А как вы настроили BetSyndicate под такое отображение,у меня сечас вот так(все намешано...),куда нажимать чтоб так же стало ?:



спасибо

Никуда у вас не получится нажать, что бы было как у меня:))) у вас не полная версия программы:)

[ОлегFX]

Уважаемый lex2 - я в своем посте задал вопрос по сути - при чем тут ТФ :)

Суть была в том куске в январе 2011 года и я сам работаю и по месячному и недельному и дневному. :) суть то не в этом.

Лучше бы чем так отвечать - дали бы свой порфессиональный анализ - как повела себя тогда система, какие входы были бы в январе, выходы, как обойти этот минус если он там получался. Или как он отфильтровался. Мне это интересно. И если мы неверно оценили ситуацию по незнанию нюансов системы - то было бы круто если вы как адепт и знаток системы - дали понять в чем заблуждение и ошибка.

:)

Сергей Полимер - рад нашему знакомству в скайп. Думаю что теперь многие вопросы будут выясняться быстрее и в обход наших адептов которые как я чувствую иногда своей агрессивностью "защиты" метода вместо помощи делают медвежью услугу :)

З.Ы В общем лекс - мой вопрос про 2011 год январь не снят и я буду следить за ответами. Буду очень рад если я ошибаюсь и там, в январе все было ОК :)

Господа, поправьте если я ошибаюсь, но не началось-ли в начале 2011 QE2 со стороны FED? Если да, то опционншчики просто не угадали с направлением...

[Junglist]

Здравствуйте!
Подскажите пожалуйства такой момент, в отчёте CME Section39_Euro_FX_And_Cme$Index_Options как может измениться открытый интерес при нулевом VOLUME TRADES? Например, №128 от Jul 03, 2012: JUL12 EURO FX CALL, страйк 1245, VOLUME TRADES = ----, изменение ОИ -1. Заранее спасибо!

[lex2]

Да Lex2 абсолютно верно, опцион это своего рода "умный стоп и сделку по покупке мы покроем проданным!!! коллом, в этом случае гарантийное обеспечение (или залог) остаются такими же

cпасибо
Ну а Продать Колл = купить Пут(и наоборот)т.е.взаимопоглащающие,или нет?,
и залог тот-же всмысле у нас в кармане(тоесть мы ничего нетеряем при этом,неплатим...), или просто всмысле стоимости опреации - такая-же стоимость?

[TST]

Господа, поправьте если я ошибаюсь, но не началось-ли в начале 2011 QE2 со стороны FED? Если да, то опционншчики просто не угадали с направлением...

Совершенно верно. Там в октябре - ноябре были приняты решения. Потом затарка и поехали. Именно про этот кусок я и спрашиваю тут в ветке ИОНа чтобы кто нибудь мне и тем кто с нашей группы читает вашу ветку - пояснили на пальцах - как можно было избежать лося в той ситуации, когда ИОН упорно давал стопроцентные сигналы селл. Или лося невозможно было избежать? Тогда тоже это пояснили.

Вопрос ставится не для того чтобы (О Господи! - не знаю почему у вас такое предвзятое отношение к нам) - не для того чтобы "наехать" на ИОН а для того чтобы разобраться - в чем там суть была в тот период и как надо читать сигнал ИОНа в тот момент.

Пока ответа не видно - еще раз скажу что не ищите никаких подоплек в моих вопросах - мы с Сергеем все уже обсудили и я считаю отлично поладили.
Если ответа не будет на этот вопрос - я не обижусь :) просто мы тогда окажемся правы в своих выводах :)

[ОлегFX]

Совершенно верно. Там в октябре - ноябре были приняты решения. Потом затарка и поехали. Именно про этот кусок я и спрашиваю тут в ветке ИОНа чтобы кто нибудь мне и тем кто с нашей группы читает вашу ветку - пояснили на пальцах - как можно было избежать лося в той ситуации, когда ИОН упорно давал стопроцентные сигналы селл. Или лося невозможно было избежать? Тогда тоже это пояснили.

Вопрос ставится не для того чтобы (О Господи! - не знаю почему у вас такое предвзятое отношение к нам) - не для того чтобы "наехать" на ИОН а для того чтобы разобраться - в чем там суть была в тот период и как надо читать сигнал ИОНа в тот момент.

Пока ответа не видно - еще раз скажу что не ищите никаких подоплек в моих вопросах - мы с Сергеем все уже обсудили и я считаю отлично поладили.
Если ответа не будет на этот вопрос - я не обижусь :) просто мы тогда окажемся правы в своих выводах :)

Вы правы! Кстати, надходит хороший момент, что бы избежать ошибки с прошлого.... На рынке спекулируют, что в ноябре будет QE3. Вот давайте все вместе подумаем и займём позицию в строну "толстяков"... :) Да, скачал Ваш индикатор, а есть-ли такой на еврика? Спасибо :)

[ОлегFX]

PS: думаю, что если торговали со стопами то лося избежать было очень трудно. Сам зафиксировал потерю.. :(