Анализ опционных настроений

[lex2]

видимо терминал Брокко должен быть - Broco Trader(МТ 4) скачал

заработало!,даже недумал что текстовик на 3 индикатора идет

(закинул в папку C:\MT4\experts\files )

[lex2]

Теперь осталось научиться работать с этим(если это полноценный арсенал ИОН),пока так воспринимаю(подскажите если нетрудно как это воспринимать):
EUR\USD,Daily:


а для золота что нет данных ?

[lex2]

Как выглядит индикатор в МТ-4 (хотя при среднесрочной торговле его и необязательно рисовать), я покажу

Здесь мы наблюдали только один из уровней (15), а есть и другие. Кроме того, на этом участке рынка видно (фиолетовые квадраты), что изменение знака отношения пут/колл по ОИ бывает редко - но метко, и как правило предсказывает долгосрочный разворот. В этом разрезе полезно почитать Джон Самма "Торговля против толпы".

Polimer - а это вроде что-то другое,или нет?

[Ivory]

К моменту экспирации я ожидаю значение ИОН-Евро больше нуля (~0.06). При этом уменьшится взвешенная разность кол-пут за счет экспирации более 100 тыс. июльских путов против 30 - колов. Более точно ожидание можно увидеть в ближайших данных, которые будут содержать информацию о ролировании перед праздником.

Я думаю, дальнейший рост опционного ОИ с сохранением соотношения кол/пут на уровне экспирации даст соотношения фьючерса, кол и пут, напоминающие август прошлого года и апрель нынешнего.

[Aleksander]

Чё та всё про опционы да опционы. Глаза все измозолили. Помогает реально в торговле то? А то я с ними не знаком?

[Algebra700]

Согласен. Сигналы в экспирационную неделю лучше игнорировать, ИМХО.

[Polimer]

Polimer - а это вроде что-то другое,или нет?

Не, ничего другого. Это как раз и есть оригинальный вид ИОН на графике.

[Polimer]

К моменту экспирации я ожидаю значение ИОН-Евро больше нуля (~0.06). При этом уменьшится взвешенная разность кол-пут за счет экспирации более 100 тыс. июльских путов против 30 - колов. Более точно ожидание можно увидеть в ближайших данных, которые будут содержать информацию о ролировании перед праздником.

Я думаю, дальнейший рост опционного ОИ с сохранением соотношения кол/пут на уровне экспирации даст соотношения фьючерса, кол и пут, напоминающие август прошлого года и апрель нынешнего.

Что будет на экспирации - предсказать сложно. ОИ бывает меняется неадекватно. Такой метод тестировал, не получилось. Поэтому лучше смотреть на первый день после.

[Ivory]

Сигналы в экспирационную неделю лучше игнорировать.

Я как раз о другом. А именно, что даже с учетом экспирации июля я не ожидаю, что показатель ИОН превысит установленную отметку 0.15. Разве что по четверти объема экспирации произойдет поставка сентябрьского фьючерса. Кроме того я вижу, что с вместе экспирацией значительно изменится соотношение кол-пут. А это, на мой взгляд, должно выровнять картинку и "улучшить качество" сигнала ИОН. При этом я допускаю возможность для евро еще подрасти, После чего жду повторения сигнала в шорт. Сергей не рекомендует предполагать результаты экспирации. - Я все же делаю это с тем, чтобы лучше понять механику изменений фона.

[Polimer]

Чё та всё про опционы да опционы. Глаза все измозолили. Помогает реально в торговле то? А то я с ними не знаком?

Раз Вы уже здесь, самое время познакомиться с опционами. Т.к. Стратегия построена именно на опционных идеях (хотя применима на практике и на других рынках, в т.ч. и на споте.Тестировал на демо и реале. Лучше конечно срочный рынок фьючерсов или его аналог сfd.
Для долгосрочной торговли (как ИОН) значительно меньше издержек.)