Анализ опционных настроений

[Mr.Bags]

что бы работало на любом терминале и любом графике нужно делать пару вещей
1) руками указать тикер Ticker=6E или Там 6B 6A,
2) в коде удалить строчку Ticker=StringSubstr(Symbol(),0,2);

[Faustus]

В таком виде индикатор ненагляден. Учитывая что ОИ всегда есть на определенной цене, индикатор следует сделать в виде кривой сразу на чарте. Подобно машке.

[deniss]

В таком виде индикатор ненагляден. Учитывая что ОИ всегда есть на определенной цене, индикатор следует сделать в виде кривой сразу на чарте. Подобно машке.

откровенно говоря нигде не видел детализацию ОИ по ценам... вы про фьючерсный ОИ ведете речь?

[Faustus]

Да. Про фьючерсный.

[deniss]

Да. Про фьючерсный.

Подскажите, где можно увидеть распределение ОИ по ценам?

[Polimer]

Здравствуйте. Скажите, реализация (торговля) Вашего метода через продажу опционов, подходит?

Не просто подходит, а очень даже применяется практически. Ведь если мы имеем предпочтение по направлению, то с большой долей вероятности в другую сторону среднесрочно цена актива не идёт (не без исключений конечно). Поэтому продавая далёкий страйк, очень полезно знать настроение по активу и продавать против этого настроения. Смотрит актив вверх - продаем путы, смотрит вниз - продаём коллы.

[Polimer]

Подскажите, где можно увидеть распределение ОИ по ценам?

Наверное, таких данных в чистом виде мы не получим нигде, поскольку никогда не известен характер сделки (for close или for open). Но думаю, по-логике, общая картина будет повторять Market Profile, или очень близко к нему.

[Веталь]

чтото не могу въехать в методику...
сравниваются обьемы по опционам кол и пут??

[ClusterDelta.com]

Уважаемые участники и гости портала!


Добавлены и доступны материалы по анализу опционный настроений в Базе Знаний http://clusterdelta.com/aon

На данный момент имеются следующие материалы:

1 ТС ИОН
2 Взаимосвязь деривативов
3 Операторы
4 Анализ опционных настроений
5 Модификации системы

Данная ветка перемещается в раздел "Отработка паттернов и торговых систем".


Успехов!

[Polimer]

чтото не могу въехать в методику...
сравниваются обьемы по опционам кол и пут??

Постараюсь объяснить суть метода. Ещё Л.Уильямс заметил, что очень важную роль для анализа будущей динамики может играть ОИ (открытый интерес). Помимо этого, не менее информативны данные по опционным торгам. Но все известные изыскания шли в направлении только объёмов. Исходя из природы опционов (страховка к позиции по активу -фьючерсу), возникла мысль посмотреть динамику соотношения ОИ опционов к ОИ фьючерсов. За несколько последних лет были протестированы разные варианты: просто ОИ пут/ОИ колл, ОИ опционов на разных страйках, сериях, и много прочего. Самые стабильные результаты (вероятность доходит до 0.8-0.9) дало отношение именно ОИ колл+пут (по всем страйкам и сериям суммарное) к ОИ фьючерсов (тоже суммарное по всем торгуемым). Лучше всего получилось на евро и индексе доллара. Для доллара данные берутся с СМЕ по ставке Евродоллар, т.к. непосредственно по индексу на ICE ОИ и объёмы сравнительно небольшие, а корреляция этих инструментов почти 100%.
Важно для каждого актива найти свою зависимость (формульную), чем сейчас и занимаются приверженцы этого направления. Особый интерес представляет товарный рынок (нефть, газ, сх-продукты). Уже есть неплохие первые результаты. Но нужна многолетняя статистика, как в медицине.