Анализ опционных настроений

[serg]

Уважаемый, Polimer. Если можно просвятите как и откуда можно взять самостоятельно данные для текстового файла. Спасибо.

[Kio12]

Уважаемый, Polimer. Если можно просвятите как и откуда можно взять самостоятельно данные для текстового файла. Спасибо.

Чикагская товарная биржа (Chicago Mercantile Exchange) - CME.
ftp://ftp.cme.com/daily_volume/

[Polimer]

Меня очень заинтересовал анализ Павла (mixpol), который он показывает здесь
http://forum.clusterdelta.com/showth...E8%EE%ED%EE%E2
и здесь
http://priceaction.ru/index.php?topic=1322.0
Но лично для меня оказалось самым интересным не сама ТС (каждый создаёт свою), хотя и она очень достойна внимания.
Я в первую очередь обратил внимание на такой фактор: самые точные сигналы получаются как и в ИОН, на следующий день после экспирации.
Какие выводы можно сделать:
1. Метод анализа ОИ опционов и фьючерсов не просто идея, а есть уже и первые неплохие результаты в виде ТС.
2. Это наверняка можно обосновать, например тем что после экспирации меняется соотношение Операторы/спекулянты (по ОИ), другими словами - спекулятивный шум минимален.
3. В конце концов, даже если ничего не пытаться объяснять, статистические результаты сами говорят за себя.
Поэтому я считаю, что у этого направления большое будущее, и на этом пути может (и должно) возникнуть ещё много новых ТС.

[Polimer]

Продолжая наблюдать реакцию цены на сигнальные уровни ION-eurо, последняя картинка такая

Напомню: речь не идёт о сигналах бай или селл, это уже вопрос торговой системы. В данном варианте я просто наблюдаю "побочный эффект" анализа, который говорит о том. что сигнальные уровни ION цена очень чувствует и постоянно на них то консолидируется (происходит так называемая "расторговка", то резко отскакивает).

PS: Все сигналы Индекса пока на sell в долгосрочке. В краткосрочной торговле не рекомендую их применять, т.к. может легко снести по коротким стопам.

[mixpol]

Меня очень заинтересовал анализ Павла (mixpol), который он показывает здесь
http://forum.clusterdelta.com/showth...E8%EE%ED%EE%E2
и здесь
http://priceaction.ru/index.php?topic=1322.0
Но лично для меня оказалось самым интересным не сама ТС (каждый создаёт свою), хотя и она очень достойна внимания.
Я в первую очередь обратил внимание на такой фактор: самые точные сигналы получаются как и в ИОН, на следующий день после экспирации.
Какие выводы можно сделать:
1. Метод анализа ОИ опционов и фьючерсов не просто идея, а есть уже и первые неплохие результаты в виде ТС.
2. Это наверняка можно обосновать, например тем что после экспирации меняется соотношение Операторы/спекулянты (по ОИ), другими словами - спекулятивный шум минимален.
3. В конце концов, даже если ничего не пытаться объяснять, статистические результаты сами говорят за себя.
Поэтому я считаю, что у этого направления большое будущее, и на этом пути может (и должно) возникнуть ещё много новых ТС.

http://priceaction.ru/index.php?topic=1075.240#lastPost а здесь я наконец выложил результаты работы за год !! выписаны все входы, которые я писал в реальном времени!! отчет в файлике! +149% без комиссии от минимально рекомендуемого депозита!!! комисс 9 баков на круг = 2808 за 312 лотов

[titanich]

я как-то раз уже показывал аналогичный пример. цену зажали в узком диапазоне рисков. это бывает перед ожиданием высокой волатильности. естественно, как правило, перед эксприрацией и важными новостями.

в такие дни можно пробовать работать лимитами по тренду.

лично моё имхо такое, что пойдем вверх, так как со следующей недели открывается путь на 34. после чего можно уже опуститься сильно глубоко.

почему я думаю за верх? потому что снизу построены защиты в диапазоне 30-31. до них осталось очень близко, а волатильность будет очень мощная. поэтому отталкиваясь от обратного можно предположить выстрел вверх.

Вложение 1006

[titanich]

также отработала методика определения среднесрочного диапазона (показываю сразу на следующий месяц. возможно, чуть подкорректируется после эксприрации)

Вложение 1007

[titanich]

даже сам удивляюсь, насколько ювелирно отработали. в итоге ни одного принципа не нарушили с логической точки зрения. вверх не пустили и ровно в защиту уперлись, которой в понедельник уже не будет.

Вложение 1008

[mixpol]

наблюдения нормальные , только не обольщайтесь на трендах все это пробивается на раз-два

[titanich]

наблюдения нормальные , только не обольщайтесь на трендах все это пробивается на раз-два

если вы говорите о среднесрочных диапазонах, то корректируя методику вычисления, я в прошлом году смог заранее за месяц определить будущее падение евро. другими словами я уже в начале августе 11 года знал, что вот вот будет падение в сентябре. потому что сам тренд был уже заложен на рынке, к нему и крупняк и мм готовились.