Анализ опционных настроений

[Junglist]

Polimer, а также могли бы Вы указать откуда берёте данные (или могли бы выложить таблицу), т.к. не нахожу ничего общего в Ваших предыдущих скринах с показаниями рассчитанными по данным из ion.txt. спасибо.

[Arbiter]

Добрый вечер! Очень приятно что обсуждаете, хвалите, ругаете мою программу BetSyndicateOptions (или как сейчас актуально BetSyndicateForex). Я давно хотел попробовать вид анализа по соотношениям ОИ коллов и путов. Но я суммирую ОИ коллов и путов не на всех страйках, а по некоторым мыслям, и с применением фильтров. Пока не очень получается сделать нормальный индикатор сентимента, я в MQL не силен.

Последние изыскания в этом направлении вселяют некоторые надежды:
http://www.betsyndicate.net/programm...e-93.html#6955

Но пока экспериментировал на мизерной истории, и думаю что так красиво просто не может быть, скорее совпадение.

Заношу эту ветку себе в закладки, чтобы на досуге прочесть полностью, очень много интересных мыслей. Буду сюда заглядывать, и конечно всегда рад услышать критику и советы от профи).

С Уважением,
Сергей (Arbiter)

[Erex]

Добрый вечер! Очень приятно что обсуждаете, хвалите, ругаете мою программу BetSyndicateOptions (или как сейчас актуально BetSyndicateForex). Я давно хотел попробовать вид анализа по соотношениям ОИ коллов и путов. Но я суммирую ОИ коллов и путов не на всех страйках, а по некоторым мыслям, и с применением фильтров. Пока не очень получается сделать нормальный индикатор сентимента, я в MQL не силен.

Последние изыскания в этом направлении вселяют некоторые надежды:
http://www.betsyndicate.net/programm...e-93.html#6955

Но пока экспериментировал на мизерной истории, и думаю что так красиво просто не может быть, скорее совпадение.

Заношу эту ветку себе в закладки, чтобы на досуге прочесть полностью, очень много интересных мыслей. Буду сюда заглядывать, и конечно всегда рад услышать критику и советы от профи).

С Уважением,
Сергей (Arbiter)

Когда-то попытался познакомиться с Вашей программой, но... не пошла. Чисто не запустилась. Возможно, с моей стороны был какой-то косяк.

[Arbiter]

Возможно. Я стараюсь помочь всем, кто спрашивает, но сами понимаете не всегда бываю у компьютера, и со временем напряженка. Да вроде у большинства программа запускается сразу и без проблем, ведь собственно я стараюсь писать так, чтобы работало везде.

[mixpol]

у кого сохранилась програма DS loader от плюса? киньте в скайп или на почту пож vhs@list.ru

[Polimer]

сергей покажите пару вашин скринов с прошлого , спс заранее

Есть немного старых скринов. Без комментов выложу, там несложно разобраться. Главное - цена (рынок) очень даже реагирует на уровни ИОН (по соответствующему активу).




Это три картинки "из прошлого". Кажется, год 9-й или 10-й, не помню.
Но вот есть и свежие совсем.

Я уже устал их "наблюдать", раз за разом реально работают. просто отмечаю для интереса эти уровни с большой вероятностью их силы (конечно, с учетом применяемой стратегии).

[Polimer]

Polimer, а также могли бы Вы указать откуда берёте данные (или могли бы выложить таблицу), т.к. не нахожу ничего общего в Ваших предыдущих скринах с показаниями рассчитанными по данным из ion.txt. спасибо.

Данные только с СМЕ-дэйли бюллетень (дневные отчеты). Только общие! (важно!, никаких разделений по страйкам и сериям - только суммарные). Подробно расписывал в своё время здесь http://forum.masterforex-v.org/index...howtopic=18570
Все скрины - реальные, с текущих ситуаций.
Если что-то не совпадает у Вас - это я не объясню, я не ай-тишник.
Я сейчас рисованием индикатора давно не пользуюсь. Эта фишка была необходима только на этапе всестороннего тестирования. Сейчас я увидел закономерность и пользуюсь ей, а для этого достаточно просто знать вчерашний Индекс. И эту закономерность я показал всем: уровни по формуле +_15. Далее для совершенства можно ещё применять +- 20 и +_ 25. (по статистике). Но это уже кому как удобнее, и зависит от горизонта торговли (дни, недели, месяцы).

[Junglist]

Пост #250

а как в обведенной кружочком ситуации поступали? уровни +/-25 по евре на индюке за 1 день поменялись!!!

Пост #252

Что-то не так посчитали. Индекс по евро подрос с -42 до -6. Никакого сигнала нет к закрытию селлов.

Уважаемый, Polimer. Из предыдущих постов. Даты 02/06/2011 и 03/06/2011. Идём ftp://ftp.cme.com/daily_volume/ -- как Вы и говорите берём суммарный отчёт. Из него:

02/06/2011
OI_Fut=276062, OI_Call=101203, OI_Put=164054 => (0.7-(OI_Call+OI_Put)/OI_Fut)*100=-26.08

03/06/2011
OI_Fut=282709, OI_Call=47651, OI_Put=70429 => (0.7-(OI_Call+OI_Put)/OI_Fut)*100=+28.23

У Вас получилось -42 и -6 соответственно.

[Polimer]

Пост #250

Пост #252


Уважаемый, Polimer. Из предыдущих постов. Даты 02/06/2011 и 03/06/2011. Идём ftp://ftp.cme.com/daily_volume/ -- как Вы и говорите берём суммарный отчёт. Из него:

02/06/2011
OI_Fut=276062, OI_Call=101203, OI_Put=164054 => (0.7-(OI_Call+OI_Put)/OI_Fut)*100=-26.08

03/06/2011
OI_Fut=282709, OI_Call=47651, OI_Put=70429 => (0.7-(OI_Call+OI_Put)/OI_Fut)*100=+28.23

У Вас получилось -42 и -6 соответственно.

Извиняюсь, не то посмотрел. Вот мои данные (реально поменялся индекс с -25 на +25).

Что делал тогда, сейчас не вспомню. Ну конечно вставал по сигналу. А уж выходил либо по ИОН, либо по риску. Продавал дальние путы конечно. Посмотрю при случае.
Опять же, интересная картинка сейчас (вопрос - случайно ли всё это, если наблюдается из года в год)

[Polimer]